商业银行效率及其影响因素分析
研究对象定为我国的11家商业银行，使用数据包络分析法从动态和静态两方面测度分析了商业银行资本利用效率和全要素生产率，从两个侧面分析样本银行在2013—2017年间的变化趋势，并对资本利用效率水平差异情况进行分析。然后用多元线性回归分析银行规模等7个因素对11家商业银行运营效率的影响。结果显示，11家商业样本银行在样本期内的运营效率区别较大而且都不是太高，银行规模与运营效率相关性都比较大，国有商业银行因为规模庞大的原因，获得较多收益，但是没有技术优势，盈利能力和股权结对国有银行运营效率影响较大。最后提出了对改善商业银行效率的建议。关键词 商业银行,DEA,效率测度,影响因素
目 录
1 引言1
2 商业银行效率的测度1
2.1 商业银行效率的含义1
2.2 数据包络分析法2
2.3 模型介绍2
3 商业银行效率的实证分析3
3.1 商业银行投入产出变量的确定3
3.2 实证分析4
3.3 结论及分析6
4 商业银行效率影响因素分析8
4.1 模型设定8
4.2 指标及数据选取8
4.3 效率影响因素回归结果9
4.4 效率影响因素回归结果分析10
5 商业银行效率提升对策建议13
5.1 商业银行人才治理方案13
5.2 银行规模与资产配置的协调发展13
5.3 深度优化产权结构13
5.4 重点提高创新能力14
结论15
致谢16
参考文献17
附录1 以2013年11家商业银行各项数据为例18
附录2 多元线性回归分析数据 19
图1产出导向模式3
图2各银行综合效率crste7
图3各银行纯技术效率crste8
表1各银行纯技术效率vrste4
表2各银行规模效率scale5
表3各银行综合效率crste6
表4商业银行影响因素变量选择9
表5三模型效率影响 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: #351916072#
因素回归结果9
1 引言
当前，中国经济发展正在步入新态势，主要靠深化改革和创新驱动推动经济增长。伴随着中国经济步入了新态势，中国银行业经营环境正在一场发生深刻的变革，中国银行业的发展也进入了一种“新态势”，这表明了商业模式和增长模式的双重变化，商业银行为了实现收益的快速增长，其工作重心已经从扩大规模转变到了提升效率上。据统计，2015年中国17家A股上市的银行财务数据显示，银行业整体净利增长速度下滑，其中，ICBC、ABC、BOC、CCB四大国有商业银行净利润增速都已降至非常低的点，为0.51%、0.71%、1.26%、0.29%和1.22%。从银行整体角度来看，面临着收紧监管、金融市场的变化、寻求宏观经济转型和创新技术等挑战。随着利率市场化进程的加速发展，在传统的中国银行业中，息差收入模式已不再处于主导地位。未来中国传统银行将不得不面临净息差和存款增长速度双双下降的强大压力，未来中国银行业需要将重心转移到转型与创新上。
如今我国金融市场各种制度的并不健全，还存在许多漏洞，而商业银行作为金融市场的主体，处在非常重要的地位，发挥着极其重要的作用，不管是个人还是公司，都需要向商业银行进行贷款寻求资金的支持，并且极大的推动了中国的经济的发展。商业银行效率的研究逐渐变成了值得人们花费大量精力去研究的课题，而商业银行良好的发展前景则表现在对商业银行效率的提升是否有效上。
我国经济的能向好的方向发展主要在于商业银行的各方面的效率的影响程度。随着我国在银行业实行革新措施及，商业银行越来越重视将投入的资金转变为利润的能力。现在金融市场资本组成越来越复杂和资产扩张的风险难以把控。商业银行的资本利用效率的影响同时也是衡量资源配置利用效率的指标之一。
本文对商业银行进行效率分析，主要是为了提高商业银行资本利用效率。本文以我国11家商业银行为样本，对其2013年至2017年的投入与产出进行了效率分析，找出了各个因素对商业银行效率的影响程度，最后以提高商业银行效率，实现资本效率最大化为目标提出了适合商业银行实行的可行的建议。
2 商业银行效率的测度
2.1 商业银行效率的含义
银行效率指的是在银行业务活动中投入与产出的比例。效率的测度是评价金融机构经营性能的一个重要手段，可以使用效率高低的值来反映整个金融机构的经营和金资源利用效果。是为了集中银行的竞争力，在银行业务中促进银行业务效率的改善及其金融风险的防止，还有实现银行业的可持续发展。
2.2 数据包络分析法
文忠桥，景楠(2015)认为“前沿分析法是目前国际上测度商业银行效率的最主要的方法,这种方法的核心思想是按照一定的标准构造一个生产前沿面,被评估的银行与该前沿面的差距就是该银行的效率”。“对130多篇有关研究金融机构效率的文献进行的述评表示,最佳边界的确定方法可以被划分为两大类——参数方法和非参数方法”。[1]
按照第一种方法来说，研究者需要确定一系列的参数变量来画出一个函数图像，以此来做明确具体的研究。参数方法计算效率会出现偏差，而且对于实验中产生的随机误差，会将它和效率低下的情况混在一起，从而导致整个实验研究的失败。非参数方法由分析方法的不同可分为两类，一种是自由可置壳法，另一种是数据包络分析法。本文运用第二种数据包络分析法（简称DEA）进行分析。[2]DEA是如今在学术界对效率研究运用的最多的一种方法。同时DEA中需要用到投入与产出两个变量，于是DEA又有两种模型，一是投入导向型模型，但是对于商业银行来说各种投入都是基本确定的,减少某一种资源的投入量不切实际，难度也很大。二是产出导向型，符合本文的研究对象。所以本文选择产出导向型的DEA模型研究。
目 录
1 引言1
2 商业银行效率的测度1
2.1 商业银行效率的含义1
2.2 数据包络分析法2
2.3 模型介绍2
3 商业银行效率的实证分析3
3.1 商业银行投入产出变量的确定3
3.2 实证分析4
3.3 结论及分析6
4 商业银行效率影响因素分析8
4.1 模型设定8
4.2 指标及数据选取8
4.3 效率影响因素回归结果9
4.4 效率影响因素回归结果分析10
5 商业银行效率提升对策建议13
5.1 商业银行人才治理方案13
5.2 银行规模与资产配置的协调发展13
5.3 深度优化产权结构13
5.4 重点提高创新能力14
结论15
致谢16
参考文献17
附录1 以2013年11家商业银行各项数据为例18
附录2 多元线性回归分析数据 19
图1产出导向模式3
图2各银行综合效率crste7
图3各银行纯技术效率crste8
表1各银行纯技术效率vrste4
表2各银行规模效率scale5
表3各银行综合效率crste6
表4商业银行影响因素变量选择9
表5三模型效率影响 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: #351916072#
因素回归结果9
1 引言
当前，中国经济发展正在步入新态势，主要靠深化改革和创新驱动推动经济增长。伴随着中国经济步入了新态势，中国银行业经营环境正在一场发生深刻的变革，中国银行业的发展也进入了一种“新态势”，这表明了商业模式和增长模式的双重变化，商业银行为了实现收益的快速增长，其工作重心已经从扩大规模转变到了提升效率上。据统计，2015年中国17家A股上市的银行财务数据显示，银行业整体净利增长速度下滑，其中，ICBC、ABC、BOC、CCB四大国有商业银行净利润增速都已降至非常低的点，为0.51%、0.71%、1.26%、0.29%和1.22%。从银行整体角度来看，面临着收紧监管、金融市场的变化、寻求宏观经济转型和创新技术等挑战。随着利率市场化进程的加速发展，在传统的中国银行业中，息差收入模式已不再处于主导地位。未来中国传统银行将不得不面临净息差和存款增长速度双双下降的强大压力，未来中国银行业需要将重心转移到转型与创新上。
如今我国金融市场各种制度的并不健全，还存在许多漏洞，而商业银行作为金融市场的主体，处在非常重要的地位，发挥着极其重要的作用，不管是个人还是公司，都需要向商业银行进行贷款寻求资金的支持，并且极大的推动了中国的经济的发展。商业银行效率的研究逐渐变成了值得人们花费大量精力去研究的课题，而商业银行良好的发展前景则表现在对商业银行效率的提升是否有效上。
我国经济的能向好的方向发展主要在于商业银行的各方面的效率的影响程度。随着我国在银行业实行革新措施及，商业银行越来越重视将投入的资金转变为利润的能力。现在金融市场资本组成越来越复杂和资产扩张的风险难以把控。商业银行的资本利用效率的影响同时也是衡量资源配置利用效率的指标之一。
本文对商业银行进行效率分析，主要是为了提高商业银行资本利用效率。本文以我国11家商业银行为样本，对其2013年至2017年的投入与产出进行了效率分析，找出了各个因素对商业银行效率的影响程度，最后以提高商业银行效率，实现资本效率最大化为目标提出了适合商业银行实行的可行的建议。
2 商业银行效率的测度
2.1 商业银行效率的含义
银行效率指的是在银行业务活动中投入与产出的比例。效率的测度是评价金融机构经营性能的一个重要手段，可以使用效率高低的值来反映整个金融机构的经营和金资源利用效果。是为了集中银行的竞争力，在银行业务中促进银行业务效率的改善及其金融风险的防止，还有实现银行业的可持续发展。
2.2 数据包络分析法
文忠桥，景楠(2015)认为“前沿分析法是目前国际上测度商业银行效率的最主要的方法,这种方法的核心思想是按照一定的标准构造一个生产前沿面,被评估的银行与该前沿面的差距就是该银行的效率”。“对130多篇有关研究金融机构效率的文献进行的述评表示,最佳边界的确定方法可以被划分为两大类——参数方法和非参数方法”。[1]
按照第一种方法来说，研究者需要确定一系列的参数变量来画出一个函数图像，以此来做明确具体的研究。参数方法计算效率会出现偏差，而且对于实验中产生的随机误差，会将它和效率低下的情况混在一起，从而导致整个实验研究的失败。非参数方法由分析方法的不同可分为两类，一种是自由可置壳法，另一种是数据包络分析法。本文运用第二种数据包络分析法（简称DEA）进行分析。[2]DEA是如今在学术界对效率研究运用的最多的一种方法。同时DEA中需要用到投入与产出两个变量，于是DEA又有两种模型，一是投入导向型模型，但是对于商业银行来说各种投入都是基本确定的,减少某一种资源的投入量不切实际，难度也很大。二是产出导向型，符合本文的研究对象。所以本文选择产出导向型的DEA模型研究。
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