商业银行的流动性风险分析(附件)【字数：12693】
摘 要商业银行在经营过程中最主要的风险其中之一就是流动性风险，在商业银行经营过程中，流动性风险一直存在。商业银行的风险管理一直都是金融领域研究的焦点问题。80 年代以来，不论是发展中国家，还是经济合触体制完善的发达国家都相继出现了商业银行的流动性危机。当前银行生存发展的最首要、最基础的条件就是直视日渐增长的风险，对内部的风险管理与控制进行改善加强。想要解决这种问题，首先要找出问题的根源之所在。本文首先从我国商业银行的流动性风险现状来分析出风险管理存在的问题。同时，对商业银行流动性风险的影响因素进行深入地分析，总结我国商业银行的流动性风险。对在问题的分析基础上从四个方面提出流动性风险的解决方案:其一是要提高流动性风险的管理意识，其次就是建立有效科学的流动性风险预警机制；实施有效的流动性风险压力测试还有加强对资产负债管理模式的应用这两点也是应对商业银行流动性风险的重要措施。本文通过分析当前流动性风险管理现状，对如何提高风险管控能力提出了一些建议和措施，希望为提高银行流动性风险管理水平，建立更多适用性的管理手段提供些许参考。
Key words：Commercial Bank; liquidity risk; influencing factors; solution 目 录
摘 要I
ABSTRACT II
第一章 引言1
1.1研究背景1
1.2研究目的 1
1.3研究内容及方法 2
1.4论文框架2
第二章 商业银行的流动性风险的相关概论4
2.1流动性风险的相关概念4
2.1商业银行流动性风险的成因分析 4
第三章 商业银行流动性风险的现状分析6
3.1我国商业银行流动性风险的现状分析 6
第四章 商业银行动态流动性风险压力测试研究7
4.1建立压力测试模型 7
4.2设定压力情景7
4.3执行压力测试9
4.4测试结果分析12
第五章 国内商业银行流动性风险管理现状的存在问题 13
5.1缺乏流动性风险的管理意识 13
5.2缺乏有效地报警机制和风险的解决措 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
施 13
5.3商业银行的资产负债结构存在问题 13
第六章 商业银行流动性风险的对策建议 14
6.1提高流动性风险的管理意识 14
6.2建立科学的流动性风险预警机制14
6.3实施有效的流动性风险压力测试 14
6.4负债管理模式的应用 14
结束语 15
致谢 16参考文献 17 第一章 引言
1.1研究背景
商业银行的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险,是在日常经营管理中来看，是商业银行的主要风险之一，所以说商业银行流动性风险受到全球经济和金融领域的高度重视。
最近这几年来，我国的商业银行在持续的收窄利差。商业银行一方面要避免利差收窄这种情况的发生，另一方面又要保证银行本身的盈利性需要，开始向创新业务方向发展，商业银行的全新利润发展增长点主要放在了同业业务。直到2013年末，我国同业资产的规模达到了9.81万亿元，而同业负债的规模也达到了12.56万亿元，占总资产的比例是百分之十点三八，占总负债的比例百分之十四点一二。而在前两年，同业资产的规模只有4.64万亿元，但是另一方面，负债的规模也只有6.57万亿元，与总资产的占比为8.69%，与总负债的比为13.10%。而大大增长的同业资产负债的情势，和同业负债比较短的期限是商业银行形成存贷期限的严重错配的主要原因。我国的银行业分别在2013年的年中与年末发生过两次“钱荒”，激增的同业拆借市场，而流动性却很短缺。这两起事件把我国银行业的风险隐患充分暴露出来了，同时更是激发了我国银行对于流动性风险面临的挑战。在这种局势下，有必要对我国银行业的现状进行剖析，找到银行存在的问题，从而探索到加强流动性风险管理的最有效的解决方法。
1.2研究目的
对商业银行的生存发展来说，流动性风险有着巨大的威胁，甚至影响着整个社会的金融经济，一定要加以重视，必须加强商业银行的流动性风险管理。对商业银行来说，流动性是极其重要的，然而流动性风险的管理一直以来又被其看作是最重要的。流动性风险管理经历了理论阶段，分别是资产管理理论，负债管理理论和资产负债综合管理理论，而在每一个发展阶段中，都重视流动性风险管理。
最近这几年来，我国银行业总是会流动性不足，这是我国商业银行的风险管理问题其中之一。特别是在本世纪，国际的形式也随着我国高速发展的经济渐渐变着，从而让商行的经营形式也巨大的变动着，而且变得越来越好。但是在这整个的变化发展过程中，也一点点的把存在的问题暴露出来了。而金融危机的发生使得商行的流动性风险又逐步增加了起来，其中的情况也随之变得复杂多样。
这一问题在前几年的美国的次贷危机上被深刻的披露，与之并存的也扩大了我国商业银行的流动性风险问题。我国监管当局也更要重视商业银行的流动性风险。在2013?年下半年，我国的商业银行的一次市场性波动，使得金融相关人员对商业银行流动性风险有了高度重视。如今，虽已平息，但这也把商业银行的关键问题反映出来，商业银行在管理和防范方面的意识存在很大的问题。针对这种情况，本文主要探析了商业银行流动性风险管理存在的问题，并且旨在寻找最适合中国国情的让银行业发展的防范风险的措施。
在定性与定量的研究过程中，国外学者研究我国商业银行的流动性风险的人还是较多的。然而研究对象也只是本国的银行，而就目前我国商业银行，国内专家主要还是围绕定性分析，只有少数的学者尝试在定量方面作出突破。因为就一般的银行来说，定量分析对于银行的流动性风险的分析是最准确且最直观的，这种方法能够找寻出最关键的影响因素，并加以防御。本文对流动性风险进行剖析，一方面是丰富了文章内容，另一方面更是对中国银行业的发展提供了些许有效的建议。
1.3研究内容及方法
本文的研究内容是关于商业银行面临的重要风险之一，即流动性风险。我们通常说一个银行具有流动性，一般就是该银行在任何情况下都可以以筹集到合理的资金来满足客户随时提取资金的要求。除此之外，流动性有两种不同的含义：第一是资产的流动性，指的是银行的资产在不会发生损失的情况下，能够迅速变现的能力；第二则是负债的流动性，指的是银行能够以较低的成本在合适的时机下获得客户所需资金。当银行的流动性面临不确定性的情况时，流动性风险便随即产生。
Key words：Commercial Bank; liquidity risk; influencing factors; solution 目 录
摘 要I
ABSTRACT II
第一章 引言1
1.1研究背景1
1.2研究目的 1
1.3研究内容及方法 2
1.4论文框架2
第二章 商业银行的流动性风险的相关概论4
2.1流动性风险的相关概念4
2.1商业银行流动性风险的成因分析 4
第三章 商业银行流动性风险的现状分析6
3.1我国商业银行流动性风险的现状分析 6
第四章 商业银行动态流动性风险压力测试研究7
4.1建立压力测试模型 7
4.2设定压力情景7
4.3执行压力测试9
4.4测试结果分析12
第五章 国内商业银行流动性风险管理现状的存在问题 13
5.1缺乏流动性风险的管理意识 13
5.2缺乏有效地报警机制和风险的解决措 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
施 13
5.3商业银行的资产负债结构存在问题 13
第六章 商业银行流动性风险的对策建议 14
6.1提高流动性风险的管理意识 14
6.2建立科学的流动性风险预警机制14
6.3实施有效的流动性风险压力测试 14
6.4负债管理模式的应用 14
结束语 15
致谢 16参考文献 17 第一章 引言
1.1研究背景
商业银行的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险,是在日常经营管理中来看，是商业银行的主要风险之一，所以说商业银行流动性风险受到全球经济和金融领域的高度重视。
最近这几年来，我国的商业银行在持续的收窄利差。商业银行一方面要避免利差收窄这种情况的发生，另一方面又要保证银行本身的盈利性需要，开始向创新业务方向发展，商业银行的全新利润发展增长点主要放在了同业业务。直到2013年末，我国同业资产的规模达到了9.81万亿元，而同业负债的规模也达到了12.56万亿元，占总资产的比例是百分之十点三八，占总负债的比例百分之十四点一二。而在前两年，同业资产的规模只有4.64万亿元，但是另一方面，负债的规模也只有6.57万亿元，与总资产的占比为8.69%，与总负债的比为13.10%。而大大增长的同业资产负债的情势，和同业负债比较短的期限是商业银行形成存贷期限的严重错配的主要原因。我国的银行业分别在2013年的年中与年末发生过两次“钱荒”，激增的同业拆借市场，而流动性却很短缺。这两起事件把我国银行业的风险隐患充分暴露出来了，同时更是激发了我国银行对于流动性风险面临的挑战。在这种局势下，有必要对我国银行业的现状进行剖析，找到银行存在的问题，从而探索到加强流动性风险管理的最有效的解决方法。
1.2研究目的
对商业银行的生存发展来说，流动性风险有着巨大的威胁，甚至影响着整个社会的金融经济，一定要加以重视，必须加强商业银行的流动性风险管理。对商业银行来说，流动性是极其重要的，然而流动性风险的管理一直以来又被其看作是最重要的。流动性风险管理经历了理论阶段，分别是资产管理理论，负债管理理论和资产负债综合管理理论，而在每一个发展阶段中，都重视流动性风险管理。
最近这几年来，我国银行业总是会流动性不足，这是我国商业银行的风险管理问题其中之一。特别是在本世纪，国际的形式也随着我国高速发展的经济渐渐变着，从而让商行的经营形式也巨大的变动着，而且变得越来越好。但是在这整个的变化发展过程中，也一点点的把存在的问题暴露出来了。而金融危机的发生使得商行的流动性风险又逐步增加了起来，其中的情况也随之变得复杂多样。
这一问题在前几年的美国的次贷危机上被深刻的披露，与之并存的也扩大了我国商业银行的流动性风险问题。我国监管当局也更要重视商业银行的流动性风险。在2013?年下半年，我国的商业银行的一次市场性波动，使得金融相关人员对商业银行流动性风险有了高度重视。如今，虽已平息，但这也把商业银行的关键问题反映出来，商业银行在管理和防范方面的意识存在很大的问题。针对这种情况，本文主要探析了商业银行流动性风险管理存在的问题，并且旨在寻找最适合中国国情的让银行业发展的防范风险的措施。
在定性与定量的研究过程中，国外学者研究我国商业银行的流动性风险的人还是较多的。然而研究对象也只是本国的银行，而就目前我国商业银行，国内专家主要还是围绕定性分析，只有少数的学者尝试在定量方面作出突破。因为就一般的银行来说，定量分析对于银行的流动性风险的分析是最准确且最直观的，这种方法能够找寻出最关键的影响因素，并加以防御。本文对流动性风险进行剖析，一方面是丰富了文章内容，另一方面更是对中国银行业的发展提供了些许有效的建议。
1.3研究内容及方法
本文的研究内容是关于商业银行面临的重要风险之一，即流动性风险。我们通常说一个银行具有流动性，一般就是该银行在任何情况下都可以以筹集到合理的资金来满足客户随时提取资金的要求。除此之外，流动性有两种不同的含义：第一是资产的流动性，指的是银行的资产在不会发生损失的情况下，能够迅速变现的能力；第二则是负债的流动性，指的是银行能够以较低的成本在合适的时机下获得客户所需资金。当银行的流动性面临不确定性的情况时，流动性风险便随即产生。
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