商业银行不良贷款率影响因素分析
随着全球化进程的加剧，各国经济联系更加紧密，资本的流动更加频繁，各国的金融业都面临着严峻的考验，而作为金融业中坚力量的商业银行的经营状况最能反映出金融行业的总体状况。以银行业为基础的金融机构的利润的来源众所周知是存、贷款间的利差，所以银行的经营情况通常通过存款和贷款的状况反映出来，而存款状况原因通常表现较为单一，影响贷款状况的因素较为复杂，所以不良贷款在银行运营发展中至关重要。总而言之，银行的不良贷款最能反映经营状况，反映银行等金融机构的盈利水平，并同时不仅会影响商业银行资金流动性，还会影响宏观经济的正常运行和发展。本文通过分析中国商业银行不良贷款的现状，研究影响我国商业银行不良贷款率的因素，对商业银行不良贷款率进行深入剖析，并对各影响银行的因素有针对性地提出对策，促使中国商业银行贷款质量得到保证。
目录
摘要 1
关键词 1
Abstract 1
Key words 1
一、引言 2
二、文献综述 2
三、我国商业银行不良贷款现状 3
四、商业银行不良贷款率影响因素实证分析 5
（一）模型构建及变量选取 5
（二）变量解释及研究假设 5
（三）数据来源 7
（四）实证分析 8
1．变量的平稳性检验 8
2．协整检验分析 8
3．Granger因果检验分析 9
4．回归分析 9
五、本文结论及政策建议 10
致谢 11
参考文献 11
目录
图1 2012年2016年中国银行不良贷款总量状况 4
图2 2012年2016年中国银行不良贷款分类状况 4
图3 2016年中国商业银行不良贷款总额分机构情况统计 5
表1 2012年2016年中国商业银行不良贷款情况统计表 3
表2 2012年2016年中国商业银行不良贷款分机构情况统计 5
表3 模型变量汇总 6
表4 模型数据 7
表5 平稳性检验 8
表6 协整检验 8
表7 格兰杰检验 9 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: &351916072&
表8 回归分析统计量 9
表9 回归分析结果 10
商业银行不良贷款率影响因素分析
引言
引言
社会分工的细化和资源配置的愈加完善使得市场经济发展更为迅速，使得资本追求利润的速度更快、要求更高。经济发展在促进资本增加的同时，风险也逐渐上升，金融风险也就由此产生。2008年美国次贷危机在全球化资本的媒介中传播于列国，全球的金融资本市场均受到了巨大的冲击，美国和部分欧洲国家经济一度陷入阻滞的状况。这次金融危机与银行贷款违约息息相关，不良贷款率和不良贷款总额的居高不下最终引发了全世界范围内的经济问题，这为我国商业银行的运营发展发出了重要的警示。
随着中国改革开放的深入，结构性改革的提出，金融制度的逐渐改革和完善，金融业飞速发展，大量金融机构随之产生，互联网金融也加入了金融市场的竞争。我国商业银行的生存和成长受到了严峻考验，由商业银行不良贷款率所产生的问题也越来越严重，因此，在经济新常态发展趋势和我国供给侧改革的现状下，深入了解我国商业银行不良贷款率的状况，明确其影响因素，有利于其充分利用外部环境，改善自身管理方式，对于促进商业银行的发展壮大有非同一般的意义。
二、文献综述
对于商业银行不良贷款率的研究，学者们的角度各不相同，有的学者选取部分宏观经济因素如国民生产总值增长率、消费者价格指数增长率、通货膨胀率等，以此为基础建立不同的模型对其进行理论实证研究分析，有针对性地对宏观影响因素提出经济政策建议。除了宏观方面的影响，微观经济的相关因素也很重要。微观影响因素主要是针对银行业经营状况而言，从银行经营策略、银行行为视角等方面探索不良贷款的影响因素。以下具体地利用国内外文献综述及宏、微观经济的角度进一步详细说明影响不良贷款的因素及其影响方向和程度，为本文之后研究不良贷款率打下基础。
从宏观的角度来讲，许多经济学者都将GDP增长率作为影响商业银行不良贷款率的因素，如谢冰（2009）利用主成分分析法，通过相关性和共线性分析诊断，得出GDP增长率的提高有利于降低不良贷款率的结论。与此同时，Rinaldi 和 SanchisArellano（2006）利用欧洲国家的数据，贾海涛、邱长溶(2009)通过VAR模型实证分析也得到了相同的结论。除了GDP增长率对不良贷款率的影响之外，还有其他宏观影响因素，如Christopher和Bamidele(2009)以及韩笑和徐少君（2015）通过研究得出了广义货币供给量是商业银行不良贷款率的影响原因之一的结论。黄备临（2013）详细叙述了社会信用环境、经济周期等其他宏观经济影响因素对商业银行不良贷款率的影响也不可或缺。
而在微观的角度，Salas、Saurian（2002）和Jimenez（2005）研究发现贷款的组合、管理系统、经济促进政策、市场控制能力对不良贷款率有明显的影响，Waweru和Kalini（2009）在利用肯尼亚商业银行的数据进行分析之后表明：高利率是导致不良贷款产生的内部因素之一，Louzis和Voulds（2011）在实证研究的基础上得出了：在微观因素银行内部管理中——非股息收入比、股东权益率等因素一起作用于不良贷款及不良贷款率，并且对各种类型贷款的作用水平存在差异。崔苧心、李子联（2016）选择了我国16家上市银行为样本，通过固定效应模型分析也发现了：存贷比和不良贷款拨备覆盖率均对不良贷款率有影响，并且二者的增加会有效控制不良贷款率的增长速度。
由上述部分研究者的研究简述可以看出，全世界的研究人员对不良贷款率的深入分析已有了成效，这对我国商业银行不良贷款率的分析研究提供了参考方向。但现存的研究仍然存在一定的局限性，第一，部分学者在对商业银行不良贷款率进行研究时只将宏观经济因素纳入实证分析之中，而忽略了银行自身发展状态和经营管理层面的因素影响。这会把我国商业银行不良贷款总额和不良贷款率逐渐提高的归咎到社会主义市场经济发展水平的局限和社会主义制度的不完善。片面夸大社会宏观经济因素对不良贷款率的影响水平，忽略银行自身经营行为对不良贷款率的作用。第二，还有部分学者对商业银行不良贷款率的探究仅仅限于原因描述和对策分析，未利用数据信息深入研究不良贷款的影响因素并有针对性地提出意见和建议。针对上述结论，本次研究采用了我国商业银行2012年2016年季度相关数据，将宏观经济因素和微观角度的要素相结合，将银行业外部经济环境和体现内部经营管理行为的影响因素共同作为实证研究的主体，分析其对不良贷款率的作用方向和影响程度，本文利用的数据为全国商业银行总体数据，对商业银行的整体状况有有一定的概括性，所提对策为我国全体商业银行提供一定的参考。
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摘要 1
关键词 1
Abstract 1
Key words 1
一、引言 2
二、文献综述 2
三、我国商业银行不良贷款现状 3
四、商业银行不良贷款率影响因素实证分析 5
（一）模型构建及变量选取 5
（二）变量解释及研究假设 5
（三）数据来源 7
（四）实证分析 8
1．变量的平稳性检验 8
2．协整检验分析 8
3．Granger因果检验分析 9
4．回归分析 9
五、本文结论及政策建议 10
致谢 11
参考文献 11
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图1 2012年2016年中国银行不良贷款总量状况 4
图2 2012年2016年中国银行不良贷款分类状况 4
图3 2016年中国商业银行不良贷款总额分机构情况统计 5
表1 2012年2016年中国商业银行不良贷款情况统计表 3
表2 2012年2016年中国商业银行不良贷款分机构情况统计 5
表3 模型变量汇总 6
表4 模型数据 7
表5 平稳性检验 8
表6 协整检验 8
表7 格兰杰检验 9 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: &351916072&
表8 回归分析统计量 9
表9 回归分析结果 10
商业银行不良贷款率影响因素分析
引言
引言
社会分工的细化和资源配置的愈加完善使得市场经济发展更为迅速，使得资本追求利润的速度更快、要求更高。经济发展在促进资本增加的同时，风险也逐渐上升，金融风险也就由此产生。2008年美国次贷危机在全球化资本的媒介中传播于列国，全球的金融资本市场均受到了巨大的冲击，美国和部分欧洲国家经济一度陷入阻滞的状况。这次金融危机与银行贷款违约息息相关，不良贷款率和不良贷款总额的居高不下最终引发了全世界范围内的经济问题，这为我国商业银行的运营发展发出了重要的警示。
随着中国改革开放的深入，结构性改革的提出，金融制度的逐渐改革和完善，金融业飞速发展，大量金融机构随之产生，互联网金融也加入了金融市场的竞争。我国商业银行的生存和成长受到了严峻考验，由商业银行不良贷款率所产生的问题也越来越严重，因此，在经济新常态发展趋势和我国供给侧改革的现状下，深入了解我国商业银行不良贷款率的状况，明确其影响因素，有利于其充分利用外部环境，改善自身管理方式，对于促进商业银行的发展壮大有非同一般的意义。
二、文献综述
对于商业银行不良贷款率的研究，学者们的角度各不相同，有的学者选取部分宏观经济因素如国民生产总值增长率、消费者价格指数增长率、通货膨胀率等，以此为基础建立不同的模型对其进行理论实证研究分析，有针对性地对宏观影响因素提出经济政策建议。除了宏观方面的影响，微观经济的相关因素也很重要。微观影响因素主要是针对银行业经营状况而言，从银行经营策略、银行行为视角等方面探索不良贷款的影响因素。以下具体地利用国内外文献综述及宏、微观经济的角度进一步详细说明影响不良贷款的因素及其影响方向和程度，为本文之后研究不良贷款率打下基础。
从宏观的角度来讲，许多经济学者都将GDP增长率作为影响商业银行不良贷款率的因素，如谢冰（2009）利用主成分分析法，通过相关性和共线性分析诊断，得出GDP增长率的提高有利于降低不良贷款率的结论。与此同时，Rinaldi 和 SanchisArellano（2006）利用欧洲国家的数据，贾海涛、邱长溶(2009)通过VAR模型实证分析也得到了相同的结论。除了GDP增长率对不良贷款率的影响之外，还有其他宏观影响因素，如Christopher和Bamidele(2009)以及韩笑和徐少君（2015）通过研究得出了广义货币供给量是商业银行不良贷款率的影响原因之一的结论。黄备临（2013）详细叙述了社会信用环境、经济周期等其他宏观经济影响因素对商业银行不良贷款率的影响也不可或缺。
而在微观的角度，Salas、Saurian（2002）和Jimenez（2005）研究发现贷款的组合、管理系统、经济促进政策、市场控制能力对不良贷款率有明显的影响，Waweru和Kalini（2009）在利用肯尼亚商业银行的数据进行分析之后表明：高利率是导致不良贷款产生的内部因素之一，Louzis和Voulds（2011）在实证研究的基础上得出了：在微观因素银行内部管理中——非股息收入比、股东权益率等因素一起作用于不良贷款及不良贷款率，并且对各种类型贷款的作用水平存在差异。崔苧心、李子联（2016）选择了我国16家上市银行为样本，通过固定效应模型分析也发现了：存贷比和不良贷款拨备覆盖率均对不良贷款率有影响，并且二者的增加会有效控制不良贷款率的增长速度。
由上述部分研究者的研究简述可以看出，全世界的研究人员对不良贷款率的深入分析已有了成效，这对我国商业银行不良贷款率的分析研究提供了参考方向。但现存的研究仍然存在一定的局限性，第一，部分学者在对商业银行不良贷款率进行研究时只将宏观经济因素纳入实证分析之中，而忽略了银行自身发展状态和经营管理层面的因素影响。这会把我国商业银行不良贷款总额和不良贷款率逐渐提高的归咎到社会主义市场经济发展水平的局限和社会主义制度的不完善。片面夸大社会宏观经济因素对不良贷款率的影响水平，忽略银行自身经营行为对不良贷款率的作用。第二，还有部分学者对商业银行不良贷款率的探究仅仅限于原因描述和对策分析，未利用数据信息深入研究不良贷款的影响因素并有针对性地提出意见和建议。针对上述结论，本次研究采用了我国商业银行2012年2016年季度相关数据，将宏观经济因素和微观角度的要素相结合，将银行业外部经济环境和体现内部经营管理行为的影响因素共同作为实证研究的主体，分析其对不良贷款率的作用方向和影响程度，本文利用的数据为全国商业银行总体数据，对商业银行的整体状况有有一定的概括性，所提对策为我国全体商业银行提供一定的参考。
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