大数据时代证券行业风险规避研究
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ABSTRACT
Since the reform and opening up, Chinas financial markets with strong strength and grow and thrive, at the same time, with the development of economy, our country securities firms also entered the new era, the securities industry has promote capital accumulation and flow and the reasonable allocation of resources, assets supervision function, the securities industry is different from other industries, so the risk supervision is very important to become the company in the industry. Securities companies often face the risk of many complex, can carries on the effective management of risk and control of the securities industry in our country is a big test. The securities industry development in China started late, after years of efforts to reform, its industry most of the companys risk management and internal control ability has been significantly improve. But internal regulation and risk regulation failed to keep up with the development of the external, cau
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: 3 5 1 9 1 6 0 7 2
ost of the companys risk management and internal control ability has been significantly improve. But internal regulation and risk regulation failed to keep up with the development of the external, causing some companies operating problems, so securities firms should be pay attention to "tune", as well as to speed up the pace of development to promote the company towards a new journey, to effectively monitor, reduce risk, only in this way, the company can be healthy and orderly development.
Key words: Securities company; risk aversion; big data
前言
研究背景与意义
1.研究背景
进入二十一世纪之后，不同国家和地区之间的经济交流愈加频繁，经济全球化程度也越来越高，国内外金融市场的联系也在不断加强，1997年亚洲金融风暴之后的几次金融风暴把进行合理有效的金融监管手段变成现阶段证券公司发展的重中之重。复杂的金融市场上，证券最具风险。证券公司在金融市场上担任多种角色，包括经纪、投资等，自然就意味着资本市场的动荡会给证券公司带来巨大的风险。并且我国资本市场刚行“加冠之礼”，与其他国家相比，稍显稚嫩，仍需不断改善。到目前为止，中国证券公司114个，上市的却不足五分之一，还不能与发达国家比肩，不论是管理模式还是规划理念，都相差甚远，所以，我国要对国外先进经验采用取其精华去其糟粕的策略，择优选取，学习但不照搬。
国内外研究证明，通过大数据技术对金融市场进行行之有效的风险监控尤为重要，因此，建立数据库，并进行完善升级，继而进行数据整合加对于证券行业意义重大。证券行业的安全对金融市场稳定具有重要影响，所以要通过建立数据库、完善大数据风险控制体系来更好地规避风险。
2.研究意义
首先，“金融深化”的历史已经二十多年，证券公司风险管理的重要性日渐突出，成为学界研究的重点。其次，对金融风险的进行监控，继而通过有效手段进行规避是衡量一所证券公司是否适合严峻竞争市场的首要指标。当今国际金融经济市场，在经济全球化背景下，金融一体化程度加深，国际间的金融交流合作日益密切，在这样的市场条件下，对于我国的金融发展既是不可多得的机遇，也是前所未有的挑战。在改革开放之前，金融危机对我国并没有产生太大的影响，但是现在不同，经济全球化使金融危机的影响遍及全球，严重影响我国证券公司的生存发展。但是，风险之下有机遇，我国证券公司要想长足发展，必须面向国外市场，创新经营模式，提升管理标准，培养开放型人才，适应国际经济文化，只有这样，才能收入更高，收获更大。所以，进行风险监控对我国证券公司的生存和发展影响重大。证券公司拥有大量客户真实交易数据，可以依托其在证券交易方面的数据优势，搭建起一系列的风险控制平台，用之于强化风险控制体系的建设，来更好地管理风险，防范风险，减少风险。
（二）国内外研究现状
1.国外研究现状
美国经济学博士哈里马克维茨用20多年的时间研究出来的资产组合报酬理论，将边际分析原理应用于资产组合的分析研究，可以帮助证券投资者规避风险，在面对确定风险是获得最大的经济收益。哈里马克维茨创立的“均值--方差”模型，可以帮助投资者分析出最安全的证券投资组合，让投资者在投资决策过程中对于所要投资的证券产品和自己的资金量之间做出权衡，让其得到安全性与收益相协调的投资比例。
2009年Diebold通过对历史上的若干次金融危机进行逐个分析之后
ABSTRACT
Since the reform and opening up, Chinas financial markets with strong strength and grow and thrive, at the same time, with the development of economy, our country securities firms also entered the new era, the securities industry has promote capital accumulation and flow and the reasonable allocation of resources, assets supervision function, the securities industry is different from other industries, so the risk supervision is very important to become the company in the industry. Securities companies often face the risk of many complex, can carries on the effective management of risk and control of the securities industry in our country is a big test. The securities industry development in China started late, after years of efforts to reform, its industry most of the companys risk management and internal control ability has been significantly improve. But internal regulation and risk regulation failed to keep up with the development of the external, cau
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: 3 5 1 9 1 6 0 7 2
ost of the companys risk management and internal control ability has been significantly improve. But internal regulation and risk regulation failed to keep up with the development of the external, causing some companies operating problems, so securities firms should be pay attention to "tune", as well as to speed up the pace of development to promote the company towards a new journey, to effectively monitor, reduce risk, only in this way, the company can be healthy and orderly development.
Key words: Securities company; risk aversion; big data
前言
研究背景与意义
1.研究背景
进入二十一世纪之后，不同国家和地区之间的经济交流愈加频繁，经济全球化程度也越来越高，国内外金融市场的联系也在不断加强，1997年亚洲金融风暴之后的几次金融风暴把进行合理有效的金融监管手段变成现阶段证券公司发展的重中之重。复杂的金融市场上，证券最具风险。证券公司在金融市场上担任多种角色，包括经纪、投资等，自然就意味着资本市场的动荡会给证券公司带来巨大的风险。并且我国资本市场刚行“加冠之礼”，与其他国家相比，稍显稚嫩，仍需不断改善。到目前为止，中国证券公司114个，上市的却不足五分之一，还不能与发达国家比肩，不论是管理模式还是规划理念，都相差甚远，所以，我国要对国外先进经验采用取其精华去其糟粕的策略，择优选取，学习但不照搬。
国内外研究证明，通过大数据技术对金融市场进行行之有效的风险监控尤为重要，因此，建立数据库，并进行完善升级，继而进行数据整合加对于证券行业意义重大。证券行业的安全对金融市场稳定具有重要影响，所以要通过建立数据库、完善大数据风险控制体系来更好地规避风险。
2.研究意义
首先，“金融深化”的历史已经二十多年，证券公司风险管理的重要性日渐突出，成为学界研究的重点。其次，对金融风险的进行监控，继而通过有效手段进行规避是衡量一所证券公司是否适合严峻竞争市场的首要指标。当今国际金融经济市场，在经济全球化背景下，金融一体化程度加深，国际间的金融交流合作日益密切，在这样的市场条件下，对于我国的金融发展既是不可多得的机遇，也是前所未有的挑战。在改革开放之前，金融危机对我国并没有产生太大的影响，但是现在不同，经济全球化使金融危机的影响遍及全球，严重影响我国证券公司的生存发展。但是，风险之下有机遇，我国证券公司要想长足发展，必须面向国外市场，创新经营模式，提升管理标准，培养开放型人才，适应国际经济文化，只有这样，才能收入更高，收获更大。所以，进行风险监控对我国证券公司的生存和发展影响重大。证券公司拥有大量客户真实交易数据，可以依托其在证券交易方面的数据优势，搭建起一系列的风险控制平台，用之于强化风险控制体系的建设，来更好地管理风险，防范风险，减少风险。
（二）国内外研究现状
1.国外研究现状
美国经济学博士哈里马克维茨用20多年的时间研究出来的资产组合报酬理论，将边际分析原理应用于资产组合的分析研究，可以帮助证券投资者规避风险，在面对确定风险是获得最大的经济收益。哈里马克维茨创立的“均值--方差”模型，可以帮助投资者分析出最安全的证券投资组合，让投资者在投资决策过程中对于所要投资的证券产品和自己的资金量之间做出权衡，让其得到安全性与收益相协调的投资比例。
2009年Diebold通过对历史上的若干次金融危机进行逐个分析之后
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