资产流动性对商业银行的绩效分析【字数：11094】
摘 要金融危机后，流动性管理已成为商业银行不可或缺的一部分，全球金融业集中于资产流动性管理，以识别流动性风险的危险性。 2010年，巴塞尔银行监管委员会（BCBS）首次引入了巴塞尔协议III，并引入了两项国际标准化的量化监管指标，将流动性风险监管纳入核心银行监管体系。商业银行绩效管理是正常经营利润的重要保证，良好的绩效管理要求风险管理与追求利润最大化相结合。在金融危机期间，中国将引导银行业提高风险管理意识，商业银行盈利模式应以风险管理为基础，积极应对国际监管趋势的变化引入三个量化指标。同时，制定了一系列管理措施，以加强风险管理。本文的目的是提出一些建议，以提高资产的流动性风险，同时提高商业银行的业绩。
Key words: Commercial Bank; Liquidity Management; Performance Analysis 目 录
引言 1
第一章 资产流动性和商业银行绩效的概述 2
1.1商业银行资产流动性 2
1.1.1资产流动性的内容 2
1.1.2流动性与安全性 2
1.2商业银行绩效 3
1.2.1商业银行绩效评价体系 3
第二章 资产流动性对商业银行绩效影响 5
2.1保持资产流动性对绩效的意义 5
2.2资产流动性风险对绩效的影响 5
2.3资产流动性与商业银行绩效的相关性 6
第三章 资产流动性和商业银行绩效的问题 8
3.1我国商业银行资产流动性风险现状 8
3.2商业银行绩效的问题 8
第四章 提升商业银行绩效 10
4.1商业银行风险管理层面 10
4.2银行监管层面 10
结束语 12
致 谢 13
参考文献 14
引言
引言本文介绍了当前国际和商业银行在中国的相关背景和意义，并根据现有的国内外流动性风险和绩效文献资料确定了相关概念。 我们解释了相关的理论基础，并讨论了商业银行流动性风险对绩效的直接和间接影响机制。 其次，从流动性风险的发展和管理以及流动性风险的现状来看，我们将介绍中国商业银 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ￥351916072$
行流动性风险管理的现状，希望相关内容对从业人员有用。
第一章 资产流动性和商业银行绩效的概述
1.1商业银行资产流动性
1.1.1资产流动性的内容
资产流动性的官方的定义，是指银行从满足各种资金需求，并且及时提取资金的一种能力。从库存的角度来看，流动性是商业银行持有的资产的流动性。从运输的角度来看，流动性是商业银行及时获得可用资金的能力。流动性集中反映了商业银行资产负债表的充实性和波动性，因此商业银行的流动性体现在两个方面：资产流动性和流动性。资产流动性是指银行在没有折旧的情况下随时出售资产所持资产的能力，即能够快速无损地实现，资产流动性越高，支付成本越低。这因为债务流动性越高，随时筹集必要资金的成本越低，筹集资金的能力越高，筹集资金的成本越低，流动性越强。
另一方面，在职银行不断寻求更多贷款和投资，并倾向于使用其长期盈利资产来获取最大利润。这些资金满足业务流程的流动性需求，以避免流动性风险。因此，在正常情况下，商业银行需要妥善管理和管理流动性指标，如准备金率，流动资产比率，贷存比率和借款资金。如果这些指标超过警戒线，公众可能会对银行失去信心，不当处置最终会导致银行失去流动性，银行破产。换句话说，商业银行在其业务活动中不断面临流动性风险，流动性风险是企业银行风险和财务风险的关键。
1.1.2流动性与安全性
在银行安全管理方面，流动性风险是银行关注的主要问题。 流动性风险是银行或破产的直接原因之一。 对于可能导致市场风险和利率风险等流动性风险发展的其他要求，有必要关注流动性状况的安全要求。 从功能角度来看，商业银行是提供流动性转换服务的机构。将相对流动的债务转换为流动资产。 1997年，花旗银行美国财务总监雄辩地谈到银行流动性在与华尔街银行分析师对话中的重要性。 “美国金融监管机构关于银行风险评级体系的CAMEL声明，没有它，银行无法开门，银行可以有足够的时间解决其他问题”流动性风险产生原因的分析。 银行流动性信息流动性风险是指银行在不增加成本或资产损失的情况下及时满足流动性要求的可能性。 贷款流动和波动性意外的债务变化可能导致银行流动性问题。 流动性风险有很多原因，但重要的是银行自身的业务活动有内部基础来创造流动性风险。
一、高债务管理银行的一个特点，如果是一家负债累累的公司，资金来源主要来自债务，借款和其他负债，业务基础是债务。 Bryattt（1980），Diamond和Dybvig（1983）通过在存款和贷款之间切换，强调银行提供流动性服务和将非流动资产转变为流动资产的能力。作为一家专业信贷管理公司的银行不仅要确保其能够始终履行成熟的存款或偿还贷款，而且还必须要求突然的流动性要求，经常账户提款和预付款请求。
二、资产负债余额的到期日，如果能够确保在需要现金流时有足够的现金流出，银行将不会面临流动性危机。从资产负债术语来看，无论其他因素如何，如果严格对称，理论上银行可以利用资产偿还债务，这可以在很大程度上解决流动性问题。另外一个问题就是存款的类型和持续时间取决于存款人的需求和偏好，构成主要资产的贷款受到客户需求的影响，很难与银行资产的到期日相匹配。 当需要现金流出时，资产的现金流入会产生流动性压力，因为它们无法抵消因负债导致的现金流出。
三、资产和负债的利率敏感性资产和负债的利率敏感性是流动性风险的另一个独特原因。市场利率的变化可能会中断计划资产负债匹配，货币持有人选择存款利率或投资回报来确定如何拥有资产。如果市场利率合适，会发生可能导致存款的情况。资本流入减少或增加的变化，在这个时间节点上，市场利率的波动可能导致客户贷款需求的波动，影响流动性并产生流动性风险。 利率的变化也会影响银行为增加流动性而必须出售的资产的市场价值，这直接影响到资本市场的银行借贷成本，给流动性带来更多压力。
简而言之，如果银行不能保证流动性的需要，一方面就会破坏公众的信心， 一般而言，流动性风险是商业银行破产的直接原因。 如果流动性风险的形成是长期隐瞒和其他类型风险积累的结果，包括系统性和非系统性风险。那么不及时管理这些风险，系统风险最终会流动。
1.2商业银行绩效
1.2.1商业银行绩效评价体系
评估银行绩效是使用特定数据和评估方法评估，通过评估业务目标实现的过程。 在评估银行业绩时，工作人员得第一时间处理三个方面。首先，它是一个指标，用于表示银行的长期业务目的和银行的长期业务目的。如何设计银行的绩效指标体系，其次，用什么方法评估银行的绩效？在任何经济组织中，不同业务实体的业务目标设置不同。商业银行使用存款和贷款将转移和结算作为其主要业务，其利润是主要的商业目的。 最显着的特征之一是吸收活期存款和赚钱的能力。 通过平衡资产和负债，商业银行通过集体管理银行资产和负债并找到合理的资产负债表结构来维持和提高其银行资产的价值。
Key words: Commercial Bank; Liquidity Management; Performance Analysis 目 录
引言 1
第一章 资产流动性和商业银行绩效的概述 2
1.1商业银行资产流动性 2
1.1.1资产流动性的内容 2
1.1.2流动性与安全性 2
1.2商业银行绩效 3
1.2.1商业银行绩效评价体系 3
第二章 资产流动性对商业银行绩效影响 5
2.1保持资产流动性对绩效的意义 5
2.2资产流动性风险对绩效的影响 5
2.3资产流动性与商业银行绩效的相关性 6
第三章 资产流动性和商业银行绩效的问题 8
3.1我国商业银行资产流动性风险现状 8
3.2商业银行绩效的问题 8
第四章 提升商业银行绩效 10
4.1商业银行风险管理层面 10
4.2银行监管层面 10
结束语 12
致 谢 13
参考文献 14
引言
引言本文介绍了当前国际和商业银行在中国的相关背景和意义，并根据现有的国内外流动性风险和绩效文献资料确定了相关概念。 我们解释了相关的理论基础，并讨论了商业银行流动性风险对绩效的直接和间接影响机制。 其次，从流动性风险的发展和管理以及流动性风险的现状来看，我们将介绍中国商业银 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ￥351916072$
行流动性风险管理的现状，希望相关内容对从业人员有用。
第一章 资产流动性和商业银行绩效的概述
1.1商业银行资产流动性
1.1.1资产流动性的内容
资产流动性的官方的定义，是指银行从满足各种资金需求，并且及时提取资金的一种能力。从库存的角度来看，流动性是商业银行持有的资产的流动性。从运输的角度来看，流动性是商业银行及时获得可用资金的能力。流动性集中反映了商业银行资产负债表的充实性和波动性，因此商业银行的流动性体现在两个方面：资产流动性和流动性。资产流动性是指银行在没有折旧的情况下随时出售资产所持资产的能力，即能够快速无损地实现，资产流动性越高，支付成本越低。这因为债务流动性越高，随时筹集必要资金的成本越低，筹集资金的能力越高，筹集资金的成本越低，流动性越强。
另一方面，在职银行不断寻求更多贷款和投资，并倾向于使用其长期盈利资产来获取最大利润。这些资金满足业务流程的流动性需求，以避免流动性风险。因此，在正常情况下，商业银行需要妥善管理和管理流动性指标，如准备金率，流动资产比率，贷存比率和借款资金。如果这些指标超过警戒线，公众可能会对银行失去信心，不当处置最终会导致银行失去流动性，银行破产。换句话说，商业银行在其业务活动中不断面临流动性风险，流动性风险是企业银行风险和财务风险的关键。
1.1.2流动性与安全性
在银行安全管理方面，流动性风险是银行关注的主要问题。 流动性风险是银行或破产的直接原因之一。 对于可能导致市场风险和利率风险等流动性风险发展的其他要求，有必要关注流动性状况的安全要求。 从功能角度来看，商业银行是提供流动性转换服务的机构。将相对流动的债务转换为流动资产。 1997年，花旗银行美国财务总监雄辩地谈到银行流动性在与华尔街银行分析师对话中的重要性。 “美国金融监管机构关于银行风险评级体系的CAMEL声明，没有它，银行无法开门，银行可以有足够的时间解决其他问题”流动性风险产生原因的分析。 银行流动性信息流动性风险是指银行在不增加成本或资产损失的情况下及时满足流动性要求的可能性。 贷款流动和波动性意外的债务变化可能导致银行流动性问题。 流动性风险有很多原因，但重要的是银行自身的业务活动有内部基础来创造流动性风险。
一、高债务管理银行的一个特点，如果是一家负债累累的公司，资金来源主要来自债务，借款和其他负债，业务基础是债务。 Bryattt（1980），Diamond和Dybvig（1983）通过在存款和贷款之间切换，强调银行提供流动性服务和将非流动资产转变为流动资产的能力。作为一家专业信贷管理公司的银行不仅要确保其能够始终履行成熟的存款或偿还贷款，而且还必须要求突然的流动性要求，经常账户提款和预付款请求。
二、资产负债余额的到期日，如果能够确保在需要现金流时有足够的现金流出，银行将不会面临流动性危机。从资产负债术语来看，无论其他因素如何，如果严格对称，理论上银行可以利用资产偿还债务，这可以在很大程度上解决流动性问题。另外一个问题就是存款的类型和持续时间取决于存款人的需求和偏好，构成主要资产的贷款受到客户需求的影响，很难与银行资产的到期日相匹配。 当需要现金流出时，资产的现金流入会产生流动性压力，因为它们无法抵消因负债导致的现金流出。
三、资产和负债的利率敏感性资产和负债的利率敏感性是流动性风险的另一个独特原因。市场利率的变化可能会中断计划资产负债匹配，货币持有人选择存款利率或投资回报来确定如何拥有资产。如果市场利率合适，会发生可能导致存款的情况。资本流入减少或增加的变化，在这个时间节点上，市场利率的波动可能导致客户贷款需求的波动，影响流动性并产生流动性风险。 利率的变化也会影响银行为增加流动性而必须出售的资产的市场价值，这直接影响到资本市场的银行借贷成本，给流动性带来更多压力。
简而言之，如果银行不能保证流动性的需要，一方面就会破坏公众的信心， 一般而言，流动性风险是商业银行破产的直接原因。 如果流动性风险的形成是长期隐瞒和其他类型风险积累的结果，包括系统性和非系统性风险。那么不及时管理这些风险，系统风险最终会流动。
1.2商业银行绩效
1.2.1商业银行绩效评价体系
评估银行绩效是使用特定数据和评估方法评估，通过评估业务目标实现的过程。 在评估银行业绩时，工作人员得第一时间处理三个方面。首先，它是一个指标，用于表示银行的长期业务目的和银行的长期业务目的。如何设计银行的绩效指标体系，其次，用什么方法评估银行的绩效？在任何经济组织中，不同业务实体的业务目标设置不同。商业银行使用存款和贷款将转移和结算作为其主要业务，其利润是主要的商业目的。 最显着的特征之一是吸收活期存款和赚钱的能力。 通过平衡资产和负债，商业银行通过集体管理银行资产和负债并找到合理的资产负债表结构来维持和提高其银行资产的价值。
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