延安农村信用社流动性风险水平及影响因素研究(附件)
摘 要在日渐自由的市场经济环境下，我国农村信用社面临着前所未有的挑战与竞争。当农信社流动性不足时，它无法以合理的成本迅速减少负债或变现资产获取足够的资金，从而影响其盈利水平，极端情况下会导致农信社资不抵债，甚至破产[1]。流动性风险的衡量与管理成为是农村信用社研究重难点，加强流动性风险防范与正确控制是农村信用社经营过程中的重要任务。本文理论部分主要介绍了农村信用社流动性风险的定义和衡量方法。对我国农村信用社流动性风险的影响因素进行了分析，得到如下结论: 农村信用合作社内部因素与流动性风险息息相关，且明显高于外部因素; 农村信用社外部流动性风险与现金占比、资本储备状况、资产回报率和GDP等因素均呈反方向变动，而与股权占比呈正方向变动。最后，归纳总结了研究结论，并对研究结论中所存在的问题进行分析与探索。
目 录
1 绪论
1.1 研究的目的及意义 1
1.1.1 研究目的 1
1.1.2 研究意义 1
1.2 研究内容和研究方法 1
1.2.1研究内容 1
1.2.2研究方法 2
1.3 国内外研究现状 3
1.3.1国外研究现状 3
1.3.2国内研究现状 3
2 农村信用社风险管理相关理论概述
2.1 流动性风险概念 4
2.1.1流动性定义 4
2.1.2流动性风险定义 4
2.1.3流动性风险分类 4
2.2风险管理、风险水平管理及信用社风险水平管理 4
3 陕西省延安市农村信用社流动性风险现状及影响
3.1 陕西省延安市农村信用社发展概况 5
3.2 陕西省延安市农村信用社流动性风险现状 6
3.2.1陕西省延安市农村信用社流动性风险概况 6
3.2.2陕西省延安市农村信用社流动性风险背景 6
3.2.3陕西省延安市农村信用社流动性风险的特点 6
3.3 陕西省延安市农村信用社流动性风险对农村经济、社会的影响 6
4 陕西省延安市农村信用社流动性风险影响因素
4.1 内部因素 8
4.2 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: #351916072#
外部因素 9
5 提高陕西省延安市农村信用社流动性风险管理能力的建议
5.1 信用社自身层面 11
5.1.1加强流动性防范意识 11
5.1.2完善流动性风险内部控制 11
5.1.3重视信用社资本管理 11
5.2 宏观政策层面 12
5.2.1完善金融市场体制建设 12
5.2.2加强对信用社流动风险的监管 12
5.2.3审慎农村信用社的风险救助 12
6 结论与建议
6.1 研究结论 13
6.2 政策建议 13
参考文献 14
致谢 16
1 绪论
1.1 研究的目的及意义
1.1.1研究目的
农村信用社的流动性风险包括信用、市场以及操作风险。过去因为流动性风险所引发严重后果的情况也很多，它可能是由诸多因素引发的，也有可能是一些直接或间接方式造成的，总体来讲，流动性风险是所有风险的共同表现状态。我国这几年总体的流动性过剩，但这并不代表所有信用社都没有流动性风险，流动性风险的管理是一项永恒的工作。因此论文的主要研究目的是合理设计我国的农村信用社流动性风险管理框架。
1.1.2 研究意义
（1）研究的理论意义
结合中国国情,分析目前我国信用社的流动性风险管理状况和内部治理以及外部所处的经济环境,研究信用社流动性风险形成机制以及风险救助策略,为我国信用社未来健康的运行管理提供理论依据[2]。
（2）研究的现实意义
研究本论文是为了从微观层面上对完善流动性风险的内部控制、加强流动性风险意识及资本管理方面进行指导。从宏观上讲对完善金融市场体制建设、加强对信用社流动性风险的监管及审慎农村信用社的风险救助具有科学的指导意义。
1.2 研究内容和研究方法
1.2.1研究内容
农村信用社流动性风险是研究陕西省延安市农村信用作社资金运营过程中存在的风险，包括外部金融环境风险和内部经营风险。从影响陕西省延安市农村信用社的资金运营过程中的外部与内部因素分析存在的风险，根据其风险问题以及评估结果指出陕西省延安市农村信用社流动性风险管理问题及影响因素。通过风险识别、评估与控制三方面进行全面分析，而流动性风险的识别是本文研究的重点。本文主要包括七个部分的内容:
第一部分是绪论，指出了本文选题的目的和意义，并简要说明了研究的内容和方法，同时，阐述了国内外流动性风险管理的研究现状，阅读了流动性风险相关文献综述，包括流动性风险的影响因素，流动性风险的衡量和管理等三方面，并进行归纳总结[3]。
第二部分，主要介绍流动性风险相关的理论和农村信用社流动性风险的衡量方法。
第三部分，本文阐述了陕西省延安市农村信用社流动性风险现状及影响。包括陕西省延安市农村信用社发展概况、陕西省延安市农村信用社流动性风险现状以及陕西省延安市农村信用社流动性风险对农村经济、社会的影响。
第四部分，分析了陕西省延安市农村信用社流动性风险的影响因素。
第五部分，提出了提高陕西省延安市农村信用社流动性风险管理能力的建议,有信用社自身层面的原因也有宏观政策层面的原因。????
第六部分，主要包括研究结论和政策建议。
1.2.2研究方法
本论文通过比较研究，学习借鉴国外一些优秀的研究成果，同时将理论与实证、定性和定量研究紧密结合。文章主要采取以下研究方法:
（1）比较分析法
本文通过分析法来分析影响农村信用社流动性风险的因素，在对其风险进行量化的基础上，以流动性风险的综合得分作为衡量流动性风险因素的标准[4]。
（2）理论分析法
理论分析方法不是间接分析的方法，所以有可能会出现中间环节的错误，从而导致论证失败。但是理论方法在研究领域仍不失为一种重要的论证方法。因此，理论分析在本文中也是一种有益补充方法。
（3）文献研究法
文献研究法主要指搜集、整理和鉴别文献，并通过对文献的研究形成对事物的正确、有效认识的方法。通过对流动性风险相关的资料进行收集与分析，形成科学的理论成果。
1.3 国内外研究现状
1.3.1国外研究现状
信用合作运动的发展起源可以追溯到19世纪的欧洲。再由欧洲将这种思想传播到加拿大，最后传播到美国，并在美国当地得到了极大的发展。
S. Anil和Gowda, D. M （ 2012）在“农村信用社的信用管理”中为50家私人银行建立了信用风险管理框架，并分析了这些银行的信用贷款与不良资产的组合，得出银行只有通过多样化的投资组合，才可以达到更好的信贷平衡[5]。Talwar, Shalini （ 2013)指出应该把风险管理具体化，银行可以按照自身情况制定符合自己的风险管理计划，摆脱国际风险管理系统中对统计计量模型的风险管理。 Suresh, N和Kumar （ 2014）通过研究新的风险管理评级，指出了企业绩效与风险管理实施的程度并没有直接的相关性，同时指出风险管理的研究应考虑到政策、法律等外部因素[6]。
1.3.2国内研究现状
目 录
1 绪论
1.1 研究的目的及意义 1
1.1.1 研究目的 1
1.1.2 研究意义 1
1.2 研究内容和研究方法 1
1.2.1研究内容 1
1.2.2研究方法 2
1.3 国内外研究现状 3
1.3.1国外研究现状 3
1.3.2国内研究现状 3
2 农村信用社风险管理相关理论概述
2.1 流动性风险概念 4
2.1.1流动性定义 4
2.1.2流动性风险定义 4
2.1.3流动性风险分类 4
2.2风险管理、风险水平管理及信用社风险水平管理 4
3 陕西省延安市农村信用社流动性风险现状及影响
3.1 陕西省延安市农村信用社发展概况 5
3.2 陕西省延安市农村信用社流动性风险现状 6
3.2.1陕西省延安市农村信用社流动性风险概况 6
3.2.2陕西省延安市农村信用社流动性风险背景 6
3.2.3陕西省延安市农村信用社流动性风险的特点 6
3.3 陕西省延安市农村信用社流动性风险对农村经济、社会的影响 6
4 陕西省延安市农村信用社流动性风险影响因素
4.1 内部因素 8
4.2 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: #351916072#
外部因素 9
5 提高陕西省延安市农村信用社流动性风险管理能力的建议
5.1 信用社自身层面 11
5.1.1加强流动性防范意识 11
5.1.2完善流动性风险内部控制 11
5.1.3重视信用社资本管理 11
5.2 宏观政策层面 12
5.2.1完善金融市场体制建设 12
5.2.2加强对信用社流动风险的监管 12
5.2.3审慎农村信用社的风险救助 12
6 结论与建议
6.1 研究结论 13
6.2 政策建议 13
参考文献 14
致谢 16
1 绪论
1.1 研究的目的及意义
1.1.1研究目的
农村信用社的流动性风险包括信用、市场以及操作风险。过去因为流动性风险所引发严重后果的情况也很多，它可能是由诸多因素引发的，也有可能是一些直接或间接方式造成的，总体来讲，流动性风险是所有风险的共同表现状态。我国这几年总体的流动性过剩，但这并不代表所有信用社都没有流动性风险，流动性风险的管理是一项永恒的工作。因此论文的主要研究目的是合理设计我国的农村信用社流动性风险管理框架。
1.1.2 研究意义
（1）研究的理论意义
结合中国国情,分析目前我国信用社的流动性风险管理状况和内部治理以及外部所处的经济环境,研究信用社流动性风险形成机制以及风险救助策略,为我国信用社未来健康的运行管理提供理论依据[2]。
（2）研究的现实意义
研究本论文是为了从微观层面上对完善流动性风险的内部控制、加强流动性风险意识及资本管理方面进行指导。从宏观上讲对完善金融市场体制建设、加强对信用社流动性风险的监管及审慎农村信用社的风险救助具有科学的指导意义。
1.2 研究内容和研究方法
1.2.1研究内容
农村信用社流动性风险是研究陕西省延安市农村信用作社资金运营过程中存在的风险，包括外部金融环境风险和内部经营风险。从影响陕西省延安市农村信用社的资金运营过程中的外部与内部因素分析存在的风险，根据其风险问题以及评估结果指出陕西省延安市农村信用社流动性风险管理问题及影响因素。通过风险识别、评估与控制三方面进行全面分析，而流动性风险的识别是本文研究的重点。本文主要包括七个部分的内容:
第一部分是绪论，指出了本文选题的目的和意义，并简要说明了研究的内容和方法，同时，阐述了国内外流动性风险管理的研究现状，阅读了流动性风险相关文献综述，包括流动性风险的影响因素，流动性风险的衡量和管理等三方面，并进行归纳总结[3]。
第二部分，主要介绍流动性风险相关的理论和农村信用社流动性风险的衡量方法。
第三部分，本文阐述了陕西省延安市农村信用社流动性风险现状及影响。包括陕西省延安市农村信用社发展概况、陕西省延安市农村信用社流动性风险现状以及陕西省延安市农村信用社流动性风险对农村经济、社会的影响。
第四部分，分析了陕西省延安市农村信用社流动性风险的影响因素。
第五部分，提出了提高陕西省延安市农村信用社流动性风险管理能力的建议,有信用社自身层面的原因也有宏观政策层面的原因。????
第六部分，主要包括研究结论和政策建议。
1.2.2研究方法
本论文通过比较研究，学习借鉴国外一些优秀的研究成果，同时将理论与实证、定性和定量研究紧密结合。文章主要采取以下研究方法:
（1）比较分析法
本文通过分析法来分析影响农村信用社流动性风险的因素，在对其风险进行量化的基础上，以流动性风险的综合得分作为衡量流动性风险因素的标准[4]。
（2）理论分析法
理论分析方法不是间接分析的方法，所以有可能会出现中间环节的错误，从而导致论证失败。但是理论方法在研究领域仍不失为一种重要的论证方法。因此，理论分析在本文中也是一种有益补充方法。
（3）文献研究法
文献研究法主要指搜集、整理和鉴别文献，并通过对文献的研究形成对事物的正确、有效认识的方法。通过对流动性风险相关的资料进行收集与分析，形成科学的理论成果。
1.3 国内外研究现状
1.3.1国外研究现状
信用合作运动的发展起源可以追溯到19世纪的欧洲。再由欧洲将这种思想传播到加拿大，最后传播到美国，并在美国当地得到了极大的发展。
S. Anil和Gowda, D. M （ 2012）在“农村信用社的信用管理”中为50家私人银行建立了信用风险管理框架，并分析了这些银行的信用贷款与不良资产的组合，得出银行只有通过多样化的投资组合，才可以达到更好的信贷平衡[5]。Talwar, Shalini （ 2013)指出应该把风险管理具体化，银行可以按照自身情况制定符合自己的风险管理计划，摆脱国际风险管理系统中对统计计量模型的风险管理。 Suresh, N和Kumar （ 2014）通过研究新的风险管理评级，指出了企业绩效与风险管理实施的程度并没有直接的相关性，同时指出风险管理的研究应考虑到政策、法律等外部因素[6]。
1.3.2国内研究现状
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