中外资银行资产流动性对比研究
摘要：流动性管理作为商业银行管理的重中之重，其一直备受关注。2013年6月我国货币市场利率的波动使我国部分商业银行损失惨重，暴露了其流动性管理上存在很大缺陷，但与此同时外资银行却普遍体现出良好的流动性管理能力。本文阐述了我国中资银行和外资银行流动性上的情况以及两者之间的比较分析，同时，本文并对影响中外资商业银行资产流动性差异的因素进行研究。本文选择国内银行业2005-2014银监会统计数据，建立中外资银行流动性差异与两者外汇储备差异、居民储蓄存款差异和股票交易量差异的相关性模型，分析这三个指标对中外资银行流动性差异的影响。研究发现，在控制其他条件不变的情况下，中外资银行流动性差异与两者间外汇储备差异、居民储蓄存款差异和股票交易量差异都呈正相关，且相关关系显著。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
一、引言1
二、文献综述2
（一）我国中资银行资产流动性现状2
（二）我国外资银行资产流动性现状2
（三）与外资银行相比我国中资银行存在的问题2
（四）银行流动性进行优化措施3
三、中外资银行资产流动性对比3
（一）研究商业银行资产流动性的主要指标3
（二）中外资商业银行资产流动性数据对比分析3
（三）中外资银行资产流动性差异的影响因素5
四、中外资商业银行流动性差异的影响因素实证分析6
（一）数据来源6
（二）变量选择6
（三）模型假设6
（四）回归分析6
（五）对回归结果的解释7
（六）结论7
五、对改善中资银行流动性管理的建议7
（一）外资银行对我国商业银行在流动性管理上的可借鉴之处7
1、采用不同的工具区分管理长期和短期流动性风险7
2、具有完善的应急计划应对突发状况7
3、采用多种工具对流动性风险进行统筹管理8
4、细化流动性管理的部门审批权限及流程8
5、强调核心存款的作用，多角度管理流动性风险8
6、合理利用资金8
/> （二）对中资银行改进资产流动性的建议9
1、稳定资金来源9
2、重点关注期限错配对商业银行资产流动性的影响9
3、完善压力测试系统和流动性应急预案9
六、总结9
致谢9
参考文献9
中外资银行资产流动性对比研究
引言
引言
任何财务活动和金融活动都会遇到流动性问题，对银行而言，流动性问题是其重中之重。就银行的功能来看，银行是借款和放贷集中的地方，所以银行如果没有流动性就相当于没有业务功能。
银行是一种特殊的企业高负债经营，其负债的不确定性和刚性约束对银行资产要求具有很强的流动性，流动性管理成为银行经营管理的首要任务和核心目标。因为倘若商业银行无法维持合适的流动性，即便是从技术角度看其仍有偿还能力，它也可能倒闭。由于体制因素，中国银行业在过去没能够过多关注流动性管理问题。当中国银行业不断深化体制改革并且加快国际化进程，中资银行的内在和外在条件都在不断的提高并且走向成熟，其应该更加注重资产流动性管理。
对商业银行流动性进行研究，对监测和评价商业银行资产流动性，对银行是否有足够的资金储备，并且为其防范市场风险具有重要意义。
银行必须把握好适当的流动性，对其经营是否成功至关重要。高流动性不仅会导致银行盈利的机会流失，还可能会造成银行出现亏损。而流动性过低，会让银行出现信贷危机，甚至还可能导致银行倒闭。银行在不同的经营环境和条件下所需要的流动性是不同的，这就需要银行具有较好的流动性管理能力能适时安排以防出现流动性过多或过少的现象。
在市场利率波动时，外资银行并没有出现很大的亏损，表现出良好的流动性管理能力，相比较而言，多家中资银行损失惨重，显得有些被动的接受银监会所规定的流动性指标上限，盈利能力不足。21世纪以来，中资银行持续出现流动性过剩的现象，其所引发的负面效应也逐渐显现。不论是对央行的政策实施还是对商业银行自身的经营管理都具有不可忽视的影响。所以完善并改进中资银行资产流动性管理迫在眉睫。本文将从分析研究中外资银行资产流动性现状入手，着重研究我国商业银行现阶段流动性情况与其原因分析，对比外资银行现状最后落实到流动性管理问题上进行考量与借鉴。
二、文献综述
（一）我国中资银行资产流动性现状
刘锡良、董青马、王丽娅（2007）对流动性过剩的定义、判断指标及其影响因素进行了划分和解释，并从微观视角提出商业银行流动性过剩问题。他们认为流动性过剩问题不能通过资本市场的发展解决，并且罗列出一系列他们认为造成中资银行流动性过剩的原因。
石丹林(2007)提出了我国商业银行现阶段流动性过剩的情况，并且分析了该情况对我国金融业造成的一些负面影响：1）外部失衡：我国近几年外贸、外资、外汇政策的失调。主要表现为贸易、资本双顺差过大导致外汇占款的大幅增长。2）内部失衡：从流动性过剩的角度来讲，主要是指相对国内有限的投资市场和消费市场，城乡居民储蓄持续增长累积了巨额的社会财富，并表现出经济结构和区域经济发展的失衡。3）根本原因：现行的廉价货币政策。
田素华(2007)运用实证分析中资银行现如今流动性过剩的情况、分析了造成此现象的原因以及此现象可能存在的风险，他提出太过依赖利息收入而对非利息收入业务开发缓慢或受限制是导致中资银行资产流动性过剩的最根本原因。
（二）我国外资银行资产流动性现状
王刚(2007)认为我国外资银行流动性监管制度存在缺陷：其考核方法单一，仅仅考虑时点数，这可能使得银行作出冒险举动，并且该监管制度太过死板教条，灵活性欠缺。最后，他提出一些建立健全法律制度的建议以完善我国外资银行流动性监管制度。
王海(2014)描述了我国外资银行流动性风险的基本构造，分析了流动性风险管理的基本原则、研究意义、手段及外资银行流动性管理的特殊之处。论述了外资银行在新的监管要求下的流动性风险管理模式的复杂变革以及因此对其经营产生的重大影响。
李晓峰、王维、严佳佳，（2006）运用实证分析外资银行进入我国金融体系对我国银行业效率产生的影响，他们认为，中资银行流动性水平与外资银行进入我国金融体系程度反向相关。
（三）与外资银行相比我国中资银行存在的问题
辛书举(2008)认为流动性过剩会给商业银行带来信贷市场竞争过度、信贷风险增加，利率风险增加等负面危害，这直接影响了银行的经营效益，使其变低下。他提出商业银行应该改变其单一的经营模式，改善经营策略和优化资产业务结构以应对其流动性过剩现象。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
一、引言1
二、文献综述2
（一）我国中资银行资产流动性现状2
（二）我国外资银行资产流动性现状2
（三）与外资银行相比我国中资银行存在的问题2
（四）银行流动性进行优化措施3
三、中外资银行资产流动性对比3
（一）研究商业银行资产流动性的主要指标3
（二）中外资商业银行资产流动性数据对比分析3
（三）中外资银行资产流动性差异的影响因素5
四、中外资商业银行流动性差异的影响因素实证分析6
（一）数据来源6
（二）变量选择6
（三）模型假设6
（四）回归分析6
（五）对回归结果的解释7
（六）结论7
五、对改善中资银行流动性管理的建议7
（一）外资银行对我国商业银行在流动性管理上的可借鉴之处7
1、采用不同的工具区分管理长期和短期流动性风险7
2、具有完善的应急计划应对突发状况7
3、采用多种工具对流动性风险进行统筹管理8
4、细化流动性管理的部门审批权限及流程8
5、强调核心存款的作用，多角度管理流动性风险8
6、合理利用资金8
/> （二）对中资银行改进资产流动性的建议9
1、稳定资金来源9
2、重点关注期限错配对商业银行资产流动性的影响9
3、完善压力测试系统和流动性应急预案9
六、总结9
致谢9
参考文献9
中外资银行资产流动性对比研究
引言
引言
任何财务活动和金融活动都会遇到流动性问题，对银行而言，流动性问题是其重中之重。就银行的功能来看，银行是借款和放贷集中的地方，所以银行如果没有流动性就相当于没有业务功能。
银行是一种特殊的企业高负债经营，其负债的不确定性和刚性约束对银行资产要求具有很强的流动性，流动性管理成为银行经营管理的首要任务和核心目标。因为倘若商业银行无法维持合适的流动性，即便是从技术角度看其仍有偿还能力，它也可能倒闭。由于体制因素，中国银行业在过去没能够过多关注流动性管理问题。当中国银行业不断深化体制改革并且加快国际化进程，中资银行的内在和外在条件都在不断的提高并且走向成熟，其应该更加注重资产流动性管理。
对商业银行流动性进行研究，对监测和评价商业银行资产流动性，对银行是否有足够的资金储备，并且为其防范市场风险具有重要意义。
银行必须把握好适当的流动性，对其经营是否成功至关重要。高流动性不仅会导致银行盈利的机会流失，还可能会造成银行出现亏损。而流动性过低，会让银行出现信贷危机，甚至还可能导致银行倒闭。银行在不同的经营环境和条件下所需要的流动性是不同的，这就需要银行具有较好的流动性管理能力能适时安排以防出现流动性过多或过少的现象。
在市场利率波动时，外资银行并没有出现很大的亏损，表现出良好的流动性管理能力，相比较而言，多家中资银行损失惨重，显得有些被动的接受银监会所规定的流动性指标上限，盈利能力不足。21世纪以来，中资银行持续出现流动性过剩的现象，其所引发的负面效应也逐渐显现。不论是对央行的政策实施还是对商业银行自身的经营管理都具有不可忽视的影响。所以完善并改进中资银行资产流动性管理迫在眉睫。本文将从分析研究中外资银行资产流动性现状入手，着重研究我国商业银行现阶段流动性情况与其原因分析，对比外资银行现状最后落实到流动性管理问题上进行考量与借鉴。
二、文献综述
（一）我国中资银行资产流动性现状
刘锡良、董青马、王丽娅（2007）对流动性过剩的定义、判断指标及其影响因素进行了划分和解释，并从微观视角提出商业银行流动性过剩问题。他们认为流动性过剩问题不能通过资本市场的发展解决，并且罗列出一系列他们认为造成中资银行流动性过剩的原因。
石丹林(2007)提出了我国商业银行现阶段流动性过剩的情况，并且分析了该情况对我国金融业造成的一些负面影响：1）外部失衡：我国近几年外贸、外资、外汇政策的失调。主要表现为贸易、资本双顺差过大导致外汇占款的大幅增长。2）内部失衡：从流动性过剩的角度来讲，主要是指相对国内有限的投资市场和消费市场，城乡居民储蓄持续增长累积了巨额的社会财富，并表现出经济结构和区域经济发展的失衡。3）根本原因：现行的廉价货币政策。
田素华(2007)运用实证分析中资银行现如今流动性过剩的情况、分析了造成此现象的原因以及此现象可能存在的风险，他提出太过依赖利息收入而对非利息收入业务开发缓慢或受限制是导致中资银行资产流动性过剩的最根本原因。
（二）我国外资银行资产流动性现状
王刚(2007)认为我国外资银行流动性监管制度存在缺陷：其考核方法单一，仅仅考虑时点数，这可能使得银行作出冒险举动，并且该监管制度太过死板教条，灵活性欠缺。最后，他提出一些建立健全法律制度的建议以完善我国外资银行流动性监管制度。
王海(2014)描述了我国外资银行流动性风险的基本构造，分析了流动性风险管理的基本原则、研究意义、手段及外资银行流动性管理的特殊之处。论述了外资银行在新的监管要求下的流动性风险管理模式的复杂变革以及因此对其经营产生的重大影响。
李晓峰、王维、严佳佳，（2006）运用实证分析外资银行进入我国金融体系对我国银行业效率产生的影响，他们认为，中资银行流动性水平与外资银行进入我国金融体系程度反向相关。
（三）与外资银行相比我国中资银行存在的问题
辛书举(2008)认为流动性过剩会给商业银行带来信贷市场竞争过度、信贷风险增加，利率风险增加等负面危害，这直接影响了银行的经营效益，使其变低下。他提出商业银行应该改变其单一的经营模式，改善经营策略和优化资产业务结构以应对其流动性过剩现象。
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