商业银行不良贷款影响因素研究
一直以来商业银行不良贷款都是世界各国商业银行所需面对的重要问题。自2012年以来，中国商业银行不良贷款余额与不良贷款率情况不断恶化，成为我国商业银行需要解决的关键问题。本文将理论与实证分析相合，把研究我国商业银行不良贷款的影响因素作为主线，首先系统梳理现有的研究文献和不良贷款基本理论，然后对不良贷款的相关因素进行描述性分析，为下文实证分析铺平道路；选取2011年至2016年我国国内商业银行季度数据为样本，建模进行多元线性回归，实证分析得出结论为我国商业银行不良贷款率在宏观层面与GDP增长率负相关，与广义货币供应量M2变化率和贷款总额呈正相关关系；在银行层面与资本充足率、拨备覆盖率负相关。最后，根据前文研究为防范与处理商业银行不良贷款提出建议措施。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words 1
一、引言2
二、商业银行不良贷款的理论与文献综述2
（一）不良贷款的定义2
（二）不良贷款的分类2
（三）不良贷款形成的相关理论基础3
1、金融脆弱性理论 3
3、克瑞格的“安全边界”理论 3
4、信用论 4
5、银行行为理论 4
（四）国内外学者对商业银行不良贷款影响因素研究4
1、经济环境因素对不良贷款的影响 4
2、银行自身管理因素对不良贷款的影响 5
3、行业制度监管环境对不良贷款的影响 5
4、已有成果 5
三、我国商业银行不良贷款的现状分析6
（一）商业银行不良贷款由“双降”向“双升”发展趋势6
（二）不良贷款的机构分布特点7
四、我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析8
（一）影响因素变量的选取8
1、宏观因素方面 8
2、银行经营因素 9
（二）模型变量的来源与处理10
（三）模型的构建10
（四）实证结果分析10
五、结论与政策建议11
（一）总结12
（二）政策建议12
致谢：12 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ￥351916072$
参考文献：12
我国商业银行不良贷款影响因素研究
引言
引言
在当代中国，金融业已经完全融入了国民的日常生活。而商业银行的经营状况关系着整个金融业的发展。不良贷款率是衡量一家商业银行经营能力与风险应对能力重要指标之一，它不仅关系着某一家商业银行的兴盛衰败，甚至会是导致金融危机的根源。20世纪80年代至今，世界范围的金融危机多次发生，对多国经济造成巨大冲击，导致国民经济大幅回落，而大部分金融危机的发生都与银行不良贷款有关，这给中国金融敲响了警钟。
近年来，中国银行业规模发展很快，包括总资产，总负债增长明显，但整体资产质量依然不理想。在我国商业银行业不断改革 和发展的过程中，累积了较多的不良资产。根据中国银行业监督管理委员会披露的数据：2016年四季度，我国银行业不良贷款余额为15122亿元，不良贷款余额较上年同期增加了近2378亿元，增长率为18,66%，不良贷款规模不断增长较快，同时资本消耗风险过大。这不但会阻碍中国银行业的健康发展，而且给中国经济建设带来巨大的负面影响。因此，我们必须认真对待中国经济发展和金融改革中的不良贷款问题。
基于我国国民经济增长放缓的宏观大背景以及我国商业银行不良贷款余额和比率“双升”状况。本文尝试梳理国内外相关研究成果，进一步剖析与商业银行不良贷款相关的因素，通过实证揭示影响不良贷款产生的显著性因素，据此提出建议措施。
商业银行不良贷款的理论与文献综述
（1）经济环境因素对不良贷款的影响
在（1）经济环境因素对不良贷款的影响国外的文献中，我找到最早的Bernanke(
（一）不良贷款的定义
商业银行不良贷款可以被定义为经营状态不佳的、无法如期给商业银行带来正常利息收入甚至无法收回本金的银行贷款。对不良贷款还有一种定义是，借款者未能在合同约定期限内偿还本息，即将给银行带来损失的贷款。它还可以被定义为，贷款由于抵押品贬值而放大了贷款损失的可能性[1]。
通常，借款人若超过合约期限三个月未能还款，银行会将该贷款看作不良贷款。
（二）不良贷款的分类
财政部在1988年公布《金融保险企业财务制度》,以贷款是否超过期限为依据,将其分为正常、逾期、呆滞和呆帐四类。而“一逾两呆”不良贷款指的就是逾期、呆滞和呆帐三类；1996年中国人民银行开始实行《贷款通则》，部分调整了对“一逾两呆”的定义；1998年,中国人民银行制定《贷款风险分类指导原则试行》,开始试点采用国际通行标准下的五级分类制度；2001年12月,中国人民银行下达《关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》,决定我国从2001年12月起，国内银行开始全面实施五级分类法。而其划分标准的核心是贷款归还的可能性。
五级分类贷款的定义如下;
根据贷款是否会造成部分或全部损失的特点,我国将次级类、可疑类和损失类贷款定义为不良贷款。
（三）不良贷款形成的相关理论基础
1、金融脆弱性理论
金融脆弱理论主要从宏观经济周期角度来分析金融脆弱性，同时也向我们解释了金融风险的形成机制。
（1）早期银行体系内在脆弱性假说
马克思（Marx）通过研究在1877年出现的经济危机，总结出了银行体系内在脆弱性假说：在社会资本化的过程中，银行过多地剥夺了资本家分配资本的能力，为银行信誉的崩塌创造了可能。凯恩斯（Keyness）则从信贷市场出发，通过分析货币的职能和特征寻找金融体系的脆弱性，他提出因为货币具有交易职能和储藏职能。许多人会选择不生息的方式持有货币。即在相当程度内,人们愿意不要利息以获得货币的流动性。此外,货币持有者可能认为未来利率将提高而更乐意持有现金。而这会影响到货币和产品市场的平衡，导致经济危机的出现。
（2）明斯基的“金融脆弱性假说”
明斯基（Minsky）根据银行和企业在经济周期的不同阶段的相互作用机制对金融内在脆弱性问题做出比较全面的说明，他指出金融脆弱性的第一要素是宏观经济周期。他将借款企业依据风险水平由高到低分为庞氏企业（Ponzi firm）、投机性借款企业（speculative—financed firm）、抵补性借款企业（hedge—financed firm）。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words 1
一、引言2
二、商业银行不良贷款的理论与文献综述2
（一）不良贷款的定义2
（二）不良贷款的分类2
（三）不良贷款形成的相关理论基础3
1、金融脆弱性理论 3
3、克瑞格的“安全边界”理论 3
4、信用论 4
5、银行行为理论 4
（四）国内外学者对商业银行不良贷款影响因素研究4
1、经济环境因素对不良贷款的影响 4
2、银行自身管理因素对不良贷款的影响 5
3、行业制度监管环境对不良贷款的影响 5
4、已有成果 5
三、我国商业银行不良贷款的现状分析6
（一）商业银行不良贷款由“双降”向“双升”发展趋势6
（二）不良贷款的机构分布特点7
四、我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析8
（一）影响因素变量的选取8
1、宏观因素方面 8
2、银行经营因素 9
（二）模型变量的来源与处理10
（三）模型的构建10
（四）实证结果分析10
五、结论与政策建议11
（一）总结12
（二）政策建议12
致谢：12 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ￥351916072$
参考文献：12
我国商业银行不良贷款影响因素研究
引言
引言
在当代中国，金融业已经完全融入了国民的日常生活。而商业银行的经营状况关系着整个金融业的发展。不良贷款率是衡量一家商业银行经营能力与风险应对能力重要指标之一，它不仅关系着某一家商业银行的兴盛衰败，甚至会是导致金融危机的根源。20世纪80年代至今，世界范围的金融危机多次发生，对多国经济造成巨大冲击，导致国民经济大幅回落，而大部分金融危机的发生都与银行不良贷款有关，这给中国金融敲响了警钟。
近年来，中国银行业规模发展很快，包括总资产，总负债增长明显，但整体资产质量依然不理想。在我国商业银行业不断改革 和发展的过程中，累积了较多的不良资产。根据中国银行业监督管理委员会披露的数据：2016年四季度，我国银行业不良贷款余额为15122亿元，不良贷款余额较上年同期增加了近2378亿元，增长率为18,66%，不良贷款规模不断增长较快，同时资本消耗风险过大。这不但会阻碍中国银行业的健康发展，而且给中国经济建设带来巨大的负面影响。因此，我们必须认真对待中国经济发展和金融改革中的不良贷款问题。
基于我国国民经济增长放缓的宏观大背景以及我国商业银行不良贷款余额和比率“双升”状况。本文尝试梳理国内外相关研究成果，进一步剖析与商业银行不良贷款相关的因素，通过实证揭示影响不良贷款产生的显著性因素，据此提出建议措施。
商业银行不良贷款的理论与文献综述
（1）经济环境因素对不良贷款的影响
在（1）经济环境因素对不良贷款的影响国外的文献中，我找到最早的Bernanke(
（一）不良贷款的定义
商业银行不良贷款可以被定义为经营状态不佳的、无法如期给商业银行带来正常利息收入甚至无法收回本金的银行贷款。对不良贷款还有一种定义是，借款者未能在合同约定期限内偿还本息，即将给银行带来损失的贷款。它还可以被定义为，贷款由于抵押品贬值而放大了贷款损失的可能性[1]。
通常，借款人若超过合约期限三个月未能还款，银行会将该贷款看作不良贷款。
（二）不良贷款的分类
财政部在1988年公布《金融保险企业财务制度》,以贷款是否超过期限为依据,将其分为正常、逾期、呆滞和呆帐四类。而“一逾两呆”不良贷款指的就是逾期、呆滞和呆帐三类；1996年中国人民银行开始实行《贷款通则》，部分调整了对“一逾两呆”的定义；1998年,中国人民银行制定《贷款风险分类指导原则试行》,开始试点采用国际通行标准下的五级分类制度；2001年12月,中国人民银行下达《关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》,决定我国从2001年12月起，国内银行开始全面实施五级分类法。而其划分标准的核心是贷款归还的可能性。
五级分类贷款的定义如下;
根据贷款是否会造成部分或全部损失的特点,我国将次级类、可疑类和损失类贷款定义为不良贷款。
（三）不良贷款形成的相关理论基础
1、金融脆弱性理论
金融脆弱理论主要从宏观经济周期角度来分析金融脆弱性，同时也向我们解释了金融风险的形成机制。
（1）早期银行体系内在脆弱性假说
马克思（Marx）通过研究在1877年出现的经济危机，总结出了银行体系内在脆弱性假说：在社会资本化的过程中，银行过多地剥夺了资本家分配资本的能力，为银行信誉的崩塌创造了可能。凯恩斯（Keyness）则从信贷市场出发，通过分析货币的职能和特征寻找金融体系的脆弱性，他提出因为货币具有交易职能和储藏职能。许多人会选择不生息的方式持有货币。即在相当程度内,人们愿意不要利息以获得货币的流动性。此外,货币持有者可能认为未来利率将提高而更乐意持有现金。而这会影响到货币和产品市场的平衡，导致经济危机的出现。
（2）明斯基的“金融脆弱性假说”
明斯基（Minsky）根据银行和企业在经济周期的不同阶段的相互作用机制对金融内在脆弱性问题做出比较全面的说明，他指出金融脆弱性的第一要素是宏观经济周期。他将借款企业依据风险水平由高到低分为庞氏企业（Ponzi firm）、投机性借款企业（speculative—financed firm）、抵补性借款企业（hedge—financed firm）。
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