农村商业银行信贷风险问题研究
常熟农村商业银行信贷风险问题研究[20191229210808]
摘 要
信贷业务是商业银行的主要资产业务,贷款给银行带来盈利的同时也伴随着风险。深入对商业银行信贷风险进行研究，不仅关系到银行自身资金安全，同时也关系到金融市场和国家经济稳定发展。自2001年常熟农村商业银行（以下简称“常熟农商行”）改制以来，经过13年艰苦的奋斗，在各项业绩上取得了飞速发展，为其他处于发展探索中的银行树立了良好的榜样。但常熟农商行的主要收入来源仍然是贷款，且成立时间短、体制机制尚有缺陷、风险管理经验相对薄弱，这些事实对该行的风险控制提出了巨大的挑战。信贷风险一直以来都是商业银行需要控制的核心风险，深入对银行信贷风险问题的理论学习，立足国情探讨加强信贷风险管理的策略，具有理论和实际意义。本文在调查研究基础上结合国内外研究成果，结合常熟农商行有关参考数据，分析其在信贷风险控制方面存在的问题，从而就如何加强信贷风险管理提出了建议。
*查看完整论文请+Q: 351916072
关键字:农村商业银行信贷风险风险管理
目 录
1．引言 1
1.1研究背景 1
1.2研究目的和意义 1
1.3国内外研究现状 1
1.3.1国外研究现状 1
1.3.2国内研究现状 2
2．商业银行信贷风险相关理论分析 4
2.1农村商业银行、信贷风险、风险管理的概念 4
2.2信贷风险的种类 4
2.3当前商业银行信贷管理存在的问题 5
2.3.1信贷档案管理不规范 5
2.3.2审贷分离制度不严格 5
2.3.2贷款“三查”制度不落实 5
2.3.4信贷人员法律意识薄弱 5
2.3.5信贷管理制度不健全 5
3．常熟农商行信贷风险问题分析 7
3.1常熟农商行信贷风险概况 7
3.1.1常熟农商行与其他农商行信贷风险比较 7
3.1.2常熟农商行信贷风险结构分析 8
3.2常熟农村商业银行信贷风险问题分析 9
3.2.1信用风险不可避免 9
3.2.2操作风险突出 12
3.2.3担保风险明显 16
3.2.4存在道德风险隐患 17
3.2.5风险控制前景不明 17
4．常熟农商行信贷风险防范对策建议 19
4.1控制信用风险 19
4.1.1提高农业贷款质量 19
4.1.2盘活存量，优化增量 19
4.1.3有效分散集中度风险 19
4.2逐步降低操作风险 20
4.2.1改善银行内部治理结构 20
4.2.2提高业务人员的综合素质 20
4.2.3加强内部控制执行力度 21
4.3合理控制担保风险 21
4.3.1确保第二还款来源，清收不良贷款 21
4.3.2提高担保品质量 21
4.3.3强化担保品评估队伍 22
4.4排除道德风险隐患 22
4.4.1推行有效的激励机制 22
4.4.2开展系统的职业道德培训 22
4.4.3内部、外部监督相结合 22
4.5探索风险控制前景 23
结 语 24
参考文献 25
致谢 26
1．引言
1.1研究背景
贷款是银行最主要的资产业务，但在各种不确定因素的影响下，银行贷款之后的实际收益和预期收益会有偏差，存在资产损失的风险。信贷风险管理质量的高低不仅对银行自身利益起着决定性的作用，而且关系到整个金融市场和国家经济的发展。农村商业银行是股份制的地方性金融机构，性质区别于其他银行，信贷风险管理中存在的问题和解决对策也有其特殊性。过去学者们将信贷风险管理的研究重点放在国有商业银行上，针对农商行这个新兴的特殊群体的研究相对较少。现阶段农商行在信贷风险控制工作上还不到位，信贷风险的管理已成为金融领域亟待解决的问题。我们需要在理论中明确信贷风险的有关知识，在实践中建立信贷风险控制体系，促进国家经济健康有序发展。
1.2研究目的和意义
为了逐步缩小我国商业银行与国际上的银行的差距，让其在复杂的外部环境中茁壮成长，我们必须把银行信贷风险管理放在一个突出的位置，并不断完善信贷风险管理。本文以常熟农商行近几年信贷业务方面的各项数据为样本，应用商业银行信贷风险管理的基本知识，对常熟农商行现阶段不同种类信贷风险进行分析，揭示当前常熟农商行信贷风险管理存在的问题，分析信贷风险产生的原因，结合该行的实际情况，从减小各类风险和探索信贷风险控制前景的角度，探讨如何有效地优化贷款结构，控制信贷风险，完善风险管理。在学术层面，期待进一步丰富信贷风险管理的理论知识，在实践中希望常熟农商行意识到提高信贷风险管理效率和规避风险的能力的重要性，促进社会信用机制和良好的信贷风险文化建设。
1.3国内外研究现状
1.3.1国外研究现状
亚当.斯密《国富论》中提出的“真实票据论”，形成了银行信贷理论的雏形。该理论认为：如果企业不能按时偿还贷款，银行可以通过处理抵押的票据来保证资金的收回。这种做法保证了早期商业银行资金的流动性，对资金进行了合理的配置。但其弊端在于：一旦出现经济衰退，即便有真实的票据作为贷款的抵押，借款人也不能偿还贷款，无法从根本上减小银行的信贷风险。[1]
1976年，巴罗（Robort J.Barro）提出了信贷融资担保模型。该模型指出：假如借款者无法偿还贷款，就面临担保品价值的损失和所有权的转让。他假设担保品所有权转移到贷款者手里时的价值相对于借款者拥有它时的价值更高，此假设前提激励着借款人及时归还贷款。[2]
1981年，斯蒂格利茨（Stiglitz）和韦斯（Weiss）指出：银行为了防止贷款客户违约而调高利率，风险追求者愿意接受高利率的贷款，风险回避者基于贷款成本的升高减少对贷款的需求。银行贷款的平均风险增加，银行贷款的整体质量随着“逆向效应”而下降。以高利率获取借款的借款人投资高风险的项目，产生“道德风险”。在两者的共同作用下，信贷资产风险增加，资金配置恶化。因此，银行应该将利率定得低于市场均衡利率，限制追求高风险、信用低的企业。[3]
2002年，Salas和Saurina通过对西班牙商业银行贷款情况的研究，发现银行信贷规模与宏观经济形势有关。经济繁荣时期，银行放松信贷标准，信贷规模显著增加；经济衰退时期，由于违约可能性增加，银行就缩小信贷规模。[4]
2009年，Christopher和Bamidele认为，增加广义货币供给和通货膨胀会使银行减小信贷规模，本国货币贬值促使银行增加贷款发放，为了避免贷款缩水对宏观经济增长造成影响，要制定合理的宏观经济来控制货币供给量，抑制通货膨胀。[5]
1.3.2国内研究现状
吕岩（2007）结合我国商业银行的特点，着重从“贷前，贷中，贷后”三个方面提出了信贷风险防范的对策：银行在办理信贷业务前，对客户的经营情况和申请信贷业务的真实目的等做充分的调查，避免银行与借款人之间的信息不对称对银行造成损失。在信贷调查中，分析客户所处环境的改变对客户经营情况的影响，进行客户管理绩效的综合分析并选择合适的担保方式。在贷后管理层面，要实现对信贷风险的全程监测，改变“重贷轻管”的现状，努力发展社会信贷文化。[6]
姜立钢（2009）认为，解决信贷风险管理问题围绕内部和外部两方面展开。对于内部因素引起的信贷风险，建议采取“一户一策”的方式识别不同客户偿的债能力，建立科学的个人信用评价体系，加紧开拓个人信贷市场，从而优化客户结构，减少信贷风险。对于外部因素引起的信贷风险，通过宏观产业政策的指导来规避：宏观产业禁止的项目，坚决不支持，国家产业政策支持的项目，选择相对而言效益好，风险低的。[7]
周梦星（2010）认为：造成农商行信贷风险最主要原因是银行信贷管理机制不健全，信贷操作不规范以及银行内控机制不完善。从完善银行内部治理结构、建立信贷风险评估和预警体系、建设信贷文化等方面提出加强信贷风险管理的意见。[8]
摘 要
信贷业务是商业银行的主要资产业务,贷款给银行带来盈利的同时也伴随着风险。深入对商业银行信贷风险进行研究，不仅关系到银行自身资金安全，同时也关系到金融市场和国家经济稳定发展。自2001年常熟农村商业银行（以下简称“常熟农商行”）改制以来，经过13年艰苦的奋斗，在各项业绩上取得了飞速发展，为其他处于发展探索中的银行树立了良好的榜样。但常熟农商行的主要收入来源仍然是贷款，且成立时间短、体制机制尚有缺陷、风险管理经验相对薄弱，这些事实对该行的风险控制提出了巨大的挑战。信贷风险一直以来都是商业银行需要控制的核心风险，深入对银行信贷风险问题的理论学习，立足国情探讨加强信贷风险管理的策略，具有理论和实际意义。本文在调查研究基础上结合国内外研究成果，结合常熟农商行有关参考数据，分析其在信贷风险控制方面存在的问题，从而就如何加强信贷风险管理提出了建议。
*查看完整论文请+Q: 351916072
关键字:农村商业银行信贷风险风险管理
目 录
1．引言 1
1.1研究背景 1
1.2研究目的和意义 1
1.3国内外研究现状 1
1.3.1国外研究现状 1
1.3.2国内研究现状 2
2．商业银行信贷风险相关理论分析 4
2.1农村商业银行、信贷风险、风险管理的概念 4
2.2信贷风险的种类 4
2.3当前商业银行信贷管理存在的问题 5
2.3.1信贷档案管理不规范 5
2.3.2审贷分离制度不严格 5
2.3.2贷款“三查”制度不落实 5
2.3.4信贷人员法律意识薄弱 5
2.3.5信贷管理制度不健全 5
3．常熟农商行信贷风险问题分析 7
3.1常熟农商行信贷风险概况 7
3.1.1常熟农商行与其他农商行信贷风险比较 7
3.1.2常熟农商行信贷风险结构分析 8
3.2常熟农村商业银行信贷风险问题分析 9
3.2.1信用风险不可避免 9
3.2.2操作风险突出 12
3.2.3担保风险明显 16
3.2.4存在道德风险隐患 17
3.2.5风险控制前景不明 17
4．常熟农商行信贷风险防范对策建议 19
4.1控制信用风险 19
4.1.1提高农业贷款质量 19
4.1.2盘活存量，优化增量 19
4.1.3有效分散集中度风险 19
4.2逐步降低操作风险 20
4.2.1改善银行内部治理结构 20
4.2.2提高业务人员的综合素质 20
4.2.3加强内部控制执行力度 21
4.3合理控制担保风险 21
4.3.1确保第二还款来源，清收不良贷款 21
4.3.2提高担保品质量 21
4.3.3强化担保品评估队伍 22
4.4排除道德风险隐患 22
4.4.1推行有效的激励机制 22
4.4.2开展系统的职业道德培训 22
4.4.3内部、外部监督相结合 22
4.5探索风险控制前景 23
结 语 24
参考文献 25
致谢 26
1．引言
1.1研究背景
贷款是银行最主要的资产业务，但在各种不确定因素的影响下，银行贷款之后的实际收益和预期收益会有偏差，存在资产损失的风险。信贷风险管理质量的高低不仅对银行自身利益起着决定性的作用，而且关系到整个金融市场和国家经济的发展。农村商业银行是股份制的地方性金融机构，性质区别于其他银行，信贷风险管理中存在的问题和解决对策也有其特殊性。过去学者们将信贷风险管理的研究重点放在国有商业银行上，针对农商行这个新兴的特殊群体的研究相对较少。现阶段农商行在信贷风险控制工作上还不到位，信贷风险的管理已成为金融领域亟待解决的问题。我们需要在理论中明确信贷风险的有关知识，在实践中建立信贷风险控制体系，促进国家经济健康有序发展。
1.2研究目的和意义
为了逐步缩小我国商业银行与国际上的银行的差距，让其在复杂的外部环境中茁壮成长，我们必须把银行信贷风险管理放在一个突出的位置，并不断完善信贷风险管理。本文以常熟农商行近几年信贷业务方面的各项数据为样本，应用商业银行信贷风险管理的基本知识，对常熟农商行现阶段不同种类信贷风险进行分析，揭示当前常熟农商行信贷风险管理存在的问题，分析信贷风险产生的原因，结合该行的实际情况，从减小各类风险和探索信贷风险控制前景的角度，探讨如何有效地优化贷款结构，控制信贷风险，完善风险管理。在学术层面，期待进一步丰富信贷风险管理的理论知识，在实践中希望常熟农商行意识到提高信贷风险管理效率和规避风险的能力的重要性，促进社会信用机制和良好的信贷风险文化建设。
1.3国内外研究现状
1.3.1国外研究现状
亚当.斯密《国富论》中提出的“真实票据论”，形成了银行信贷理论的雏形。该理论认为：如果企业不能按时偿还贷款，银行可以通过处理抵押的票据来保证资金的收回。这种做法保证了早期商业银行资金的流动性，对资金进行了合理的配置。但其弊端在于：一旦出现经济衰退，即便有真实的票据作为贷款的抵押，借款人也不能偿还贷款，无法从根本上减小银行的信贷风险。[1]
1976年，巴罗（Robort J.Barro）提出了信贷融资担保模型。该模型指出：假如借款者无法偿还贷款，就面临担保品价值的损失和所有权的转让。他假设担保品所有权转移到贷款者手里时的价值相对于借款者拥有它时的价值更高，此假设前提激励着借款人及时归还贷款。[2]
1981年，斯蒂格利茨（Stiglitz）和韦斯（Weiss）指出：银行为了防止贷款客户违约而调高利率，风险追求者愿意接受高利率的贷款，风险回避者基于贷款成本的升高减少对贷款的需求。银行贷款的平均风险增加，银行贷款的整体质量随着“逆向效应”而下降。以高利率获取借款的借款人投资高风险的项目，产生“道德风险”。在两者的共同作用下，信贷资产风险增加，资金配置恶化。因此，银行应该将利率定得低于市场均衡利率，限制追求高风险、信用低的企业。[3]
2002年，Salas和Saurina通过对西班牙商业银行贷款情况的研究，发现银行信贷规模与宏观经济形势有关。经济繁荣时期，银行放松信贷标准，信贷规模显著增加；经济衰退时期，由于违约可能性增加，银行就缩小信贷规模。[4]
2009年，Christopher和Bamidele认为，增加广义货币供给和通货膨胀会使银行减小信贷规模，本国货币贬值促使银行增加贷款发放，为了避免贷款缩水对宏观经济增长造成影响，要制定合理的宏观经济来控制货币供给量，抑制通货膨胀。[5]
1.3.2国内研究现状
吕岩（2007）结合我国商业银行的特点，着重从“贷前，贷中，贷后”三个方面提出了信贷风险防范的对策：银行在办理信贷业务前，对客户的经营情况和申请信贷业务的真实目的等做充分的调查，避免银行与借款人之间的信息不对称对银行造成损失。在信贷调查中，分析客户所处环境的改变对客户经营情况的影响，进行客户管理绩效的综合分析并选择合适的担保方式。在贷后管理层面，要实现对信贷风险的全程监测，改变“重贷轻管”的现状，努力发展社会信贷文化。[6]
姜立钢（2009）认为，解决信贷风险管理问题围绕内部和外部两方面展开。对于内部因素引起的信贷风险，建议采取“一户一策”的方式识别不同客户偿的债能力，建立科学的个人信用评价体系，加紧开拓个人信贷市场，从而优化客户结构，减少信贷风险。对于外部因素引起的信贷风险，通过宏观产业政策的指导来规避：宏观产业禁止的项目，坚决不支持，国家产业政策支持的项目，选择相对而言效益好，风险低的。[7]
周梦星（2010）认为：造成农商行信贷风险最主要原因是银行信贷管理机制不健全，信贷操作不规范以及银行内控机制不完善。从完善银行内部治理结构、建立信贷风险评估和预警体系、建设信贷文化等方面提出加强信贷风险管理的意见。[8]
版权保护: 本文由 hbsrm.com编辑，转载请保留链接: www.hbsrm.com/jmgl/cwgl/7070.html
