商业银行小额信贷的信用风险研究以银行为例
商业银行小额信贷是当前我国帮助扶持低收入人群，缓解中小企业融资难和贷款难问题，增加低收入人群的创业与就业机会的信贷产品。但是，商业银行小额信贷在发展过程中存在各种各样的风险，而且这些风险对它的可持续发展的影响不容忽视。目前，商业银行如何在有效控制风险的同时快速发展小额信贷业务，已经成为各家商业银行要首先解决的问题。而要有效控制风险，必须严格管理各项金融风险，尤其是信用风险，才能促使银行业持续发展。本文以XX银行小额信贷的信用风险为例，从风险限额角度通过构建Logit模型对XX银行小额信贷的信用风险管理进行相关分析,并此模型分析提出一些建议。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
一、引言1
二、文献综述2
（一）关于小额信贷的研究2
1．商业银行小额信贷与穷人的关系2
2．商业银行小额信贷与就业创业的关系2
3．商业银行小额信贷的可持续发展3
（二）关于商业银行信贷风险管理的研究3
（三）关于小额信贷的信用风险的研究 3
三、XX银行小额信贷的信用风险分析4
四、XX银行小额信贷的信用风险实证分析4
（一）样本选择与数据来源 5
1.样本选择5
2.数据来源5
（二）变量选取 5
（三）模型分析 5
1.模型建立 5
2.Logit回归分析 5
五、 结论与政策性建议6
（一）开展有特色的多元化小额信贷业务 7
（二）运用风险限额方法并探索多种风险计量模型 7
（三）合理利用尽职意识和社会资源 7
（四）运用信息化手段完善风险 7
致谢7
参考文献8
表1 XX银行贷款五级分类状况4
表2风险限额模型估计 5
表3一般统计 6
表4加权统计 6 商业银行小额信贷的信用风险研究
——以XX银行为例
引言
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072^
引言
小额信贷最早是政府用来给穷人提供资金帮助的一种扶贫方式，旨在通过经济帮助，为贫穷者增加自主就业机会或者创业提供资金以便提高自身实力，促使他们能够自理生活，最终实现小康生活。小额信贷产品有利于促进我国社会和谐发展，为低收人群体创业致富提供机遇。同时，它也通过发放贷款，凭借高利率、短期限第三方信用担保的方式的特点，有利于银行财务可持续性，达到了银行服务特定目标的目的，有助于小额信贷在金融行业的发展。
风险限额是指被资金运用部门用来抵御风险损失的最大资本额，是银行在业务处理流程中所能承受的最大风险。银行可通过自有资金来抵御在风险限额内的损失，但大于风险限额时，则说明损失大于银行所能承受的风险。所以，在银行对企业进行授信风险的判断时，可以通过风险限额来建立模型度量信用风险。限额管理可以说是资产组合理论在信用风险中的一种应用，为了防止银行资产过度集中，通过控制各个层次的限额来控制风险。目前，这种方法在国外盛行，国内银行也在引进这种方法。
本文选择对XX银行小额信贷的信用风险进行研究，运用定量分析的方法，从风险限额的角度出发，对在XX银行进行小额贷款的客户的相关数据进行搜集，运用经济计量方法，从风险限额角度出发，构建Logit模型，分析和检验相关变量，提出适合XX银行的小额信贷的信用风险的管理办法。
二、文献综述
（一）关于小额信贷的研究
小额信贷是为穷人服务提供金融服务的产品，其中，大部分小额信贷机构的资金由捐赠者提供。虽然小额信贷自身没有产生经济潜力，但它可以是释放出经济潜力，使穷人利用自己的、资本和生产资本通过小额信贷来增加收入[1]。
近年来，随着专家学者对小额信贷的研究逐渐深入，相关文献日益增多。我个人认为关于商业银行小额信贷的研究主要是从以下三个方面展开：
1.商业银行小额信贷与穷人的关系
小额贷款是为了向穷人提供贷款。在小额信贷发展初期，大量的小额信贷偏离了轨道，多是在城市人贷款，而且富人贷走大部分贷款，穷人能够贷的款项相对较少 [2]，由于穷人贷款数额少，贷款风险大，难以监测贷款动向，贷款难以收回，费用高等原因，商业银行不喜欢与穷人进行交易[3]。同时，大型银行的担保体系和信用制度也不适用于穷人。大部分穷人值钱的东西只有自家的房子和家畜，在目前情况下，穷人以家畜和民居作为抵押品大部分大型金融机构都不会接受，所以穷人基本上贷不到款[4]。对此，有学者提出小额信贷用来给贫困人口提供贷款，且小额信贷需要满足那些在大型商业银行几乎无法获得贷款贷款的贫困人口的需求[5]。小额信贷是为穷人服务的金融机构，使贫困人口不需要低腰，不需要担保，就可以拥有自己的事业，可以说它是消除贫困的有力的武器[6]。2008年，孔德婧和肖潇根据机构方向的差别提出小额信贷的补助模式。另外，我们还可以通过其他方式有效的帮助这部分人群使他们脱离贫困[7]。
2.商业银行小额信贷与就业创业的关系
小额信贷是一种既没有抵押又没有信用担保的贷款，主要贷款给在得大型商业银行及其他金融机构无法获得贷款的人，它的主要目的是促进贫困地区人口的发展和再就业[8]。小额信贷能够增加妇女的就业机会，从而进一步提高她们的地位。原因有以下两个方面：一是小额信贷能够直接帮助妇女获得就业机会；二是妇女可以在小额信贷的帮助下直接获得金钱，接触更多的就业岗位，拥有更多的机会[9]。小额信贷不仅可以解决许多人的就业问题，还可以给予他们资金支持，帮助他们找到最好的项目，最终实现自主创业[10]。尽管中小企业在国民经济中的比重越来越大，但为了解决商业银行在追求利润和坚持稳健经营原则的商业化经营管理模式时不以中小企业为主要扶持目标这个问题，要加强对中小企业小额贷款的风险控制与防范，以获得进一步发展[11]。
3.商业银行小额信贷的可持续发展
由于有限的资金来源，所以小额信贷不可能一直存在，这是大多数发展中国家的贴息贷款的方式表现出的主要问题[12]。因此，小额信贷要采用正规金融机构模式[13]，改变依赖政府补贴的方式，逐建变为商业化经营[14]，将未来发展方向将从非政府组织转向商业化 [15]。目前，许多发展中国家有着大量贫困人口的存在，使小额信贷有很大的利润空间，这对于正规金融机构来说是一个巨大的诱惑[16]。而且他们进入小额信贷领域有得天独厚的优势，但由于小额信贷有许多不确定的因素在经营过程中会遇到，所以此时小额信贷的成本普遍高于普通的贷款。所以控制它的成本和提高贷款利率是实现小额信贷的商业化的有效方法，即商业化利率能够促进小额信贷长远发展。然而，由于我国严格管制利率，不能依据市场行情制定利率，这在一定程度上制约了小额信贷的长远发展[17]。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
一、引言1
二、文献综述2
（一）关于小额信贷的研究2
1．商业银行小额信贷与穷人的关系2
2．商业银行小额信贷与就业创业的关系2
3．商业银行小额信贷的可持续发展3
（二）关于商业银行信贷风险管理的研究3
（三）关于小额信贷的信用风险的研究 3
三、XX银行小额信贷的信用风险分析4
四、XX银行小额信贷的信用风险实证分析4
（一）样本选择与数据来源 5
1.样本选择5
2.数据来源5
（二）变量选取 5
（三）模型分析 5
1.模型建立 5
2.Logit回归分析 5
五、 结论与政策性建议6
（一）开展有特色的多元化小额信贷业务 7
（二）运用风险限额方法并探索多种风险计量模型 7
（三）合理利用尽职意识和社会资源 7
（四）运用信息化手段完善风险 7
致谢7
参考文献8
表1 XX银行贷款五级分类状况4
表2风险限额模型估计 5
表3一般统计 6
表4加权统计 6 商业银行小额信贷的信用风险研究
——以XX银行为例
引言
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072^
引言
小额信贷最早是政府用来给穷人提供资金帮助的一种扶贫方式，旨在通过经济帮助，为贫穷者增加自主就业机会或者创业提供资金以便提高自身实力，促使他们能够自理生活，最终实现小康生活。小额信贷产品有利于促进我国社会和谐发展，为低收人群体创业致富提供机遇。同时，它也通过发放贷款，凭借高利率、短期限第三方信用担保的方式的特点，有利于银行财务可持续性，达到了银行服务特定目标的目的，有助于小额信贷在金融行业的发展。
风险限额是指被资金运用部门用来抵御风险损失的最大资本额，是银行在业务处理流程中所能承受的最大风险。银行可通过自有资金来抵御在风险限额内的损失，但大于风险限额时，则说明损失大于银行所能承受的风险。所以，在银行对企业进行授信风险的判断时，可以通过风险限额来建立模型度量信用风险。限额管理可以说是资产组合理论在信用风险中的一种应用，为了防止银行资产过度集中，通过控制各个层次的限额来控制风险。目前，这种方法在国外盛行，国内银行也在引进这种方法。
本文选择对XX银行小额信贷的信用风险进行研究，运用定量分析的方法，从风险限额的角度出发，对在XX银行进行小额贷款的客户的相关数据进行搜集，运用经济计量方法，从风险限额角度出发，构建Logit模型，分析和检验相关变量，提出适合XX银行的小额信贷的信用风险的管理办法。
二、文献综述
（一）关于小额信贷的研究
小额信贷是为穷人服务提供金融服务的产品，其中，大部分小额信贷机构的资金由捐赠者提供。虽然小额信贷自身没有产生经济潜力，但它可以是释放出经济潜力，使穷人利用自己的、资本和生产资本通过小额信贷来增加收入[1]。
近年来，随着专家学者对小额信贷的研究逐渐深入，相关文献日益增多。我个人认为关于商业银行小额信贷的研究主要是从以下三个方面展开：
1.商业银行小额信贷与穷人的关系
小额贷款是为了向穷人提供贷款。在小额信贷发展初期，大量的小额信贷偏离了轨道，多是在城市人贷款，而且富人贷走大部分贷款，穷人能够贷的款项相对较少 [2]，由于穷人贷款数额少，贷款风险大，难以监测贷款动向，贷款难以收回，费用高等原因，商业银行不喜欢与穷人进行交易[3]。同时，大型银行的担保体系和信用制度也不适用于穷人。大部分穷人值钱的东西只有自家的房子和家畜，在目前情况下，穷人以家畜和民居作为抵押品大部分大型金融机构都不会接受，所以穷人基本上贷不到款[4]。对此，有学者提出小额信贷用来给贫困人口提供贷款，且小额信贷需要满足那些在大型商业银行几乎无法获得贷款贷款的贫困人口的需求[5]。小额信贷是为穷人服务的金融机构，使贫困人口不需要低腰，不需要担保，就可以拥有自己的事业，可以说它是消除贫困的有力的武器[6]。2008年，孔德婧和肖潇根据机构方向的差别提出小额信贷的补助模式。另外，我们还可以通过其他方式有效的帮助这部分人群使他们脱离贫困[7]。
2.商业银行小额信贷与就业创业的关系
小额信贷是一种既没有抵押又没有信用担保的贷款，主要贷款给在得大型商业银行及其他金融机构无法获得贷款的人，它的主要目的是促进贫困地区人口的发展和再就业[8]。小额信贷能够增加妇女的就业机会，从而进一步提高她们的地位。原因有以下两个方面：一是小额信贷能够直接帮助妇女获得就业机会；二是妇女可以在小额信贷的帮助下直接获得金钱，接触更多的就业岗位，拥有更多的机会[9]。小额信贷不仅可以解决许多人的就业问题，还可以给予他们资金支持，帮助他们找到最好的项目，最终实现自主创业[10]。尽管中小企业在国民经济中的比重越来越大，但为了解决商业银行在追求利润和坚持稳健经营原则的商业化经营管理模式时不以中小企业为主要扶持目标这个问题，要加强对中小企业小额贷款的风险控制与防范，以获得进一步发展[11]。
3.商业银行小额信贷的可持续发展
由于有限的资金来源，所以小额信贷不可能一直存在，这是大多数发展中国家的贴息贷款的方式表现出的主要问题[12]。因此，小额信贷要采用正规金融机构模式[13]，改变依赖政府补贴的方式，逐建变为商业化经营[14]，将未来发展方向将从非政府组织转向商业化 [15]。目前，许多发展中国家有着大量贫困人口的存在，使小额信贷有很大的利润空间，这对于正规金融机构来说是一个巨大的诱惑[16]。而且他们进入小额信贷领域有得天独厚的优势，但由于小额信贷有许多不确定的因素在经营过程中会遇到，所以此时小额信贷的成本普遍高于普通的贷款。所以控制它的成本和提高贷款利率是实现小额信贷的商业化的有效方法，即商业化利率能够促进小额信贷长远发展。然而，由于我国严格管制利率，不能依据市场行情制定利率，这在一定程度上制约了小额信贷的长远发展[17]。
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