国有商业银行操作风险研究(附件)
摘 要 从我国国有商业银行蓬勃发展开始就陷入了各类操作风险，在我国，国有商业银行和国家政府紧密相联，操作风险的频频曝露严重影响了政府和公众对我国国有商业银行的信心。对此，本文对我国国有商业银行操作风险进行了研究，并提出可行的方案建议，尽可能的实现操作风险管理，从而达到降低因操作风险所造成的损失与影响的目的，同时要对操作风险进行监控以便尽早防御解决。本文通过结合商业银行操作风险的特点及对其现状的分析，参考某些相关数据及社会调查结果，笔者运用多种方法对操作风险进行进研究，从内在因素和外在因素两个切点入手进行分析，整理得出我国国有商业银行操作风险管理现状，这一结果对研究我国国有商业银行操作风险的研究有着重要意义。
目 录
1 绪论
1.1 选题研究的目的和意义 1
1.1.1 研究目的 1
1.1.2 研究意义 1
1.2 国内外文献综述 1
1.2.1 国外风险管理研究现状 2
1.2.2 国内风险管理研究现状 2
2 商业银行操作风险管理相关理论
2.1 操作风险管理的概述 4
2.2 操作风险的分类 4
2.3 操作风险的特点 4
2.3.1 操作风险由内滋生 4
2.3.2 操作风险具有全员性 5
2.3.3 操作风险具有不确定性 5
2.3.4 操作风险具有时间渐变性 5
3 我国国有商业银行操作风险管理现状
3.1 我国国有商业银行操作风险事件频发 6
3.2 我国国有商业银行操作风险管理制度不够完善 7
4 我国国有商业银行操作风险成因分析
4.1 缺乏高效人才和道德建设 8
4.2 银行内控机制不健全 8
4.3 国有商业银行风险管理架构不健全 10
5 完善国有商业银行操作风险管理的对策研究
5.1 加强高效人才培育规范道德建设 12
5.2 加强国有银行内部控制建设 12
5.3 完善商业银行治理结构 12
参考文献 14
致 谢 16< *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
br /> 1 绪论
1.1 选题研究的目的和意义
1.1.1 研究目的
银行业掌控着我国大多数的金融资产,对我国经济安全、金融安全有着决定性的影响,它关乎着每一位百姓的切身利益。我国国有商业银行是银行业的主体,它不但吸收了我国居民的储蓄,而且承担着全社会的支付结算业务。它们肩负着维系国民经济命脉和经济安全的使命，时至今日，对于国有商业银行企业化、市场化以及国际化的水平都有了更高的要求,也正是我国国有商业银行产权改革的重要时候。金融风险管理是现代商业银行管理的核心，为我国起步较晚的国有商业银行提供了准备。操作风险事件爆发时，由于我国国有商业银行缺乏应对经验,因此无法保证操作风险的善后。对操作风险管理做出说明，前提是对操作风险的本质有一定的了解。因此，本文以“我国国有商业银行操作风险研究”为论文题目对操作风险进行研究。
1.1.2 研究意义
经济全球化促进了金融行业的快速发展，使得商业银行在社会生活中占有越来越大的比重。而现代社会中科学技术与商业银行的结合，引发了一系列操作风险问题，人们可能利用操作机会捡漏进行非法活动以此获取利益。操作风险是一种由运营错误、控制疏忽等内在因素造成的潜在损失的风险，它往往存在于各个业务操作流程或管理流程中。近年来操作风险案件数量急剧增加，我国国有商业银行操作风险研究迫在眉睫，要想提高我国国有商业银行操作风险管理能力，必须有效的降低或者杜绝操作风险事件的发生。我国国有商业银行管理中操作风险占最主要的部分，是保证商业银行稳定发展的前提。
1.2 国内外文献综述
分析数据，专家和学者对操作风险管理很重视，国内对操作风险的研究还集中在描述方面，无论是理论探究还是模型探究均是对其他国家现有模型的描述和改进，使之与我国现状相匹配，给我国的商业银行提供一些参考，促进我国银行业的发展。综上所述我国商业银行对操作风险的研究处在学习阶段，对预防不够重视，达不到预防其发生的目的。计划经济时代下，我国的商业银行长期以来是由政府掌控的，有严格的制度管理，造成从国外引进的模型不能进行很好的实际模拟学习，而在当今市场经济条件下，商业银行迫切需要解决的问题是怎样构建拿什么构建操作风险管理机制。
1.2.1 国外风险管理研究现状
Roland Kennett（2011）指出和信用风险 、市场风险相比较,操作风险还处于信息整理的初期，但是仍需要重新构建操作风险损失信息体系，想要构建完整的信息体系，应从以下内容着手：首先应该对不同的业务类型采用不同的报告临界标准；其次应该健立健全各个部门报告全部超越临界标准的损失体系；再次不同部门不同区域的下设分行应保障持有统一的报告数据；最后报告流程要设定的具体而精确，只有这样，才能将信息准确录入，从而形成全方位的、精确的信息网络。
Marc Lore, Lev Borodovsky （2011）主要是对国有商业银行操作风险中的内生操作风险进行深入分析和研究，在此基础上提出了内生操作风险的预防管理策略，同时也指出商业银行要实施操作风险管理框架。
Srinivas Srikantha（2011）认为银行要确切实行高效的操作风险管理，根据巴塞尔新资本协议，应从制定风险曲线、度量风险事件、操作风险的因素掌控、操作风险事件管理及操作风险的剖析等五个方面来健全银行结构，完善银行治理。
Alder Weireld（2012）研究了如何应用情景剖析方式来完成操作风险量化，这是在内部信息缺少的基础上进行的。从两个方面来着手，第一应编制比较易理解的问卷，第二把问卷中问题设计成精确不带主观色彩的数字。
1.2.2 国内风险管理研究现状
尹毅飞（2011）着眼于国外银行业的实际运营层面，以此对我国银行操作风险的管理进行深入研究，并且以德意志银行为例，阐述了这些银行操作风险管理的实施方案，同时，有效结合中国建设银行、中国银行和中国工商银行操作风险的概念，以及巴塞尔协议和我国国情等内容提出了建议。
黄海风、王刚建和王庆忠（2011）这三位以银行自身、外部环境和监管者这三个角度出发对商业银行存在问题分析探讨,总结我国金融业现实状况造成国内银行业操作风险产生原因，提出加强我国国有商业银行操作风险管理与监管的建议。
周毓萍、黄俊(2011)强调我国国有商业银行风险管理文化，指出我国的各大商业银行要不断加强对内部银行工作人员的意识教育，不断健全和完善国有商业银行自身的相关内部控制制度，并且高度重视操作风险方面的日常监管才能有效地发挥稽核监督方面的各项职能。
姚伟（2012）主要是对我国国有商业银行内部的操作风险量化分析和相关的应用极值观点的模式进行了研究和阐述。
巴曙松（2011）对于巴塞尔委员会发布的新资本协议进行了深入的探究，在其过度依赖外部信用评级，金融衍生品信息以及风险披露不足，风险计量模型存有漏洞。并以渤海银行为例，研究出合规风险管理方法和途径。
2 商业银行操作风险管理相关理论
目 录
1 绪论
1.1 选题研究的目的和意义 1
1.1.1 研究目的 1
1.1.2 研究意义 1
1.2 国内外文献综述 1
1.2.1 国外风险管理研究现状 2
1.2.2 国内风险管理研究现状 2
2 商业银行操作风险管理相关理论
2.1 操作风险管理的概述 4
2.2 操作风险的分类 4
2.3 操作风险的特点 4
2.3.1 操作风险由内滋生 4
2.3.2 操作风险具有全员性 5
2.3.3 操作风险具有不确定性 5
2.3.4 操作风险具有时间渐变性 5
3 我国国有商业银行操作风险管理现状
3.1 我国国有商业银行操作风险事件频发 6
3.2 我国国有商业银行操作风险管理制度不够完善 7
4 我国国有商业银行操作风险成因分析
4.1 缺乏高效人才和道德建设 8
4.2 银行内控机制不健全 8
4.3 国有商业银行风险管理架构不健全 10
5 完善国有商业银行操作风险管理的对策研究
5.1 加强高效人才培育规范道德建设 12
5.2 加强国有银行内部控制建设 12
5.3 完善商业银行治理结构 12
参考文献 14
致 谢 16< *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
br /> 1 绪论
1.1 选题研究的目的和意义
1.1.1 研究目的
银行业掌控着我国大多数的金融资产,对我国经济安全、金融安全有着决定性的影响,它关乎着每一位百姓的切身利益。我国国有商业银行是银行业的主体,它不但吸收了我国居民的储蓄,而且承担着全社会的支付结算业务。它们肩负着维系国民经济命脉和经济安全的使命，时至今日，对于国有商业银行企业化、市场化以及国际化的水平都有了更高的要求,也正是我国国有商业银行产权改革的重要时候。金融风险管理是现代商业银行管理的核心，为我国起步较晚的国有商业银行提供了准备。操作风险事件爆发时，由于我国国有商业银行缺乏应对经验,因此无法保证操作风险的善后。对操作风险管理做出说明，前提是对操作风险的本质有一定的了解。因此，本文以“我国国有商业银行操作风险研究”为论文题目对操作风险进行研究。
1.1.2 研究意义
经济全球化促进了金融行业的快速发展，使得商业银行在社会生活中占有越来越大的比重。而现代社会中科学技术与商业银行的结合，引发了一系列操作风险问题，人们可能利用操作机会捡漏进行非法活动以此获取利益。操作风险是一种由运营错误、控制疏忽等内在因素造成的潜在损失的风险，它往往存在于各个业务操作流程或管理流程中。近年来操作风险案件数量急剧增加，我国国有商业银行操作风险研究迫在眉睫，要想提高我国国有商业银行操作风险管理能力，必须有效的降低或者杜绝操作风险事件的发生。我国国有商业银行管理中操作风险占最主要的部分，是保证商业银行稳定发展的前提。
1.2 国内外文献综述
分析数据，专家和学者对操作风险管理很重视，国内对操作风险的研究还集中在描述方面，无论是理论探究还是模型探究均是对其他国家现有模型的描述和改进，使之与我国现状相匹配，给我国的商业银行提供一些参考，促进我国银行业的发展。综上所述我国商业银行对操作风险的研究处在学习阶段，对预防不够重视，达不到预防其发生的目的。计划经济时代下，我国的商业银行长期以来是由政府掌控的，有严格的制度管理，造成从国外引进的模型不能进行很好的实际模拟学习，而在当今市场经济条件下，商业银行迫切需要解决的问题是怎样构建拿什么构建操作风险管理机制。
1.2.1 国外风险管理研究现状
Roland Kennett（2011）指出和信用风险 、市场风险相比较,操作风险还处于信息整理的初期，但是仍需要重新构建操作风险损失信息体系，想要构建完整的信息体系，应从以下内容着手：首先应该对不同的业务类型采用不同的报告临界标准；其次应该健立健全各个部门报告全部超越临界标准的损失体系；再次不同部门不同区域的下设分行应保障持有统一的报告数据；最后报告流程要设定的具体而精确，只有这样，才能将信息准确录入，从而形成全方位的、精确的信息网络。
Marc Lore, Lev Borodovsky （2011）主要是对国有商业银行操作风险中的内生操作风险进行深入分析和研究，在此基础上提出了内生操作风险的预防管理策略，同时也指出商业银行要实施操作风险管理框架。
Srinivas Srikantha（2011）认为银行要确切实行高效的操作风险管理，根据巴塞尔新资本协议，应从制定风险曲线、度量风险事件、操作风险的因素掌控、操作风险事件管理及操作风险的剖析等五个方面来健全银行结构，完善银行治理。
Alder Weireld（2012）研究了如何应用情景剖析方式来完成操作风险量化，这是在内部信息缺少的基础上进行的。从两个方面来着手，第一应编制比较易理解的问卷，第二把问卷中问题设计成精确不带主观色彩的数字。
1.2.2 国内风险管理研究现状
尹毅飞（2011）着眼于国外银行业的实际运营层面，以此对我国银行操作风险的管理进行深入研究，并且以德意志银行为例，阐述了这些银行操作风险管理的实施方案，同时，有效结合中国建设银行、中国银行和中国工商银行操作风险的概念，以及巴塞尔协议和我国国情等内容提出了建议。
黄海风、王刚建和王庆忠（2011）这三位以银行自身、外部环境和监管者这三个角度出发对商业银行存在问题分析探讨,总结我国金融业现实状况造成国内银行业操作风险产生原因，提出加强我国国有商业银行操作风险管理与监管的建议。
周毓萍、黄俊(2011)强调我国国有商业银行风险管理文化，指出我国的各大商业银行要不断加强对内部银行工作人员的意识教育，不断健全和完善国有商业银行自身的相关内部控制制度，并且高度重视操作风险方面的日常监管才能有效地发挥稽核监督方面的各项职能。
姚伟（2012）主要是对我国国有商业银行内部的操作风险量化分析和相关的应用极值观点的模式进行了研究和阐述。
巴曙松（2011）对于巴塞尔委员会发布的新资本协议进行了深入的探究，在其过度依赖外部信用评级，金融衍生品信息以及风险披露不足，风险计量模型存有漏洞。并以渤海银行为例，研究出合规风险管理方法和途径。
2 商业银行操作风险管理相关理论
版权保护: 本文由 hbsrm.com编辑，转载请保留链接: www.hbsrm.com/jmgl/cwgl/3930.html
