利率场化对商业银行的影响研究(附件)【字数：15059】
摘 要1996年以来，存贷款利率管制的逐步宽松化，我国利率市场化逐步步入正轨，银行仅依靠“吃利息”将不再能够适应新的金融体系，金融市场自由竞争的形态逐步成熟。这对于商业银行来说既是一个机遇，也是一场挑战。一方面，当下商业银行传统业务模式固化严重、对中间业务重视程度低、利率定价能力差、风险识别和规避能力弱、受新兴金融机构和互联网金融冲击较大，许多商业银行面临盈利不足，入不敷出甚至关门倒闭的窘境；另一方面，利率市场化促进了银行中间业务的创新和高新技术的引入和运用，这不仅对商业银行提高自身业务能力具有重要作用，也是促进整个银行业转变业务结构、维持自身健康持续发展的关键环节。总体来说利率市场化促进了央金融市场上金融机构对利率的自主调控能力，完善了利率调控体系；提高了金融监管的效率和质量；提升了商业银行风险定价和经营管理能力。本文主要旨在研究利率市场化背景下，商业银行所面临的机遇、风险和挑战以及为商业银行如何把握机遇、平息和化解风险提出政策建议。
目 录
摘 要 I
Abstract II
第一章 绪言 1
1.1 研究主题的背景和研究意义 1
1.2文献综述 1
第二章 我国利率市场化简介 4
2.1利率市场化定义 4
2.2利率市场化特点 4
2.3我国利率市场化进程 4
2.4我国利率市场化现状 5
2.5利率市场化对商业银行三大业务的影响 5
第三章 利率市场化对我国商业银行的影响—以华夏银行为例 8
3.1 研究对象 8
3.2 对华夏银行X分行负债结构的影响 8
3.3 对华夏银行X分行定价机制的影响 10
3.4 对X行盈利能力及企业融资成本的影响 12
3.5 对华夏银行X分行产品创新的影响 15
3.6 对华夏银行X分行存款定价与客户敏感度影响 15
第四章 对策建议 17
4.1从政府部门角度 17
4.2从商业银行角度 17
结束语 20
致 谢 21
参考文献 22 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072*
第一章 绪言
1.1 研究主题的背景和研究意义
为减少社会融资成本，加强人民银行监管作用，完善利率市场化调控机制‘人民银行于2015年10月24日宣布调低人民币存贷款基准利率并释放农村合作舍和原有商业银行的利率管制。2016年2月29日，央行正式宣布，自2016年3月1日起人民币存款准备金率调低0.5个百分点，从2015年中央银行降准降息的历程可以发现，利率市场化进程正在不断加速。
利率市场化背景下商业银行更加重视优化资源配置和业务创新的问题，也给金融机构的盈利模式带来巨大挑战。利率市场化意味着把定价权更多地交给了金融机构，让金融机构自主定价，而银行客户也有了更多的选择。但是利率浮动区间的放宽也是的一直以利息差为主要收入的银行面临着比较大的压力。一方面银行收入将不可避免的减少，“金饭碗”可能成为历史，逐渐缩减的银行利差已经显著地影响到了商业银行利润增长；另一方面也会促使银行从原来单一的以存贷差业务收入转向更多的服务收入和费收入，这从长远来说将持续增加银行的竞争力、提高服务、提高生产力和实体经济服务质量。但经济下调以后，也将加剧银行盈利能力的下降。所以利率市场化是继股份制改革后的又一次历史性挑战，经受住这场考验，中国的商业银行才能以更加健康的姿态继续前行。本文通过理论分析利率市场化背景下我国商业银行所受到的影响，并结合收集的相关银行数据，分析我国商业银行应采取的应对方案以及如何最大程度的避免受到利率市场化所带来的不利影响意义深远。
表1.1 2015年存贷款问题重大事件回顾
2015年5月
存贷款利率浮动区间由1.3倍调整为1.5倍
2015年7月
取消存贷比
2015年9月
考核银行存款准备金的方式以平均法为主
2015年10月
放开存款利率上限并降息，存贷款利率继续收窄
资料来源：知网
1.2文献综述
1.2.1国外文献综述
HicksJ.R1975年在《价值与资本：经济理论的若干基本原理》中运用了“序数效益论”和“无差异曲线”并结合相关数据建立了宏观经济学沿用至今的ISLM曲线，利用该模型可以在假设货币市场均衡条件下分析出利率与国民收入之间的比例关系。
1936凯恩斯在《就业利息和货币通论》中曾提出，财政政策是利率调控的主要途径，同时也极大地影响着一国或地区的经济发展，其主要原理是以社会总需求的适时调节为手段来实现经济的稳定增长。在经济萧条时期，提高财政赤字预算、提高债券发行量并实行降低利率、减少税收的政策，以此来提高居民消费量，降低国民经济运转周期，最终走出通货紧缩局面；而在通货膨胀时期，则做出反向操作，降低政府开支，通过提高利率来刺激国民存款欲望，配合减少货币供应量来减少市场上的货币流通量，提高资金流动周期，达到抑制消费，调节通货膨胀的目的。
麦金农和爱德华肖在1988年分别通过《经济发展中的资本与货币》和《经济发展中的金融深化》提出金融自由化理论，即当加大金融深化时，会提高国民储蓄水平、降低失业率，从而促进经济繁荣；当金融深化受到阻碍时就会降低国民储蓄、提高失业率，降低经济发展水平。 同时也提出“金融压抑”风险理论，即发展中国家与发达国家的经济差距较大的体现在金融压抑现象普遍存在于发展中国家的经济发展过程中，发展中国家要摆脱“金融压抑”就需要推动经济朝着全面自由化的方向发展，促进金融改革朝着纵深方向发展以缩短经济运转周期。金融自由化即减少“看得见的手”的调控作用，强化督促市场经济的影响作用。所谓金融自由化的通俗说法就是，削弱“看得见的手”的调节作用，为金融机构和市场经济“松绑”，提高市场主体的自主性，使得国内资金运筹能力逐步提高，降低对外国金资的依赖程度。利率和汇率的自由化有利于更好地发挥市场的作用，资金及外汇的供求以市场的真实情况进行展示。提高储蓄水平减少了市场资金流动，从而降低通货膨胀率，促进经济增长。
1.2.2国内文献综述
崔璐璐(2017)认为应该加强利率风险管理加强对利率风险的重视程度，学习和借鉴发达国家银行业应对利率风险的经验和技术，以加强对利率的风险管理。一方面，我国商业银行可成立风险管理部门，制定利率风险管理的相关制度，并监控风险、评估风险、管理风险、控制风险和规避风险；另一方面，我国应重视培育利率风险管理方面的专业人才，同时引入专业的风险计算工具及分析模型，对风险进行科学的预测和判断，对不同产品进行风险评估，并制定出相应的利率水平。郭超(2018)认为应该加强利率风险控制，健全利率监管机制，商业银行应该增强内外部风险调控能力，积极推进利率监管机制的建设，进一步深化银行体制改革，提高自身的抗风险能力；提升从业人员的综合素质，形成自己的人才培养体系；积极引进国外先进技术，大力发展中间业务。袁碧蓉(2017)认为商业银行应多渠道提高综合服务水平及资产管理水平，必须降低不良贷款率，使贷款质量提升。主要可以采取清收、拍卖、呆账核销等各种新的手段来减少不良贷款。此外，商业银行要加大力度于信贷的风险控制与管理，增强信贷的层次化，处理好有问题资产；商业银行应加大金融创新力度，大力开展中间业务及新型业务，合理、全面利用互联网资源进行金融创新，开展互联网金融业务。此外，国家政府也应该持续支持金融创新，进一步完善金融市场。同时应建立适当的利率风险预测与评价体系，加强金融创新风险控制；商业银行应根据自身优势进行业务、管理、组织方式的调整转型，大型商业银行与股份制商业银行应通过资产重组、引进境外战略投资者等组织方式，同时有序地开展境外机构建设和境内外业务联动，促进银行国际化，提高自身竞争力，而城市商业银行则可通过引进民间资本，发展自身规模，通过提升规模效率水平来改善自身综合效率，提升竞争力。,陈小玲（2012）在《利率市场化的利弊浅析》一文中提出，利率市场化会以倒逼的形式促进经济发展，也就是说利率市场化在挑战我国金融行业的同时也会给我国实体经济带来正面的影响，使我国经济转入内涵式发展道路，促进实体经济的转型升级。我国商业银行也应该趋利避害，摆正位置，在利率市场化的进程中重塑经济结构，促进业务转型。
目 录
摘 要 I
Abstract II
第一章 绪言 1
1.1 研究主题的背景和研究意义 1
1.2文献综述 1
第二章 我国利率市场化简介 4
2.1利率市场化定义 4
2.2利率市场化特点 4
2.3我国利率市场化进程 4
2.4我国利率市场化现状 5
2.5利率市场化对商业银行三大业务的影响 5
第三章 利率市场化对我国商业银行的影响—以华夏银行为例 8
3.1 研究对象 8
3.2 对华夏银行X分行负债结构的影响 8
3.3 对华夏银行X分行定价机制的影响 10
3.4 对X行盈利能力及企业融资成本的影响 12
3.5 对华夏银行X分行产品创新的影响 15
3.6 对华夏银行X分行存款定价与客户敏感度影响 15
第四章 对策建议 17
4.1从政府部门角度 17
4.2从商业银行角度 17
结束语 20
致 谢 21
参考文献 22 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072*
第一章 绪言
1.1 研究主题的背景和研究意义
为减少社会融资成本，加强人民银行监管作用，完善利率市场化调控机制‘人民银行于2015年10月24日宣布调低人民币存贷款基准利率并释放农村合作舍和原有商业银行的利率管制。2016年2月29日，央行正式宣布，自2016年3月1日起人民币存款准备金率调低0.5个百分点，从2015年中央银行降准降息的历程可以发现，利率市场化进程正在不断加速。
利率市场化背景下商业银行更加重视优化资源配置和业务创新的问题，也给金融机构的盈利模式带来巨大挑战。利率市场化意味着把定价权更多地交给了金融机构，让金融机构自主定价，而银行客户也有了更多的选择。但是利率浮动区间的放宽也是的一直以利息差为主要收入的银行面临着比较大的压力。一方面银行收入将不可避免的减少，“金饭碗”可能成为历史，逐渐缩减的银行利差已经显著地影响到了商业银行利润增长；另一方面也会促使银行从原来单一的以存贷差业务收入转向更多的服务收入和费收入，这从长远来说将持续增加银行的竞争力、提高服务、提高生产力和实体经济服务质量。但经济下调以后，也将加剧银行盈利能力的下降。所以利率市场化是继股份制改革后的又一次历史性挑战，经受住这场考验，中国的商业银行才能以更加健康的姿态继续前行。本文通过理论分析利率市场化背景下我国商业银行所受到的影响，并结合收集的相关银行数据，分析我国商业银行应采取的应对方案以及如何最大程度的避免受到利率市场化所带来的不利影响意义深远。
表1.1 2015年存贷款问题重大事件回顾
2015年5月
存贷款利率浮动区间由1.3倍调整为1.5倍
2015年7月
取消存贷比
2015年9月
考核银行存款准备金的方式以平均法为主
2015年10月
放开存款利率上限并降息，存贷款利率继续收窄
资料来源：知网
1.2文献综述
1.2.1国外文献综述
HicksJ.R1975年在《价值与资本：经济理论的若干基本原理》中运用了“序数效益论”和“无差异曲线”并结合相关数据建立了宏观经济学沿用至今的ISLM曲线，利用该模型可以在假设货币市场均衡条件下分析出利率与国民收入之间的比例关系。
1936凯恩斯在《就业利息和货币通论》中曾提出，财政政策是利率调控的主要途径，同时也极大地影响着一国或地区的经济发展，其主要原理是以社会总需求的适时调节为手段来实现经济的稳定增长。在经济萧条时期，提高财政赤字预算、提高债券发行量并实行降低利率、减少税收的政策，以此来提高居民消费量，降低国民经济运转周期，最终走出通货紧缩局面；而在通货膨胀时期，则做出反向操作，降低政府开支，通过提高利率来刺激国民存款欲望，配合减少货币供应量来减少市场上的货币流通量，提高资金流动周期，达到抑制消费，调节通货膨胀的目的。
麦金农和爱德华肖在1988年分别通过《经济发展中的资本与货币》和《经济发展中的金融深化》提出金融自由化理论，即当加大金融深化时，会提高国民储蓄水平、降低失业率，从而促进经济繁荣；当金融深化受到阻碍时就会降低国民储蓄、提高失业率，降低经济发展水平。 同时也提出“金融压抑”风险理论，即发展中国家与发达国家的经济差距较大的体现在金融压抑现象普遍存在于发展中国家的经济发展过程中，发展中国家要摆脱“金融压抑”就需要推动经济朝着全面自由化的方向发展，促进金融改革朝着纵深方向发展以缩短经济运转周期。金融自由化即减少“看得见的手”的调控作用，强化督促市场经济的影响作用。所谓金融自由化的通俗说法就是，削弱“看得见的手”的调节作用，为金融机构和市场经济“松绑”，提高市场主体的自主性，使得国内资金运筹能力逐步提高，降低对外国金资的依赖程度。利率和汇率的自由化有利于更好地发挥市场的作用，资金及外汇的供求以市场的真实情况进行展示。提高储蓄水平减少了市场资金流动，从而降低通货膨胀率，促进经济增长。
1.2.2国内文献综述
崔璐璐(2017)认为应该加强利率风险管理加强对利率风险的重视程度，学习和借鉴发达国家银行业应对利率风险的经验和技术，以加强对利率的风险管理。一方面，我国商业银行可成立风险管理部门，制定利率风险管理的相关制度，并监控风险、评估风险、管理风险、控制风险和规避风险；另一方面，我国应重视培育利率风险管理方面的专业人才，同时引入专业的风险计算工具及分析模型，对风险进行科学的预测和判断，对不同产品进行风险评估，并制定出相应的利率水平。郭超(2018)认为应该加强利率风险控制，健全利率监管机制，商业银行应该增强内外部风险调控能力，积极推进利率监管机制的建设，进一步深化银行体制改革，提高自身的抗风险能力；提升从业人员的综合素质，形成自己的人才培养体系；积极引进国外先进技术，大力发展中间业务。袁碧蓉(2017)认为商业银行应多渠道提高综合服务水平及资产管理水平，必须降低不良贷款率，使贷款质量提升。主要可以采取清收、拍卖、呆账核销等各种新的手段来减少不良贷款。此外，商业银行要加大力度于信贷的风险控制与管理，增强信贷的层次化，处理好有问题资产；商业银行应加大金融创新力度，大力开展中间业务及新型业务，合理、全面利用互联网资源进行金融创新，开展互联网金融业务。此外，国家政府也应该持续支持金融创新，进一步完善金融市场。同时应建立适当的利率风险预测与评价体系，加强金融创新风险控制；商业银行应根据自身优势进行业务、管理、组织方式的调整转型，大型商业银行与股份制商业银行应通过资产重组、引进境外战略投资者等组织方式，同时有序地开展境外机构建设和境内外业务联动，促进银行国际化，提高自身竞争力，而城市商业银行则可通过引进民间资本，发展自身规模，通过提升规模效率水平来改善自身综合效率，提升竞争力。,陈小玲（2012）在《利率市场化的利弊浅析》一文中提出，利率市场化会以倒逼的形式促进经济发展，也就是说利率市场化在挑战我国金融行业的同时也会给我国实体经济带来正面的影响，使我国经济转入内涵式发展道路，促进实体经济的转型升级。我国商业银行也应该趋利避害，摆正位置，在利率市场化的进程中重塑经济结构，促进业务转型。
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