商业银行信用风险度量
商业银行的信用风险直接影响到我国商业银行的正常运营以及安全性，基于此，我国商业银行需要找到适合我国市场和国情的银行信用风险度量方法从而达到控制风险的目的。本文选定我国9家上市商业银行，将他们作为研究对象，进行实证分析，，利用他们2012年到2015年的财务数据和股票数据，运用KMV模型得出我国不同性质银行的违约可能性，以及这几年主要的几类银行信用风险管理情况，总结结果并给出完善信用风险管理的建议。实证结果指出，我国国有商业银行的违约距离大于股份商业银行和城市商业银行。从时间维度看，这几年来，国有商业银行的违约风险在不断增大。
目录
摘要................................................................1
关键词..............................................................1
Abstract............................................................1
Key words...........................................................1
一、引言............................................................1
（一）研究背景...................................................1
（二）研究意义...................................................2
（三）研究内容...................................................2
二、文献综述........................................................2
(一) 信用风险相关理论............................................2
（二）信用风 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: &351916072&
险影响因素............................................3
（三）信用风险度量模型............................................3
1、Credit Metrics模型............................................3
2、VaR模型.......................................................3
3、Logistic回归模型..............................................4
4、KMV模型.......................................................4
三、我国商业银行信用风险实证分析....................................4
（一）数据来源及数据选择 ........................................5
（二）数据预处理.................................................5
（三）模型建立...................................................6
1、计算银行预期资产价值VA和资产波动率?A.........................6
2、选取违约点DPT和计算违约距离ＤＤ...............................8
（四）模型结果分析...............................................9
1、三类商业银行违约距离变化趋势...................................9
2、三类商业银行违约距离比较......................................10
四、结论与建议.....................................................10
（一）结论 ...................................................10
（二）建议.....................................................11
致谢...............................................................11
参考文献...........................................................11
附录...............................................................13
我国商业银行信用风险度量
金融136： 魏丽莹
引言
引言
（一）研究背景
信用风险，市场风险和操作风险是在银行面对的三大风险，信用风险是重点和难点，它的存在影响到了我国商业银行经营的一系列不良性质。在经济状况不乐观时，人们的行为可能会引发羊群效应和道德风险，商业银行面对的信用风险也就随之上升，这样一来，金融这个体系也会变得不那么可靠。从数据来看，信用风险导致的损失占所有风险导致的损失的80%，而从历史经验来看，全球范围内银行倒闭的主要原因来自信用风险。2008年的全球金融危机更是让我们充分认识到信用风险对银行业造成的威胁有多大。纵观当下正在进行自由化的金融市场，越来越多的金融产品出现在金融这个大平台上，虽然增加了金融产品的多样性，但是也同样增加了信用危机爆发的可能性。
目录
摘要................................................................1
关键词..............................................................1
Abstract............................................................1
Key words...........................................................1
一、引言............................................................1
（一）研究背景...................................................1
（二）研究意义...................................................2
（三）研究内容...................................................2
二、文献综述........................................................2
(一) 信用风险相关理论............................................2
（二）信用风 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: &351916072&
险影响因素............................................3
（三）信用风险度量模型............................................3
1、Credit Metrics模型............................................3
2、VaR模型.......................................................3
3、Logistic回归模型..............................................4
4、KMV模型.......................................................4
三、我国商业银行信用风险实证分析....................................4
（一）数据来源及数据选择 ........................................5
（二）数据预处理.................................................5
（三）模型建立...................................................6
1、计算银行预期资产价值VA和资产波动率?A.........................6
2、选取违约点DPT和计算违约距离ＤＤ...............................8
（四）模型结果分析...............................................9
1、三类商业银行违约距离变化趋势...................................9
2、三类商业银行违约距离比较......................................10
四、结论与建议.....................................................10
（一）结论 ...................................................10
（二）建议.....................................................11
致谢...............................................................11
参考文献...........................................................11
附录...............................................................13
我国商业银行信用风险度量
金融136： 魏丽莹
引言
引言
（一）研究背景
信用风险，市场风险和操作风险是在银行面对的三大风险，信用风险是重点和难点，它的存在影响到了我国商业银行经营的一系列不良性质。在经济状况不乐观时，人们的行为可能会引发羊群效应和道德风险，商业银行面对的信用风险也就随之上升，这样一来，金融这个体系也会变得不那么可靠。从数据来看，信用风险导致的损失占所有风险导致的损失的80%，而从历史经验来看，全球范围内银行倒闭的主要原因来自信用风险。2008年的全球金融危机更是让我们充分认识到信用风险对银行业造成的威胁有多大。纵观当下正在进行自由化的金融市场，越来越多的金融产品出现在金融这个大平台上，虽然增加了金融产品的多样性，但是也同样增加了信用危机爆发的可能性。
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