对农村商业银行的信贷风险评估层次分析模型
摘要：2001年11月，随着农村信用社股份制改革试点的成功，例如常熟农村商业银行、深圳农村商业银行以及上海农商银行等等，全国各地的农村信用社纷纷改制。但是由于农村商业银行存在的时间和大型商业银行相比就是小巫见大巫，在发展道路和经营模式上还有很多要探索学习的东西。农村商业银行比较集中的地区经济主要以农业经济为主，中小企业辅助，客户的素质普遍偏低，经营产品的波动也比较大，不确定性比较大，具有它的特殊性，这些都是农村商业银行主要的服务对象。因此农商银行更需要建立一个有效的风险评估模型。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
一、引言（或绪论）1
二、文献综述2
三、我国农村商业银行信贷风险管理现状 4
（一）农村商业银行的内部控制制度滞后4
（二）农村商业银行的业务服务对象的局限4
（三）农村商业银行的资产结构较差4
（四）农村商业银行的信贷人员的风险控制防范意识差4
四、影响农村商业银行信贷风险评估体系的建立5
（一）层次分析模型5
1．AHP的基本介绍5
2．层次分析模型的建立过程5
（二）模型选用指标5
（三）各层次指标权重的确定6
（四）评定体系的建立7
五、对上海农商银行的信贷风险评估 7
（一）对上海农商银行兴塔支行的信贷风险评估7
（二）对上海农商银行亭林支行的信贷风险评估8
（三）模型的评价9
六、结论和建议9
致谢10
参考文献11附录11
对农村商业银行的信贷风险评估
——基于层次分析模型
引言
引言
2013年5月16日，根据银监会发布的数据，在13年第一季度我国商业银行不良贷款率为0.96%；不良贷款余额为5265亿元，要比以往更高。可以看出即使农村商业银行的不良贷款率虽然下降了一点点，还是最高的，要1.73%。上海农商银行相对好点，低于农村商业银行的平均水平。
我国农村商业银行在中
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: 3 5 1 9 1 6 0 7 2
国经济金融体系的发挥着重要作用，不仅关系着宏观经济的总量,另一方面又和不计其数的微观经济主体息息相关。它又有着和商业银行一样的特殊性，因此农村商业银行也要承担我国的金融风险。全国的农商行对于风险的控制虽然也在不断成长进步，但是毕竟农村商业银行从股份制改革至今时间不久，在控制风险的能力的加强大家也都有目共睹，但是和大型商业银行还是存在一定距离，大型商业银行有着更完整的体系。我国的沿海地带，经济较为发达，这些地方的中小企业也相对更多，而这些企业的发展融资则更依仗当地的农村商业银行。那么问题就出来了，如何在控制银行自身风险的情况让企业获得资金，共同发展。
控制分析的第一步就是先要对风险进行评估。上海农商银行是全国第一家省级农村商业银行，与重庆农商银行和北京农商银行并称为农商银行的三驾马车，所以选取上海农商银行作为评估还是很具有代表性的。本文主要运用层次分析法建立一个信贷风险评估模型，对农村商业银行的信贷风险进行评估，对验证模型是否有效。
二、文献综述
（一）农村商业银行发展
对于当前的农村金融市场情况分析，农村商业银行的发展起到了优化农村金融环境体制，形成了科学、多层次的金融市场环境作用，同时为当地的经济主体的生存创建了条件加快了当地经济发展。
韩俊(2003)从农村金融体制研究中发现,解决目前农村金融体制问题需要从以下几方面着手：首先，明确农村信用社的股权状况，进行详细的权责划分，法人管理机制不成熟，管理中存在弊端，没有合理的激励措施，内部管理落后等现象突出。其次，对金融中介采取有效的管控体制，在利率方面采取宽松政策，营造一个促进农村金融市场发展经济氛围。最后，针对农村金融服务对象的特点对金融单位的业务内容重新规划，为“三农”建设增添新的发展动力。
孙慧霞(2012)对苏南多家农村商业银行的现状进行了深入剖析,对苏南三大农商银行进行对比同时农商行和股份制商业银行进行对比。发现了苏南农商行面临的问题及其成因有如下四点：一、当地资源丰富，但竞争压力大；二、人力资源丰富，但人才资源匾乏；三、资金充裕，却受限于地域；四、风险管理能力亟待提高。
张丽云(2007)剖析了农村商业银行发展过程中遇到的主要障碍，就市场竞争方面来看认为缺乏有力的竞争条件是主要原因，阻碍了整个农村金融体制的转变。
李晓健(2009)年研究得出在长期发展过程中，相当多的一些农村商业银行存在的不合理的地方逐渐暴露：市场划分模糊、不重视“三农”发展、金融业务单一、“三农”支持能力弱化、产权不明确等。针对这些问题提出了合理化举措帮助农村商业银行转型提升。
（二）商业银行信贷风险
自改革开放以来，产生了很多专注于技术创新方面的小规模企业，由于激烈的竞争环境这些企业很快就被市场淘汰，这些不稳定的技术型企业，导致中小企业资金紧张现象一直存在。很多发达国家很早之前就对商业银行中规模较小的企业信贷状况进行了探析。上世纪五十年代，就有外国学者就展开了小规模企业融资方面的问题的探索。主要研究集中在融资的必要性和融资的控制管理两方面。
斯蒂格利茨和韦斯（1981）总结出信贷配给理论，分析了中小企业在融资上出现阻碍的原因，由于企业和银行之间信息不一致，在互相审核定性中出现误判的可能性比较大，又找不到大型的有价值的抵押品。从信用风险上出发银行更加偏爱低风险的客户。所以小规模企业很难获得资金的优先配给权。
林跃武、许大庆（2009）通过研究国内商业银行信贷投放状况得出虽然目前国内银行总体风险可控、信贷资产的质量没有表现出明显的恶化迹象，具体的指标数值还在可控范围内，做的较好的银行数值不超过2%。但是这并不能改变我国总体经济缺乏稳定性的现状，银行信贷资产可能潜伏某些风险，中小企业就是风险八个方面中的一个。
赵建军（2007）对农村商业银行分析得出了信贷风险存在的主要5个方面。1、抵押品有价无市现象突出，贷款担保作用不能发挥。2、在资产转化方面比较单一，容易是银行发生资金流动风险。3、行政干预依然存在；4、没有优质的客户群体，信贷风险自然增加。5、员工素质低，风险意识淡薄。
（三）风险的度量及管理
系统化的风险判定标准是风险管理的前提。在认识到这一点后，对最终盈利的预测引起了金融机构的高度关注。在投资回报方面主要是从固定收益债券和贷款资产构成这两点为依据的。Altman (1988,1989) 提出了 EAL(Expected Annual Loss) =Yield to Maturity/Worst Expected annual return)的预期年收益概念
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
一、引言（或绪论）1
二、文献综述2
三、我国农村商业银行信贷风险管理现状 4
（一）农村商业银行的内部控制制度滞后4
（二）农村商业银行的业务服务对象的局限4
（三）农村商业银行的资产结构较差4
（四）农村商业银行的信贷人员的风险控制防范意识差4
四、影响农村商业银行信贷风险评估体系的建立5
（一）层次分析模型5
1．AHP的基本介绍5
2．层次分析模型的建立过程5
（二）模型选用指标5
（三）各层次指标权重的确定6
（四）评定体系的建立7
五、对上海农商银行的信贷风险评估 7
（一）对上海农商银行兴塔支行的信贷风险评估7
（二）对上海农商银行亭林支行的信贷风险评估8
（三）模型的评价9
六、结论和建议9
致谢10
参考文献11附录11
对农村商业银行的信贷风险评估
——基于层次分析模型
引言
引言
2013年5月16日，根据银监会发布的数据，在13年第一季度我国商业银行不良贷款率为0.96%；不良贷款余额为5265亿元，要比以往更高。可以看出即使农村商业银行的不良贷款率虽然下降了一点点，还是最高的，要1.73%。上海农商银行相对好点，低于农村商业银行的平均水平。
我国农村商业银行在中
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: 3 5 1 9 1 6 0 7 2
国经济金融体系的发挥着重要作用，不仅关系着宏观经济的总量,另一方面又和不计其数的微观经济主体息息相关。它又有着和商业银行一样的特殊性，因此农村商业银行也要承担我国的金融风险。全国的农商行对于风险的控制虽然也在不断成长进步，但是毕竟农村商业银行从股份制改革至今时间不久，在控制风险的能力的加强大家也都有目共睹，但是和大型商业银行还是存在一定距离，大型商业银行有着更完整的体系。我国的沿海地带，经济较为发达，这些地方的中小企业也相对更多，而这些企业的发展融资则更依仗当地的农村商业银行。那么问题就出来了，如何在控制银行自身风险的情况让企业获得资金，共同发展。
控制分析的第一步就是先要对风险进行评估。上海农商银行是全国第一家省级农村商业银行，与重庆农商银行和北京农商银行并称为农商银行的三驾马车，所以选取上海农商银行作为评估还是很具有代表性的。本文主要运用层次分析法建立一个信贷风险评估模型，对农村商业银行的信贷风险进行评估，对验证模型是否有效。
二、文献综述
（一）农村商业银行发展
对于当前的农村金融市场情况分析，农村商业银行的发展起到了优化农村金融环境体制，形成了科学、多层次的金融市场环境作用，同时为当地的经济主体的生存创建了条件加快了当地经济发展。
韩俊(2003)从农村金融体制研究中发现,解决目前农村金融体制问题需要从以下几方面着手：首先，明确农村信用社的股权状况，进行详细的权责划分，法人管理机制不成熟，管理中存在弊端，没有合理的激励措施，内部管理落后等现象突出。其次，对金融中介采取有效的管控体制，在利率方面采取宽松政策，营造一个促进农村金融市场发展经济氛围。最后，针对农村金融服务对象的特点对金融单位的业务内容重新规划，为“三农”建设增添新的发展动力。
孙慧霞(2012)对苏南多家农村商业银行的现状进行了深入剖析,对苏南三大农商银行进行对比同时农商行和股份制商业银行进行对比。发现了苏南农商行面临的问题及其成因有如下四点：一、当地资源丰富，但竞争压力大；二、人力资源丰富，但人才资源匾乏；三、资金充裕，却受限于地域；四、风险管理能力亟待提高。
张丽云(2007)剖析了农村商业银行发展过程中遇到的主要障碍，就市场竞争方面来看认为缺乏有力的竞争条件是主要原因，阻碍了整个农村金融体制的转变。
李晓健(2009)年研究得出在长期发展过程中，相当多的一些农村商业银行存在的不合理的地方逐渐暴露：市场划分模糊、不重视“三农”发展、金融业务单一、“三农”支持能力弱化、产权不明确等。针对这些问题提出了合理化举措帮助农村商业银行转型提升。
（二）商业银行信贷风险
自改革开放以来，产生了很多专注于技术创新方面的小规模企业，由于激烈的竞争环境这些企业很快就被市场淘汰，这些不稳定的技术型企业，导致中小企业资金紧张现象一直存在。很多发达国家很早之前就对商业银行中规模较小的企业信贷状况进行了探析。上世纪五十年代，就有外国学者就展开了小规模企业融资方面的问题的探索。主要研究集中在融资的必要性和融资的控制管理两方面。
斯蒂格利茨和韦斯（1981）总结出信贷配给理论，分析了中小企业在融资上出现阻碍的原因，由于企业和银行之间信息不一致，在互相审核定性中出现误判的可能性比较大，又找不到大型的有价值的抵押品。从信用风险上出发银行更加偏爱低风险的客户。所以小规模企业很难获得资金的优先配给权。
林跃武、许大庆（2009）通过研究国内商业银行信贷投放状况得出虽然目前国内银行总体风险可控、信贷资产的质量没有表现出明显的恶化迹象，具体的指标数值还在可控范围内，做的较好的银行数值不超过2%。但是这并不能改变我国总体经济缺乏稳定性的现状，银行信贷资产可能潜伏某些风险，中小企业就是风险八个方面中的一个。
赵建军（2007）对农村商业银行分析得出了信贷风险存在的主要5个方面。1、抵押品有价无市现象突出，贷款担保作用不能发挥。2、在资产转化方面比较单一，容易是银行发生资金流动风险。3、行政干预依然存在；4、没有优质的客户群体，信贷风险自然增加。5、员工素质低，风险意识淡薄。
（三）风险的度量及管理
系统化的风险判定标准是风险管理的前提。在认识到这一点后，对最终盈利的预测引起了金融机构的高度关注。在投资回报方面主要是从固定收益债券和贷款资产构成这两点为依据的。Altman (1988,1989) 提出了 EAL(Expected Annual Loss) =Yield to Maturity/Worst Expected annual return)的预期年收益概念
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