贷款集中度对商业银行经营风险影响的实证分析
在我国利率市场化的大背景之下，商业银行间竞争在不断加剧。贷款作为商业银行主要利润来源，其信贷构成对商业银行经营风险的影响举足轻重。逐利的本质促使商业银行在掌握了贷款利率制定主动权后，进一步将信贷资金集中投放于优质客户、发达地区或者国家重点扶持的行业等。贷款集中度与商业银行经营风险之间到底存在什么关系？本文首先对现状和相关理论进行分析，随后对商业银行的相关数据建立分位数模型进行实证检验，并将各类银行及整体的实验结果之间进行比对分析，最后提出优化建议。
目录
摘要 1
关键词 1
Abstract 1
Key words 1
一、 绪论 1
(一) 研究背景及意义 1
1. 研究背景 1
2. 研究意义 2
（1） 现实意义 2
（2） 理论意义 2
(二) 文献综述 2
1. 贷款集中的成因 2
2. 贷款集中度与商业银行经营风险的关系研究 2
（1） 贷款集中度与银行经营风险正相关 2
（2） 贷款集中度与银行经营风险负相关 3
（3） 贷款集中度与银行经营风险不相关 3
(三) 创新与不足 3
1. 创新点 3
2. 不足与展望 4
二、 我国商业银行贷款集中的现状 4
(一) 我国商业银行贷款集中的现状 4
1. 贷款集中于单一客户与最大十家客户的状况 4
2. 贷款集中于行业的状况 5
3. 贷款集中于地区的状况 5
(二) 贷款集中的影响 6
1. 贷款集中的积极影响 6
（1） 节约监管成本，提高银行收益 6
（2） 帮助选择贷款投向，减少信贷资金投向失误 6
2. 贷款集中的消极影响 6
（1） 不利于分散风险 6
（2） 不利于部门经济的协调发展 6
三、 贷款集中度对我国商业银行经营风险影响的实证分析 7
(一) 模型设计 7
1. 数据描述 7
2. 指标选 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: *351916072*
取 7
（1） 被解释变量（不良贷款率） 7
（2） 关键解释变量（贷款集中度） 8
（3） 控制变量 10
3. 模型建立 10
(二) 实证检验 11
1. 描述性统计分析 11
2. 面板数据平稳性检验 13
(三) 实证结果及分析 13
1. 商业银行整体 13
2. 大型商业银行 14
3. 股份制商业银行 15
4. 城市商业银行 15
(四) 小结 16
四、 关于加强商业银行贷款集中度管理的相关建议 16
(一) 外部环境建设 16
1. 为中小企业提供更多融资渠道，分流信贷资金 16
2. 合理利用民间资本 17
(二) 国家监管的完善 17
1. 制定多层次的监管指标 17
2. 完善监管的法律体系 17
3. 完善社会征信系统 17
(三) 商业银行自身内部机制的健全 17
1. 加大网点建设 17
2. 提高基层授信权限 17
3. 建立贷款集中风险预警机制 18
致谢 18
参考文献 18
贷款集中度对我国商业银行经营风险影响的实证分析
引言
绪论
研究背景及意义
研究背景
商业银行贷款作为资产的极其重要的一部分，其配置状况对银行经营成果的影响十分巨大，相应配置水平的进步，将有助于商业银行业务的稳健开展。在利率市场化的大背景下，商业银行间发生着激烈的竞争，逐利化使得商业银行贷款的投向发生重大变动，资金集中现象更加明显，这将造成商业银行风险的积聚，不利于银行长期稳健发展。
长期以来，贷款集中的风险都受到巴塞尔委员会的重要关注。1991年，巴塞尔委员会的相关文件中就提到，贷款过度集中带来的风险累积，很大程度上造成众多商业银行面临经营危机，对此提出要制定相关限额，规避和防范该类风险。1997年，《有效银行业监管的核心原则》，巴塞尔委员会颁布的重要规定之一，其中第九条不仅对单一客户风险敞口设定限额，同时要求银行提升管理信息系统，确保能够识别信贷集中风险。2004年颁布的《巴塞尔协议Ⅱ》中提出，贷款集中风险要纳入资本充足率的计算体系。前些年，《巴塞尔协议Ⅲ》也提出银行重点关注贷款集中风险。
研究意义
现实意义
贷款集中度在一定程度上会对我国国民经济整体产生影响。上世纪80年代至今，在某些方面，信贷集中有助于推动重点项目的建设和重点区域的发展，也推动着我国经济的蓬勃发展。但近几年来，信贷资金的过于集中，使得风险集聚，成为经济危机和金融危机的诱因之一。同时，在短期内贷款集中度的增长，可能会在某种程度上降低银行的违约风险，带来一定的正面效益；但从长期来看可能会导致商业银行的经营风险加大。
理论意义
准确把握贷款集中度于银行经营风险之间的关系、确定合理运行区间，可以协助商业银行有效的防范和抵御风险，减少经营成本中非必要的支出。在查阅了国内外的有关学术文献后发现，专门对贷款集中的问题进行研究外文文献很少，绝大部分都是穿插在如银行危机、银行不良贷款率等研究之中，实证研究相对缺乏。而国内的学者有不少进行了相关研究，但多数研究重点放在了贷款集中度的影响因素，对于贷款集中对经营风险影响的相关实证研究有之，多为利用回归模型分析贷款集中与风险之间的线性关系，并且得出的结论也是大相径庭。因此，在梳理了相关文献研究方法及结论的基础上，本文提出相关假设，构建分位数模型来验证二者存在的关系，并根据实证结果提出合理建议。
文献综述
贷款集中的成因
目录
摘要 1
关键词 1
Abstract 1
Key words 1
一、 绪论 1
(一) 研究背景及意义 1
1. 研究背景 1
2. 研究意义 2
（1） 现实意义 2
（2） 理论意义 2
(二) 文献综述 2
1. 贷款集中的成因 2
2. 贷款集中度与商业银行经营风险的关系研究 2
（1） 贷款集中度与银行经营风险正相关 2
（2） 贷款集中度与银行经营风险负相关 3
（3） 贷款集中度与银行经营风险不相关 3
(三) 创新与不足 3
1. 创新点 3
2. 不足与展望 4
二、 我国商业银行贷款集中的现状 4
(一) 我国商业银行贷款集中的现状 4
1. 贷款集中于单一客户与最大十家客户的状况 4
2. 贷款集中于行业的状况 5
3. 贷款集中于地区的状况 5
(二) 贷款集中的影响 6
1. 贷款集中的积极影响 6
（1） 节约监管成本，提高银行收益 6
（2） 帮助选择贷款投向，减少信贷资金投向失误 6
2. 贷款集中的消极影响 6
（1） 不利于分散风险 6
（2） 不利于部门经济的协调发展 6
三、 贷款集中度对我国商业银行经营风险影响的实证分析 7
(一) 模型设计 7
1. 数据描述 7
2. 指标选 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: *351916072*
取 7
（1） 被解释变量（不良贷款率） 7
（2） 关键解释变量（贷款集中度） 8
（3） 控制变量 10
3. 模型建立 10
(二) 实证检验 11
1. 描述性统计分析 11
2. 面板数据平稳性检验 13
(三) 实证结果及分析 13
1. 商业银行整体 13
2. 大型商业银行 14
3. 股份制商业银行 15
4. 城市商业银行 15
(四) 小结 16
四、 关于加强商业银行贷款集中度管理的相关建议 16
(一) 外部环境建设 16
1. 为中小企业提供更多融资渠道，分流信贷资金 16
2. 合理利用民间资本 17
(二) 国家监管的完善 17
1. 制定多层次的监管指标 17
2. 完善监管的法律体系 17
3. 完善社会征信系统 17
(三) 商业银行自身内部机制的健全 17
1. 加大网点建设 17
2. 提高基层授信权限 17
3. 建立贷款集中风险预警机制 18
致谢 18
参考文献 18
贷款集中度对我国商业银行经营风险影响的实证分析
引言
绪论
研究背景及意义
研究背景
商业银行贷款作为资产的极其重要的一部分，其配置状况对银行经营成果的影响十分巨大，相应配置水平的进步，将有助于商业银行业务的稳健开展。在利率市场化的大背景下，商业银行间发生着激烈的竞争，逐利化使得商业银行贷款的投向发生重大变动，资金集中现象更加明显，这将造成商业银行风险的积聚，不利于银行长期稳健发展。
长期以来，贷款集中的风险都受到巴塞尔委员会的重要关注。1991年，巴塞尔委员会的相关文件中就提到，贷款过度集中带来的风险累积，很大程度上造成众多商业银行面临经营危机，对此提出要制定相关限额，规避和防范该类风险。1997年，《有效银行业监管的核心原则》，巴塞尔委员会颁布的重要规定之一，其中第九条不仅对单一客户风险敞口设定限额，同时要求银行提升管理信息系统，确保能够识别信贷集中风险。2004年颁布的《巴塞尔协议Ⅱ》中提出，贷款集中风险要纳入资本充足率的计算体系。前些年，《巴塞尔协议Ⅲ》也提出银行重点关注贷款集中风险。
研究意义
现实意义
贷款集中度在一定程度上会对我国国民经济整体产生影响。上世纪80年代至今，在某些方面，信贷集中有助于推动重点项目的建设和重点区域的发展，也推动着我国经济的蓬勃发展。但近几年来，信贷资金的过于集中，使得风险集聚，成为经济危机和金融危机的诱因之一。同时，在短期内贷款集中度的增长，可能会在某种程度上降低银行的违约风险，带来一定的正面效益；但从长期来看可能会导致商业银行的经营风险加大。
理论意义
准确把握贷款集中度于银行经营风险之间的关系、确定合理运行区间，可以协助商业银行有效的防范和抵御风险，减少经营成本中非必要的支出。在查阅了国内外的有关学术文献后发现，专门对贷款集中的问题进行研究外文文献很少，绝大部分都是穿插在如银行危机、银行不良贷款率等研究之中，实证研究相对缺乏。而国内的学者有不少进行了相关研究，但多数研究重点放在了贷款集中度的影响因素，对于贷款集中对经营风险影响的相关实证研究有之，多为利用回归模型分析贷款集中与风险之间的线性关系，并且得出的结论也是大相径庭。因此，在梳理了相关文献研究方法及结论的基础上，本文提出相关假设，构建分位数模型来验证二者存在的关系，并根据实证结果提出合理建议。
文献综述
贷款集中的成因
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