利率市场化对城市商业银行的影响及对策(附件)
摘 要我国金融改革当中，利率市场化是重要内容之一，利率市场化进程当中，金融机构有着资金定价的权利，同时，利率市场化的挑战也是金融机构需要面对的。我国金融机构当中，城市商业银行的规模并不大，且管理的基础比较薄弱，利率市场化当中很容易就会受到冲击。由此可见，利率市场化为城市商业银行带来了极大的竞争压力，同时也对城市银行的利差收益以及借贷风险造成了很大的影响。因此，对于城市商业银行来说，合理的风险管理对策非常的关键，这是提高城市商业银行应对风险能力的有效措施，是确保城市商业银行持续稳定发展的重要途径。近些年以来，国内外经济环境发生了极大的转变，这对外国城市商业银行的影响是多方面的。基于此，笔者展开利率市场化对我国城市商业银行的影响的课题研究，通过对该课题的研究分析，明确利率市场化对城市银行的有利影响以及比例影响，并在此基础上提出相应的应对措施，这也为城市商业银行的发展提供一定的借鉴作用。
Key words:City commercial Banks; Interest rate liberalization; Influence and countermeasure 目 录
一、研究背景和意义 1
（一）研究背景 1
（二）研究意义 1
二、文献综述 2
（一）国内文献综述 2
（二）国外文献综述 3
三、利率市场化概述 3
（一）利率市场化定义 3
（二）利率市场化与城市商业银行的关系 3
四、利率市场化对城市商业银行的影响 4
（一）利率市场化对城市商业银行的积极影响 4
（二）利率市场化对城市商业银行的消极影响 5
五、城市商业银行应对利率市场化的策略 7
（一）积极建设利率风险管理体系 7
（二）处理技术的学习，提高相关数据的收集效率 8
（三）合理选择表外风险管理办法 8
（四）提高商业银行缺口管理水平 9
（五）转变内部业务重点 9
结论 10
参考文献 11
致 谢 13
一、研究背景和意义
（一）研究背景
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到今天，我国城市商业银行已经有二十几年的历史了，商业银行的规模、质量、收益水平等都取得了很大的成就。然而，在市场利率化的改革当中，商业银行也收到了很大的影响，同时也面临着极大的挑战。利率市场化是我国当前金融自由化改革的重要内容，这对我国的商业银行的综合实力的提升有着重要的作用，也是我国金融行业持续稳定发展的重要保障，因此，利率市场化引起我国银行业以及金融监管的高度重视。
城市商业银行在应对利率市场化带来的挑战的时候，必须要很好的平衡收益与风险。因此，有效的风险管理关乎着城市商业银行的生存与否。近几年来，在宏观经济的影响以及利率市场化背景下，城市商业银行的风险也逐渐的多元化，且发生的频率以及影响的范围在不断的增加，城市商业银行在应对风险的过程中，也对风险管理提出了更加严苛的要求。近些年以来，我国多次发生不对称的降息，存贷款基准利率的降低，上浮空间的逐步开放。利率市场化背景下，首先影响的是城市商业银行的竞争力加大，在行业内被排挤，原本依赖存贷款获取的收取不断缩水，这导致城市商业银行面临着收入倒挂的威胁；另外，非对称降息引发的期限结构错配风险在城市商业银行风险偏好放大的同时也加大了；城市商业银行中，自身的资产管理能力、抗风险能力原本就是最薄弱的环节，还有部分城市商业银行与既定的市场定位出现偏差，这种情况下，如果想要争取到更多更优质的客户以及合理的定价，并持续的发展难度也进一步加大了。我国银行体系当中，城市商业银行是规模最小的，且经营的群体相对薄弱一些，因此，利率市场化改革背景下的金融风险的变化就要第一时间掌握，并充分利用这种变化，来制定相应的应对风险的有效对策。
（二）研究意义
现阶段，我国的城市商业银行的利差收益在不断的缩小，甚至消失，这种情况下，城市商业银行的盈利也在不断的缩水。这种盈利压力对城市商业银行来说实际上就是一种风险管理，这对城市商业银行的整体的资产质量以及经营的稳定性都造成极为不利的影响，并非只是影响城市商业银行的盈利情况。利率盈利背后应对的是逐渐暴露的风险，这对城市商业银行对风险的控制能力也带来了很大的挑战。因此，处于对城市商业银行的发展考虑，应该在利率市场化背景下逐步考虑增加新的业务，并提高对风险的控制能力，进而保障城市商业银行能够在激烈的竞争环境当中持续稳定的发展，基于此，笔者展开了对利率市场化对我国城市商业银行的影响及对策的课题研究，通过探究该课题，明确利率市场化对我国城市商业银行的利弊影响，并在此基础上提出应对措施，这对我国城市商业银行的持续稳定发展有着重要的借鉴意义，此外，通过该课题的研究，也可以不断丰富我国利率市场化及商业银行等方便的相关研究成果，具有重要的理论意义。
二、文献综述
（一）国内文献综述
屈小粲（2013）指出，利率市场化的风险主要是两个方面的，第一，利率波动增加，第二，利率风险品种增加，因此，商业银行最好通过转型升级来应对[1]。
常昊（2013）多我国商业银行做了实证分析，进而得出，我国利率风险的监管工作要进一步的强化，并提出了几点金融环境及管理制度的改进对策[2]。
2013年，张晓朴和文竹就印度利率市场化的相关内容做了深刻探讨，明确利率市场化的改革背景、步骤、效果及风险控制机制等一系列问题，为我国利率市场化过程中的银行监管、重大金融改革顺利实施、相关配套改革的稳步推进、融资市场的直接发展、减少利率市场化对金融体系的冲击等方面以重要启示[3]。
2012年，左中海强调，利率市场化下的中小银行存在严峻的挑战，利息收入依赖度较大、风险定价模式发展落后、资金成本及经营成本过高等相关问题，是影响收入来源的重要问题，因此，中小型银行需要加快转型步伐[4]。
冯尔娅（2013）多我国四大银行及一些中小型的商业银行2007年2011年的风险利率程度做了分析，并采用利率敏感性缺口分析的方法，选择相应的财务指标进行了分析，从而得出，中小商业银行的利率变动的灵敏性更强一些，利率市场化的冲击也相应的小一些，而一些大型的商业银行因为应对利率风险的对策上比较被动，因此，风险的管理能力反而要比中小商业银行弱一些，因此，会受到更大的冲击[5]。
（二）国外文献综述
1973年，布雷顿森林体系的瓦解是具有里程碑意义的事件，自此之后，金融自由化开始了。这场变革的起源是发达国家，紧接着对亚洲国家有了影响。在金融自由道路开始之后，各个国家展开了利率市场化改革的脚步，而在这一领域当中，维拉努瓦、米拉克尔、斯帕尔曼、麦金农是重要的代表人物。
1973年，美国经济学家麦金农提出大多数的发展中国家都有金融与经济相互制约的现象，这主要是因为发展中国家大多数实行的是管制利率，利率不会因为市场供求客观规律而发生变化，而相应的杠杆作用也是存在的。那么，只有充分开放利率政策，公平的管制利率政策，经济与金融的相互影响作用才能予以保障，两者之间才能共同发展。
艾伦加特的《管制放松与重新管制》当中，以大量的实际案例为依据，对美国金融监管的演变历史做了详细的分析与论述。托马斯.F.卡吉尔与吉里安G加西亚的《八十年代的金融改革》当中，以动态的视角，对20世纪80年代的美国金融改革的原因做了论述，并分析了银行利率市场化进程中存在的弊端。这两本著作当中都表明，多方位运用比较优势整合资源是不同商业银行之间需要采用的，这是提高城市商业银行竞争力的中国要方式。而这两本诸多均是以美国金融改革为背景论述的，这个背景让我们探索到了上个世纪七八十年代，商业银行在国家金融化的背景下，是从风险管理的视角来开展利率化改革的。
Key words:City commercial Banks; Interest rate liberalization; Influence and countermeasure 目 录
一、研究背景和意义 1
（一）研究背景 1
（二）研究意义 1
二、文献综述 2
（一）国内文献综述 2
（二）国外文献综述 3
三、利率市场化概述 3
（一）利率市场化定义 3
（二）利率市场化与城市商业银行的关系 3
四、利率市场化对城市商业银行的影响 4
（一）利率市场化对城市商业银行的积极影响 4
（二）利率市场化对城市商业银行的消极影响 5
五、城市商业银行应对利率市场化的策略 7
（一）积极建设利率风险管理体系 7
（二）处理技术的学习，提高相关数据的收集效率 8
（三）合理选择表外风险管理办法 8
（四）提高商业银行缺口管理水平 9
（五）转变内部业务重点 9
结论 10
参考文献 11
致 谢 13
一、研究背景和意义
（一）研究背景
发展 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ￥351916072￥
到今天，我国城市商业银行已经有二十几年的历史了，商业银行的规模、质量、收益水平等都取得了很大的成就。然而，在市场利率化的改革当中，商业银行也收到了很大的影响，同时也面临着极大的挑战。利率市场化是我国当前金融自由化改革的重要内容，这对我国的商业银行的综合实力的提升有着重要的作用，也是我国金融行业持续稳定发展的重要保障，因此，利率市场化引起我国银行业以及金融监管的高度重视。
城市商业银行在应对利率市场化带来的挑战的时候，必须要很好的平衡收益与风险。因此，有效的风险管理关乎着城市商业银行的生存与否。近几年来，在宏观经济的影响以及利率市场化背景下，城市商业银行的风险也逐渐的多元化，且发生的频率以及影响的范围在不断的增加，城市商业银行在应对风险的过程中，也对风险管理提出了更加严苛的要求。近些年以来，我国多次发生不对称的降息，存贷款基准利率的降低，上浮空间的逐步开放。利率市场化背景下，首先影响的是城市商业银行的竞争力加大，在行业内被排挤，原本依赖存贷款获取的收取不断缩水，这导致城市商业银行面临着收入倒挂的威胁；另外，非对称降息引发的期限结构错配风险在城市商业银行风险偏好放大的同时也加大了；城市商业银行中，自身的资产管理能力、抗风险能力原本就是最薄弱的环节，还有部分城市商业银行与既定的市场定位出现偏差，这种情况下，如果想要争取到更多更优质的客户以及合理的定价，并持续的发展难度也进一步加大了。我国银行体系当中，城市商业银行是规模最小的，且经营的群体相对薄弱一些，因此，利率市场化改革背景下的金融风险的变化就要第一时间掌握，并充分利用这种变化，来制定相应的应对风险的有效对策。
（二）研究意义
现阶段，我国的城市商业银行的利差收益在不断的缩小，甚至消失，这种情况下，城市商业银行的盈利也在不断的缩水。这种盈利压力对城市商业银行来说实际上就是一种风险管理，这对城市商业银行的整体的资产质量以及经营的稳定性都造成极为不利的影响，并非只是影响城市商业银行的盈利情况。利率盈利背后应对的是逐渐暴露的风险，这对城市商业银行对风险的控制能力也带来了很大的挑战。因此，处于对城市商业银行的发展考虑，应该在利率市场化背景下逐步考虑增加新的业务，并提高对风险的控制能力，进而保障城市商业银行能够在激烈的竞争环境当中持续稳定的发展，基于此，笔者展开了对利率市场化对我国城市商业银行的影响及对策的课题研究，通过探究该课题，明确利率市场化对我国城市商业银行的利弊影响，并在此基础上提出应对措施，这对我国城市商业银行的持续稳定发展有着重要的借鉴意义，此外，通过该课题的研究，也可以不断丰富我国利率市场化及商业银行等方便的相关研究成果，具有重要的理论意义。
二、文献综述
（一）国内文献综述
屈小粲（2013）指出，利率市场化的风险主要是两个方面的，第一，利率波动增加，第二，利率风险品种增加，因此，商业银行最好通过转型升级来应对[1]。
常昊（2013）多我国商业银行做了实证分析，进而得出，我国利率风险的监管工作要进一步的强化，并提出了几点金融环境及管理制度的改进对策[2]。
2013年，张晓朴和文竹就印度利率市场化的相关内容做了深刻探讨，明确利率市场化的改革背景、步骤、效果及风险控制机制等一系列问题，为我国利率市场化过程中的银行监管、重大金融改革顺利实施、相关配套改革的稳步推进、融资市场的直接发展、减少利率市场化对金融体系的冲击等方面以重要启示[3]。
2012年，左中海强调，利率市场化下的中小银行存在严峻的挑战，利息收入依赖度较大、风险定价模式发展落后、资金成本及经营成本过高等相关问题，是影响收入来源的重要问题，因此，中小型银行需要加快转型步伐[4]。
冯尔娅（2013）多我国四大银行及一些中小型的商业银行2007年2011年的风险利率程度做了分析，并采用利率敏感性缺口分析的方法，选择相应的财务指标进行了分析，从而得出，中小商业银行的利率变动的灵敏性更强一些，利率市场化的冲击也相应的小一些，而一些大型的商业银行因为应对利率风险的对策上比较被动，因此，风险的管理能力反而要比中小商业银行弱一些，因此，会受到更大的冲击[5]。
（二）国外文献综述
1973年，布雷顿森林体系的瓦解是具有里程碑意义的事件，自此之后，金融自由化开始了。这场变革的起源是发达国家，紧接着对亚洲国家有了影响。在金融自由道路开始之后，各个国家展开了利率市场化改革的脚步，而在这一领域当中，维拉努瓦、米拉克尔、斯帕尔曼、麦金农是重要的代表人物。
1973年，美国经济学家麦金农提出大多数的发展中国家都有金融与经济相互制约的现象，这主要是因为发展中国家大多数实行的是管制利率，利率不会因为市场供求客观规律而发生变化，而相应的杠杆作用也是存在的。那么，只有充分开放利率政策，公平的管制利率政策，经济与金融的相互影响作用才能予以保障，两者之间才能共同发展。
艾伦加特的《管制放松与重新管制》当中，以大量的实际案例为依据，对美国金融监管的演变历史做了详细的分析与论述。托马斯.F.卡吉尔与吉里安G加西亚的《八十年代的金融改革》当中，以动态的视角，对20世纪80年代的美国金融改革的原因做了论述，并分析了银行利率市场化进程中存在的弊端。这两本著作当中都表明，多方位运用比较优势整合资源是不同商业银行之间需要采用的，这是提高城市商业银行竞争力的中国要方式。而这两本诸多均是以美国金融改革为背景论述的，这个背景让我们探索到了上个世纪七八十年代，商业银行在国家金融化的背景下，是从风险管理的视角来开展利率化改革的。
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