银行住房抵押贷款风险管理研究
摘 要当前，金融风险己成为影响最大的的社会风险,它的存在不但使个别金融机构蒙受巨额损失,而且可能破坏一个国家或地区,乃至世界经济秩序,引发社会动荡。我国住房建设投资近年来作为我国居民消费的新热点，呈现大幅增长的态势，个人住房抵押贷款是我国福利分房制度向住房分配货币化转变过程中引入的一种金融产品，也得到了快速的发展。 但随着住房制度改革的不断深化,个人住房抵押贷款的重要作用日益凸显,住房抵押贷款因低风险、高收益的特性而成为银行调整自身信贷结构、提高资产质量的新宠而倍受青睐。但住房抵押贷款并非是完全的低风险业务，抵押贷款还款周期长、流动性低、金融产品发展不完善、社会信用环境欠佳。所以必须警惕住房抵押风险，降低贷款不良率。如何防范和控制其风险成为各商业银行关注的核心,也成为影响房地产业在我国进一步健康发展所亟待解决的问题。 本文主要从交通银行抵押贷款风险管理着手,重点分析了住房抵押贷款的风险类别和产生原因,从房地产周期波动性理论运用定性定量的方法，参阅相关文献，运用所学专业知识对房地产抵押贷款的风险进行研究。通过完善个人信用制度, 施行抵押贷款证券化,促进抵押贷款方式多元化等方面进行风险控制，促进交通银行住房抵押贷款业务的良性发展。目 录
1 绪论
1.1 研究背景 1
1.2 国内外抵押贷款研究现状 1
1.3 选题思路和研究方法 2
1.3.1 研究思路 2
1.3.2 研究方法 3
2 银行住房抵押贷款风险管理研究
2.1 银行住房抵押贷款风险相关含义界定 4
2.1.1 住房抵押贷款和住房抵押风险的定义 4
2.1.2 住房抵押贷款和住房抵押风险的特点 4
2.2 住房抵押贷款类型 5
2.3 银行住房抵押贷款风险的影响因素 5
2.3.1 宏观因素 5 2.3.2 微观因素 6
3 交通银行住房抵押贷款风险管理研究
3.1 交通银行抵押贷款风险类型 7
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3 银行住房抵押贷款风险的影响因素 5
2.3.1 宏观因素 5 2.3.2 微观因素 6
3 交通银行住房抵押贷款风险管理研究
3.1 交通银行抵押贷款风险类型 7
3.1.1 银行内部风险 7
3.1.2 借款人风险 7
3.2 交通银行住房抵押贷款风险的原因分析 110
3.2.1 住房贷款市场角度 10
3.2.2 住房贷款需求角度 11
3.2.3 住房贷款供给角度 121
3.3 交通银行住房抵押风险管理现状及存在问题 12
3.3.1 风险管理现状 12
3.3.2 风险管理存在的问题 12
3.4 交通银行住房抵押贷款市场周期性波动 12
3.4.1 房地产周期性波动 132
3.4.2 交通银行住房抵押风险的周期性波动分析 13
4 交通银行住房抵押贷款风险管理对策
4.1 对借款人的风险管理对策 16
4.1.1 完善信用体系 16
4.1.2 借款人的控制对策 17
4.1.3 住房抵押贷款预警管理 17
4.1.4 风险的监控 17
4.2 交通银行自身应对风险对策 17
4.2.1 完善抵押贷款担保制度 17
4.2.2 抵押住房贷款的证券 188
4.2.3 推进银行住房抵押贷款创新 18
结论 19
参考文献 20
致谢 21
1 绪论
1.1 研究背景
我国居民的住房制度改革进入综合配套改革新阶段的一个纲领性文件是《关于全面进行城镇住房制度改革的意见》，此文件在1991年11月明确提出了要进行住房制度改革。在1994年7月18日国务院确定了建立新城镇住房制度，此制度与社会主义市场经济相适应，在《关于进一步深化城镇住房制度改革的决定》中有所体现，明确地指出了要加快住房建设，实现住房商品化，提高城镇居民的住房条件，使住房社会化，以满足日益增长的需求，改革的组成部分可以概括为“三改四建”，1998年7月3日发布《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》，宣布从1998年下半年开始，全国城镇停止住房实物分配，实行住房分配货币化[1]。其中最安全的资产类别是住房抵押贷款，它质量有保障，同时是商业银行效益的重要增长点，如下表所示。
表1.1 全国2002–2005年个人住房抵押贷款（单位：亿）
年份 个人抵押贷款余额 全国消费贷款余额 个人住房抵押贷款比重
2002 8258 10669 77.40％
2003 11782 15736 74.87％
2004 15853 20063 79.02％
2005 18400 22150 83.37％
注：来源于1998年7月国务院发布的《关于进一步深化城镇住房制度改革的决定》
2009年新增贷款人民币为9.59万亿元，2010年新增贷款人民币7.95万亿元，抵押贷款投放数额惊人，其中，住房抵押贷款又是抵押贷款业务中的优质资产，2009年以后，房地产市场的快速增长，大大超过了其他行业的增长率银行个人住房抵押贷款余额的快速上升,使个人住房抵押贷款风险日益成为人们关注和研究的焦点[2]。
在这项业务中，商业银行融资的对象为住房贷款，但这涉及三方当事人的抵押贷款，期限越长（最长至20年或30年），需要大量的资金投入。潜在的金融风险可想而知，还有随之出现的市场风险、流动性风险、操作风险，使银行不得不对风险进行管理，防患于未然。随着抵押贷款量的急剧增加，交通银行抵押贷款的风险因素不容忽视，需要预防和减少风险，为银行健康稳定的发展保驾护航。
1.2 国内外抵押贷款研究现状
中国第一笔住房抵押贷款是建设银行在1992年发放的，现在它的迅速扩大，并逐渐成为人们主要的融资方式。在抵押风险概述方面，刘萍在《个人住房抵押贷款风险探析》中指出，个人住房抵押贷款一般采用房产抵押的方式，主要风险有利率风险、购买力风险、房地产市场风险、流动性风险、抵押物风险、信用风险[3]。他谈到我国财政担保没有分担商业银行贷款风险，引起了个人住房抵押贷款违约风险。在其形成原因方面，赵凯、牛刚认为，银行的个人住房抵押贷款除了受外部环境的影响，其自身由于各种不规范的行为也会
1 绪论
1.1 研究背景 1
1.2 国内外抵押贷款研究现状 1
1.3 选题思路和研究方法 2
1.3.1 研究思路 2
1.3.2 研究方法 3
2 银行住房抵押贷款风险管理研究
2.1 银行住房抵押贷款风险相关含义界定 4
2.1.1 住房抵押贷款和住房抵押风险的定义 4
2.1.2 住房抵押贷款和住房抵押风险的特点 4
2.2 住房抵押贷款类型 5
2.3 银行住房抵押贷款风险的影响因素 5
2.3.1 宏观因素 5 2.3.2 微观因素 6
3 交通银行住房抵押贷款风险管理研究
3.1 交通银行抵押贷款风险类型 7
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: ￥3^5`1^9`1^6^0`7^2$
3 银行住房抵押贷款风险的影响因素 5
2.3.1 宏观因素 5 2.3.2 微观因素 6
3 交通银行住房抵押贷款风险管理研究
3.1 交通银行抵押贷款风险类型 7
3.1.1 银行内部风险 7
3.1.2 借款人风险 7
3.2 交通银行住房抵押贷款风险的原因分析 110
3.2.1 住房贷款市场角度 10
3.2.2 住房贷款需求角度 11
3.2.3 住房贷款供给角度 121
3.3 交通银行住房抵押风险管理现状及存在问题 12
3.3.1 风险管理现状 12
3.3.2 风险管理存在的问题 12
3.4 交通银行住房抵押贷款市场周期性波动 12
3.4.1 房地产周期性波动 132
3.4.2 交通银行住房抵押风险的周期性波动分析 13
4 交通银行住房抵押贷款风险管理对策
4.1 对借款人的风险管理对策 16
4.1.1 完善信用体系 16
4.1.2 借款人的控制对策 17
4.1.3 住房抵押贷款预警管理 17
4.1.4 风险的监控 17
4.2 交通银行自身应对风险对策 17
4.2.1 完善抵押贷款担保制度 17
4.2.2 抵押住房贷款的证券 188
4.2.3 推进银行住房抵押贷款创新 18
结论 19
参考文献 20
致谢 21
1 绪论
1.1 研究背景
我国居民的住房制度改革进入综合配套改革新阶段的一个纲领性文件是《关于全面进行城镇住房制度改革的意见》，此文件在1991年11月明确提出了要进行住房制度改革。在1994年7月18日国务院确定了建立新城镇住房制度，此制度与社会主义市场经济相适应，在《关于进一步深化城镇住房制度改革的决定》中有所体现，明确地指出了要加快住房建设，实现住房商品化，提高城镇居民的住房条件，使住房社会化，以满足日益增长的需求，改革的组成部分可以概括为“三改四建”，1998年7月3日发布《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》，宣布从1998年下半年开始，全国城镇停止住房实物分配，实行住房分配货币化[1]。其中最安全的资产类别是住房抵押贷款，它质量有保障，同时是商业银行效益的重要增长点，如下表所示。
表1.1 全国2002–2005年个人住房抵押贷款（单位：亿）
年份 个人抵押贷款余额 全国消费贷款余额 个人住房抵押贷款比重
2002 8258 10669 77.40％
2003 11782 15736 74.87％
2004 15853 20063 79.02％
2005 18400 22150 83.37％
注：来源于1998年7月国务院发布的《关于进一步深化城镇住房制度改革的决定》
2009年新增贷款人民币为9.59万亿元，2010年新增贷款人民币7.95万亿元，抵押贷款投放数额惊人，其中，住房抵押贷款又是抵押贷款业务中的优质资产，2009年以后，房地产市场的快速增长，大大超过了其他行业的增长率银行个人住房抵押贷款余额的快速上升,使个人住房抵押贷款风险日益成为人们关注和研究的焦点[2]。
在这项业务中，商业银行融资的对象为住房贷款，但这涉及三方当事人的抵押贷款，期限越长（最长至20年或30年），需要大量的资金投入。潜在的金融风险可想而知，还有随之出现的市场风险、流动性风险、操作风险，使银行不得不对风险进行管理，防患于未然。随着抵押贷款量的急剧增加，交通银行抵押贷款的风险因素不容忽视，需要预防和减少风险，为银行健康稳定的发展保驾护航。
1.2 国内外抵押贷款研究现状
中国第一笔住房抵押贷款是建设银行在1992年发放的，现在它的迅速扩大，并逐渐成为人们主要的融资方式。在抵押风险概述方面，刘萍在《个人住房抵押贷款风险探析》中指出，个人住房抵押贷款一般采用房产抵押的方式，主要风险有利率风险、购买力风险、房地产市场风险、流动性风险、抵押物风险、信用风险[3]。他谈到我国财政担保没有分担商业银行贷款风险，引起了个人住房抵押贷款违约风险。在其形成原因方面，赵凯、牛刚认为，银行的个人住房抵押贷款除了受外部环境的影响，其自身由于各种不规范的行为也会
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