关于商业银行的流动性风险分析
摘 要在目前整个的社会经济中，金融是社会经济核心；然而商业银行又是金融行业当中相对来说最为重要的产业。在社会形势一片大好的情况下，商业银行得到了迅速的发展。流动性对商业银行来说就像是他的一条贯穿线，是商业银行得以运行下去的重要前提，也是商业银行资金安全的重要保证。在商业银行经济管理的“三性”中，流动性是最重要的。如果流动性这个问题我们处理不好的话，仅仅会使商业银行破产清算，还有可能会出现经济危机甚至是给国家经济带来严重的灾害。本文就针对近几年商业银行中出现的流动性风险问题进行仔细深入的分析，对于流动性目前的现状运用经济学、社会学、金融学等一些经济理论的方法进行剖解分析，并且针对这些现状产生的原因进行针对性的阐述。最后，我们将会对这些现状出现的原因提出一些针对性的建议以及解决措施来解决目前商业银行流动性方面所存在的问题。文章的最后，我们还会对当下流动性风险问题的发展趋势进行预测，还有就是未来的时间里我们如何更好的面对流动性风险问题以保证商业银行得到良好的发展。对于这篇论文的完成，我也将在最后的部分表达对支持帮助我的人的感恩之情，感谢他们一路走来对我的帮助和支持。目 录
摘 要 I
ABSTRACT II
第一章 绪论 1
1.1研究的背景 1
1.2研究的意义 1
1.3研究的方法 1
第二章 流动性相关理论概述 2
2.1流动性 2
2.2商业银行的流动性 2
2.3商业银行流动性风险 2
第三章 商业银行流动性风险的现状及原因 4
3.1流动性的缺口依旧存在 4
3.2资本杠杆比率仍旧比较高 4
3.3资产形式比较的单一，变现能力相对差 5
3.4外借资产的质量较差，剩余资金的现象较明显 6
3.5流动性负债所占有的比例上升，所潜在的风险变大 6
3.6货币市场资金仍旧紧张 7
第四章 解决商业银行流动性不足的建议 8
4.1提高风险管理意识，成立专门的流动性管理机构 8
4.2合理的使用存款准备金率 8
4.3改革商业银行管理体制，形成完善的监管政策 8
产的质量较差，剩余资金的现象较明显 6
3.5流动性负债所占有的比例上升，所潜在的风险变大 6
3.6货币市场资金仍旧紧张 7
第四章 解决商业银行流动性不足的建议 8
4.1提高风险管理意识，成立专门的流动性管理机构 8
4.2合理的使用存款准备金率 8
4.3改革商业银行管理体制，形成完善的监管政策 8
4.4 加快促进信贷资产的证券化 9
4.5实行资产负债相匹配的管理，建立流动性风险预警制度 9
4.6促进银行市场和资本市场的发展 10
结束语 11
致 谢 12
参考文献 13
第一章 绪论
1.1研究的背景
流动性分析通常意义讲是对企业拥有资金使用效率的分析，是企业经营分析中特别重要的内容。企业资金的循环使用以及资金的周转，使得企业的生产销售供应这三个环节的营运效率都能够深切的体现出来。假如有较高的效率，那么资金周转的就比较快，效益也就比较好，反之就是周转缓慢效益低下。随着国内高速发展的现代化经济形势，分析流动性也变得越来受到重视。银行业是金融业中最为重要的产业，是经济发展的核心，如果没有对商业银行进行正确的规范，那么经济发展也会随之受到影响，正是由于银行在经济发展中如此重要的地位使他一直受到各方的关注。然而在商业银行的经济管理的“三性”中，流动性相对于其他两性是最为重要的。商业银行的流动性指的是一种能够随时随地，能够将可
以承受的成本来获取流动资金的分配能力。
1.2研究的意义
?商业银行作为金融体系重要的组成部分，它的兴衰直接影响到实体经济的发展。而商业银行在经营过程中要做到盈利性、流动性、安全性三项原则，在这三项原则中，流动性处于关键的地位。对我国商业银行流动性风险问题的研究，有助于了解流动性风险形成的原因及其带来的影响，进一步探寻造成我国目前商业银行流动性过剩的根源，对保证我国经济健康运行有一定现实意义。同时，不仅能够确保商业银行的安全性，还能够促进经济高速的发展，营造一种良好的经济氛围，在这同时还能作为其他企业发展的榜样。
1.3研究的方法
为了确保商业银行流动性对社会经济的影响进行仔细的分析，这篇文章主要使用了金融学等一系列有关书籍之中的观点:
(1)收集与推演。大量收集目前商业银行发展中存在的问题，并对这些问题进行推理演算。
(2)对比与参考。对于当前国内各个商业银行的存在的问题进行剖析与对比。
(3)定性与定量。本来在解释流动性以及和它有关的理论和衡量流动性以及在对流动性对银行行业的影响进行分析时，运用的就是定性和定量的法子。
第二章 流动性相关理论概述
2.1流动性
传统意义上来讲，流动性指的是能否对资产以一个能够让人接受的价位进行变现，它体现的是对资产进行投资的一种时间尺度(通俗讲就是卖出它需要多长的时间)和价格尺度(通俗讲就是与公平市场价格相比较而言的折扣)之间存在的关系。然而，国际货币基金组织提供的报告看，流动的含义在于“金融资产在一定范围的程度上能够使得他在很短的时间里把全部的或着与市场接近的价格售卖出去”。这种说法，主要是研究广义的货币理论，对于相似的资产在多大接受程度范围内进行交换和存储的能力来实施分析。
我的这篇论文所研究的流动性就是指银行流动性，就是说银行能及时满足它
各种各样的资金需要或着资金回收所具有的能力;这其中包括银行资金的流动性以及银行负债的流动性。
2.2商业银行的流动性
商业银行的流动性有其自身的含义，一般来讲就是指满足客户所提要求的一种能力。商业银行会拿出大量的资金来满足客户提取其存储资金以及所获得利息的基本要求，这部分的现金也被称作为最基本的流动性。一个商业银行追求的真正目的就是确保其流动性能够保持在一个恰当的位置。
流动性能够决定商业银行的生死存亡，所以人们常说流动性是商业银行的贯穿线生命线，同时，流动性对于稳定我国以及全世界的经济也承担着重要的角色。
2.3商业银行流动性风险
流动性风险指的是商业银行缺乏一定数量的资金来偿还它的债务,以保证客户能够随时随地地提取存款以及满足其所需贷款的要求,从而导致商业银行的获利会受到很大程度的影响，流动性风险也是商业银行面临的所有风险中最严峻的一种风险，如果商业银行能够有流动性这样的能力，那么它就有实力在大多数情况下以一种相对来说比较合理的价格得到足够充分的资产来满足客户的需求，就
是能够随时的提取自己的资金。
一般来讲，商业银行的流动性涵盖了这两个层次的含义：第一个层次就是资产的流动性，另一个层次就是负债的流动性。资产流动性指的就是银行所拥有的资产能够随时得到偿还支付或者在不贬值的情况下能够售卖出去,就是说在没有损失情况下能够迅速变取现金的这种能力,通常讲，一个银行它拥有的资本变为现金的实力比较强那么他所要支付的成本就会低，它的流动
摘 要 I
ABSTRACT II
第一章 绪论 1
1.1研究的背景 1
1.2研究的意义 1
1.3研究的方法 1
第二章 流动性相关理论概述 2
2.1流动性 2
2.2商业银行的流动性 2
2.3商业银行流动性风险 2
第三章 商业银行流动性风险的现状及原因 4
3.1流动性的缺口依旧存在 4
3.2资本杠杆比率仍旧比较高 4
3.3资产形式比较的单一，变现能力相对差 5
3.4外借资产的质量较差，剩余资金的现象较明显 6
3.5流动性负债所占有的比例上升，所潜在的风险变大 6
3.6货币市场资金仍旧紧张 7
第四章 解决商业银行流动性不足的建议 8
4.1提高风险管理意识，成立专门的流动性管理机构 8
4.2合理的使用存款准备金率 8
4.3改革商业银行管理体制，形成完善的监管政策 8
产的质量较差，剩余资金的现象较明显 6
3.5流动性负债所占有的比例上升，所潜在的风险变大 6
3.6货币市场资金仍旧紧张 7
第四章 解决商业银行流动性不足的建议 8
4.1提高风险管理意识，成立专门的流动性管理机构 8
4.2合理的使用存款准备金率 8
4.3改革商业银行管理体制，形成完善的监管政策 8
4.4 加快促进信贷资产的证券化 9
4.5实行资产负债相匹配的管理，建立流动性风险预警制度 9
4.6促进银行市场和资本市场的发展 10
结束语 11
致 谢 12
参考文献 13
第一章 绪论
1.1研究的背景
流动性分析通常意义讲是对企业拥有资金使用效率的分析，是企业经营分析中特别重要的内容。企业资金的循环使用以及资金的周转，使得企业的生产销售供应这三个环节的营运效率都能够深切的体现出来。假如有较高的效率，那么资金周转的就比较快，效益也就比较好，反之就是周转缓慢效益低下。随着国内高速发展的现代化经济形势，分析流动性也变得越来受到重视。银行业是金融业中最为重要的产业，是经济发展的核心，如果没有对商业银行进行正确的规范，那么经济发展也会随之受到影响，正是由于银行在经济发展中如此重要的地位使他一直受到各方的关注。然而在商业银行的经济管理的“三性”中，流动性相对于其他两性是最为重要的。商业银行的流动性指的是一种能够随时随地，能够将可
以承受的成本来获取流动资金的分配能力。
1.2研究的意义
?商业银行作为金融体系重要的组成部分，它的兴衰直接影响到实体经济的发展。而商业银行在经营过程中要做到盈利性、流动性、安全性三项原则，在这三项原则中，流动性处于关键的地位。对我国商业银行流动性风险问题的研究，有助于了解流动性风险形成的原因及其带来的影响，进一步探寻造成我国目前商业银行流动性过剩的根源，对保证我国经济健康运行有一定现实意义。同时，不仅能够确保商业银行的安全性，还能够促进经济高速的发展，营造一种良好的经济氛围，在这同时还能作为其他企业发展的榜样。
1.3研究的方法
为了确保商业银行流动性对社会经济的影响进行仔细的分析，这篇文章主要使用了金融学等一系列有关书籍之中的观点:
(1)收集与推演。大量收集目前商业银行发展中存在的问题，并对这些问题进行推理演算。
(2)对比与参考。对于当前国内各个商业银行的存在的问题进行剖析与对比。
(3)定性与定量。本来在解释流动性以及和它有关的理论和衡量流动性以及在对流动性对银行行业的影响进行分析时，运用的就是定性和定量的法子。
第二章 流动性相关理论概述
2.1流动性
传统意义上来讲，流动性指的是能否对资产以一个能够让人接受的价位进行变现，它体现的是对资产进行投资的一种时间尺度(通俗讲就是卖出它需要多长的时间)和价格尺度(通俗讲就是与公平市场价格相比较而言的折扣)之间存在的关系。然而，国际货币基金组织提供的报告看，流动的含义在于“金融资产在一定范围的程度上能够使得他在很短的时间里把全部的或着与市场接近的价格售卖出去”。这种说法，主要是研究广义的货币理论，对于相似的资产在多大接受程度范围内进行交换和存储的能力来实施分析。
我的这篇论文所研究的流动性就是指银行流动性，就是说银行能及时满足它
各种各样的资金需要或着资金回收所具有的能力;这其中包括银行资金的流动性以及银行负债的流动性。
2.2商业银行的流动性
商业银行的流动性有其自身的含义，一般来讲就是指满足客户所提要求的一种能力。商业银行会拿出大量的资金来满足客户提取其存储资金以及所获得利息的基本要求，这部分的现金也被称作为最基本的流动性。一个商业银行追求的真正目的就是确保其流动性能够保持在一个恰当的位置。
流动性能够决定商业银行的生死存亡，所以人们常说流动性是商业银行的贯穿线生命线，同时，流动性对于稳定我国以及全世界的经济也承担着重要的角色。
2.3商业银行流动性风险
流动性风险指的是商业银行缺乏一定数量的资金来偿还它的债务,以保证客户能够随时随地地提取存款以及满足其所需贷款的要求,从而导致商业银行的获利会受到很大程度的影响，流动性风险也是商业银行面临的所有风险中最严峻的一种风险，如果商业银行能够有流动性这样的能力，那么它就有实力在大多数情况下以一种相对来说比较合理的价格得到足够充分的资产来满足客户的需求，就
是能够随时的提取自己的资金。
一般来讲，商业银行的流动性涵盖了这两个层次的含义：第一个层次就是资产的流动性，另一个层次就是负债的流动性。资产流动性指的就是银行所拥有的资产能够随时得到偿还支付或者在不贬值的情况下能够售卖出去,就是说在没有损失情况下能够迅速变取现金的这种能力,通常讲，一个银行它拥有的资本变为现金的实力比较强那么他所要支付的成本就会低，它的流动
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