商业银行消费信贷风险影响因素分析
我国的消费信贷在近年来得到了长足的发展，不管是业务范围还是业务种类都得到了极大的拓展，消费信贷领域的创新还在继续。但是随着消费信贷的发展，消费信贷的弊端不断暴露。消费信贷风险的构成主要有两部分即借款人风险和抵押物风险，本文借助构建Logit模型，实证分析借款人风险和抵押物风险的影响因素并提出建议，降低消费信贷的风险，为银行制订策略提供借鉴。
目录
摘要 3
关键词 3
Abstract 3
Keywords 3
一、引言 3
二、文献综述 3
三、正文 4
（一）借款人违约风险影响因素的实证分析 4
1、数据来源 4
2、变量定义与描述性统计 4
（1）因变量 5
（2）自变量 5
3、借款人违约风险影响因素的Logit模型分析 7
（二）抵押物风险影响因素的实证分析 8
1、数据来源 8
2、变量定义与描述性统计 8
（1）因变量 8
（2）自变量 8
3、抵押物风险影响因素的Logit模型分析 9
四、 结论与政策建议 10
（一）针对借款人违约风险防范的政策建议 10
1、完善个人征信系统 11
2、加强贷前调查 11
3、加强贷后管理 11
（二）针对抵押物风险防范的政策建议 11
1、选定合理的抵押率 11
2、选择流动性高的抵押物 11
3、尽量缩短贷款周期 11
致谢 11
参考文献 12
附录A 13
我国商业银行消费信贷风险影响因素分析
引言
引言
1998年以来，我国的消费信贷得到了长足的发展，为促进消费，扩大内需以及提高人们的生活水平做出了巨大的贡献。从数量上来看，2008年我国的消费信贷余额是3.5万亿元，刚刚起步的1998年仅仅为456亿元，整整增加了76倍；消费贷款余额占各项贷款余额的比例也从1998年的0.49%增长 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
到了12.35%。从消费的领域来看，消费信贷呈现多元化发展，已经有住房、汽车、助学、旅游等多个方面；从消费信贷的工具来看，出现了信用卡、存单质押、国库券质押等多种形式；从经营此项业务的主体看，已经从当年国有商业银行的“独领风骚”到现在开办信贷业务的商业银行基本都经营此项业务。
但是随着消费信贷业务的不断扩大，消费信贷风险逐渐暴露出来，已经严重阻碍了消费信贷市场的健康发展。消费信贷的第一还款源是借款人，第二还款源则是抵押物，因此消费信贷风险主要来自于这两个方面。近年来的研究很多都专注于这两个方面，但是很少能够将这两个风险的影响因素具体化，本文力求在描述性分析这些影响因素的同时，能够对这些因素的影响进行实证分析，更好地解决商业银行消费信贷风险问题。
二、文献综述
一：关于借款人的消费信贷风险影响因素的研究进展
付玉丹(2006)认为借款人的风险是消费信贷风险中最主要的风险，主要表现是借款人的偿债能力与偿债意愿引发的风险即借款人违约风险。
首先，偿债能力是借款人个人未来偿付债务的能力，对涉及借款人的消费信贷风险有重要影响。赵伟(2008)指出，我国对个人的偿债能力难以形成具有说服力的评估，无法具体知道借款人实际偿债能力的大小，其关键在于我国并未建立一套完整的个人信用制度，所以银行缺乏调查借款人信用的有效手段。再加上个人收人不透明和个人征税机制不完善,银行难以对借款人的财产、个人收人的完整性和稳定性等资信状况做出正确判断、容易造成银行信贷资产损失。此外,付玉丹(2006)还认为一些借款人由于失业或者重大变故的原因，导致无法按时偿还债务，缺乏偿债的能力，这样的情况虽然不多，但是随着业务范围的扩大，风险也会呈现上升的趋势。
其次，从偿债意愿方面分析，这便涉及到了道德风险的问题。赵伟(2008)提出某些借款人虽然具有偿债的能力，但是素质低下，没有偿债的意愿，出现恶意的卷款出逃的现象，虽然只占极少数，但也是借款人违约风险的重要影响因素。
随着消费信贷的不断扩大，借款人违约风险对消费信贷风险的影响将会愈发强烈，下一阶段应当适当加强对借款人违约风险的研究，帮助银行对借款人违约风险这一方面做到全面的评估，达到减小风险的目的。
二：关于抵押物的消费信贷风险影响因素的研究进展
陈天一(2010)、刘娅(2012)等指出：抵押物是银行信贷资产的第二还款来源。就我国目前的形式来看,绝大多数的消费信贷所采用的都是以购买者财产来作为抵押的方式,这样就能够在借贷者不能够按时归还所贷金额的情况下,按照相关的规定来自行处理这些抵押物品.但作为贷款的抵押物,本身就具有一定的风险性.比如说一些自然的灾害、人为的灾害以及所处环境的变化等等，都会直接的影响到抵押物的价值，甚至使其不再具有任何价值。而且抵押的年限越长，抵押物的折旧就越高，抵押价值下降。正是因为这样，贷款者的贷款抵押物给我国商业银行消费信贷业务的发展，带来了巨大的风险影响。
风险还不仅体现在这一方面，牛茜(2009)进一步地提出抵押物的变现困难也是抵押物自身风险的重要影响因素。由于我国消费品二级市场尚处于起步阶段, 交易秩序尚不规范,交易法规也不完善,关于抵押物的法律法规尚不健全，甚至变现还会遇到法律上的问题，各种手续十分繁琐, 交易费用偏高, 导致银行难以将抵押物变现,影响了银行消费贷款的健康发展。随着消费信贷规模的扩大和抵押贷款的增加, 这类问题将会变得更加突出。
从上述的文献中可以看出，借款人方面的消费信贷风险主要来源于借款人的违约风险，而之前的文献中并未提出影响违约风险的因素，本文假设预期月收入、自身负债、职业稳定性、文化程度、贷款利率以及年龄作为影响违约风险的因素，并且对其进行实证分析。抵押物风险方面虽然文献中提到了有折损率，抵押率，流动性以及年限对其的影响，但是没有进行具体影响的实证分析，本文通过构建实证模型，分析各个因素对抵押物风险的具体影响。
三、正文
（一）借款人违约风险影响因素的实证分析
1、数据来源
本文的数据来自问卷调查，被调查者既有农村居民也有城镇居民，利用随机问卷调查的方式一共调查了180户有过消费信贷经历的借款人，共发放问卷180份，收回有效问卷153份，有效回收率为85%。
2、变量定义与描述性统计
目录
摘要 3
关键词 3
Abstract 3
Keywords 3
一、引言 3
二、文献综述 3
三、正文 4
（一）借款人违约风险影响因素的实证分析 4
1、数据来源 4
2、变量定义与描述性统计 4
（1）因变量 5
（2）自变量 5
3、借款人违约风险影响因素的Logit模型分析 7
（二）抵押物风险影响因素的实证分析 8
1、数据来源 8
2、变量定义与描述性统计 8
（1）因变量 8
（2）自变量 8
3、抵押物风险影响因素的Logit模型分析 9
四、 结论与政策建议 10
（一）针对借款人违约风险防范的政策建议 10
1、完善个人征信系统 11
2、加强贷前调查 11
3、加强贷后管理 11
（二）针对抵押物风险防范的政策建议 11
1、选定合理的抵押率 11
2、选择流动性高的抵押物 11
3、尽量缩短贷款周期 11
致谢 11
参考文献 12
附录A 13
我国商业银行消费信贷风险影响因素分析
引言
引言
1998年以来，我国的消费信贷得到了长足的发展，为促进消费，扩大内需以及提高人们的生活水平做出了巨大的贡献。从数量上来看，2008年我国的消费信贷余额是3.5万亿元，刚刚起步的1998年仅仅为456亿元，整整增加了76倍；消费贷款余额占各项贷款余额的比例也从1998年的0.49%增长 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
到了12.35%。从消费的领域来看，消费信贷呈现多元化发展，已经有住房、汽车、助学、旅游等多个方面；从消费信贷的工具来看，出现了信用卡、存单质押、国库券质押等多种形式；从经营此项业务的主体看，已经从当年国有商业银行的“独领风骚”到现在开办信贷业务的商业银行基本都经营此项业务。
但是随着消费信贷业务的不断扩大，消费信贷风险逐渐暴露出来，已经严重阻碍了消费信贷市场的健康发展。消费信贷的第一还款源是借款人，第二还款源则是抵押物，因此消费信贷风险主要来自于这两个方面。近年来的研究很多都专注于这两个方面，但是很少能够将这两个风险的影响因素具体化，本文力求在描述性分析这些影响因素的同时，能够对这些因素的影响进行实证分析，更好地解决商业银行消费信贷风险问题。
二、文献综述
一：关于借款人的消费信贷风险影响因素的研究进展
付玉丹(2006)认为借款人的风险是消费信贷风险中最主要的风险，主要表现是借款人的偿债能力与偿债意愿引发的风险即借款人违约风险。
首先，偿债能力是借款人个人未来偿付债务的能力，对涉及借款人的消费信贷风险有重要影响。赵伟(2008)指出，我国对个人的偿债能力难以形成具有说服力的评估，无法具体知道借款人实际偿债能力的大小，其关键在于我国并未建立一套完整的个人信用制度，所以银行缺乏调查借款人信用的有效手段。再加上个人收人不透明和个人征税机制不完善,银行难以对借款人的财产、个人收人的完整性和稳定性等资信状况做出正确判断、容易造成银行信贷资产损失。此外,付玉丹(2006)还认为一些借款人由于失业或者重大变故的原因，导致无法按时偿还债务，缺乏偿债的能力，这样的情况虽然不多，但是随着业务范围的扩大，风险也会呈现上升的趋势。
其次，从偿债意愿方面分析，这便涉及到了道德风险的问题。赵伟(2008)提出某些借款人虽然具有偿债的能力，但是素质低下，没有偿债的意愿，出现恶意的卷款出逃的现象，虽然只占极少数，但也是借款人违约风险的重要影响因素。
随着消费信贷的不断扩大，借款人违约风险对消费信贷风险的影响将会愈发强烈，下一阶段应当适当加强对借款人违约风险的研究，帮助银行对借款人违约风险这一方面做到全面的评估，达到减小风险的目的。
二：关于抵押物的消费信贷风险影响因素的研究进展
陈天一(2010)、刘娅(2012)等指出：抵押物是银行信贷资产的第二还款来源。就我国目前的形式来看,绝大多数的消费信贷所采用的都是以购买者财产来作为抵押的方式,这样就能够在借贷者不能够按时归还所贷金额的情况下,按照相关的规定来自行处理这些抵押物品.但作为贷款的抵押物,本身就具有一定的风险性.比如说一些自然的灾害、人为的灾害以及所处环境的变化等等，都会直接的影响到抵押物的价值，甚至使其不再具有任何价值。而且抵押的年限越长，抵押物的折旧就越高，抵押价值下降。正是因为这样，贷款者的贷款抵押物给我国商业银行消费信贷业务的发展，带来了巨大的风险影响。
风险还不仅体现在这一方面，牛茜(2009)进一步地提出抵押物的变现困难也是抵押物自身风险的重要影响因素。由于我国消费品二级市场尚处于起步阶段, 交易秩序尚不规范,交易法规也不完善,关于抵押物的法律法规尚不健全，甚至变现还会遇到法律上的问题，各种手续十分繁琐, 交易费用偏高, 导致银行难以将抵押物变现,影响了银行消费贷款的健康发展。随着消费信贷规模的扩大和抵押贷款的增加, 这类问题将会变得更加突出。
从上述的文献中可以看出，借款人方面的消费信贷风险主要来源于借款人的违约风险，而之前的文献中并未提出影响违约风险的因素，本文假设预期月收入、自身负债、职业稳定性、文化程度、贷款利率以及年龄作为影响违约风险的因素，并且对其进行实证分析。抵押物风险方面虽然文献中提到了有折损率，抵押率，流动性以及年限对其的影响，但是没有进行具体影响的实证分析，本文通过构建实证模型，分析各个因素对抵押物风险的具体影响。
三、正文
（一）借款人违约风险影响因素的实证分析
1、数据来源
本文的数据来自问卷调查，被调查者既有农村居民也有城镇居民，利用随机问卷调查的方式一共调查了180户有过消费信贷经历的借款人，共发放问卷180份，收回有效问卷153份，有效回收率为85%。
2、变量定义与描述性统计
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