新疆哈密昆仑银行投资风险分析与防范(附件)
摘 要商业银行是资本市场发展下的产物。开展对外投资银行业务，对于构建证券市场、优化资源和促进产业集中等方面有着极其重要的作用。随着我国商业银行的快速发展与资本市场的渐渐活跃，许多因内、外部原因引起的投资风险隐患已经不能忽视。本文运用文献研究法和案例分析法对银行的投资风险进行分析。本研究包括了商业银行投资风险的基本理论，又包括了投资风险的来源；以新疆哈密昆仑银行为例，阐述了新疆哈密昆仑银行投资风险的现状、主要影响因素以及成因分析，借鉴发达国家商业银行风险管理和监管实践，总结国内商业银行业投资风险经验教训的基础上，提出了新疆哈密昆仑银行防范投资风险的措施。 目 录
1绪论
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的 1
1.3 国内外研究现状 2
1.3.1 国内研究现状 2
1.3.2 国外研究现状 2
1.4 论文的研究方法 3
2 银行投资风险理论概述
2.1 银行投资风险含义 4
2.1.1 风险的含义 4
2.1.2 银行投资风险的含义 4
2.2 银行投资风险来源 4
2.2.1 信用风险 4
2.2.2 市场风险 4
2.2.3 流动性风险 5
2.2.4 操作风险 5
3 新疆哈密昆仑银行投资风险的现状
3.1 新疆哈密昆仑银行的简介 6
3.2 新疆哈密昆仑银行投资风险的现状分析 6
3.2.1 信用风险 6
3.2.2市场风险 7
3.2.3 流动性风险 7
3.2.3 操作风险 7
4 影响新疆哈密昆仑银行投资风险因素的分析
4.1 新疆哈密昆仑银行投资风险主要影响因素 9
4.1.1 内部发展因素 9
4.1.2 外部支撑环境 9
4.2新疆哈密昆仑银行投资风险产生的原因 10
4.2.1 信息结构不对称 10
4.2.2管理制度不健全 11
4.2.3 风险管理框架不完善 11
4.2.4 高素质人才缺
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: 3 5 1 9 1 6 0 7 2
br /> 4.1 新疆哈密昆仑银行投资风险主要影响因素 9
4.1.1 内部发展因素 9
4.1.2 外部支撑环境 9
4.2新疆哈密昆仑银行投资风险产生的原因 10
4.2.1 信息结构不对称 10
4.2.2管理制度不健全 11
4.2.3 风险管理框架不完善 11
4.2.4 高素质人才缺乏，信息化建设不完善 12
5 新疆哈密昆仑银行投资风险防范的措施
5.1 内部防范措施 13
5.1.1 提高风险投资者的水平 13
5.1.2 完善内部激励政策 13
5.1.3 加强资本管理 13
5.2 外部防范措施 13
5.2.1 完善法律制度 13
5.2.2 加大制度支持的力度 14
5.2.3 加强文化环境建设 14
总结 15
参考文献 16
致谢 18
1绪论
1.1研究背景
金融的全球化和科技水平的进步促进了银行业的发展，同时也带来了巨大的金融风险。作为银行业的主体，商业银行已逐步成为我国金融风险的主要承担[1]。最近几年来，商业银行的不良资产率普遍偏高，风险隐患问题比较严重突出，重重地削弱了我国国有商业银行的竞争力，在一定程度上抑制了银行的发展。截止2014年末，新疆哈密昆仑银行公布的数据显示, 新疆哈密昆仑银行在重组的几年间资产飙值近50倍，不良贷款率猛至1.8%，巨额不良资产的包袱危及了银行的生存和发展，引起了业内人士、理论界等的广泛关注。因此，加强投资风险管理，降低不良贷款比率成为包括新疆哈密昆仑银行在内的国有商业银行首要任务。
1.2研究目的
20世纪80年代以来，在经济全球化背景的影响下，随着中国金融体制市场化的推进，中国商业银行的组织体系和管理模式逐渐形成，各业内和业外的竞争也随着兴起。但总的来说，中国银行业的整体发展速度较快，但是商业银行体系的抗风险能力较弱，风险管理体制改革和风险管理机制建设滞后等问题[2]。本文通过对中国商业银行投资决策管理及风险管理状况,以新疆哈密昆仑银行为例,分析其投资风险的状况，运用研究方法，提出化解和防范措施，更好的辨别包括以新疆哈密昆仑银行在内的商业银行中潜在的投资风险，为商业银行改革和完善提供依据，通过对投资风险的防范，使得商业银行能够在市场经济体制下更优质的发展。
2008年，由于经济危机的影响，美国五大投行相继出现危机，并纷纷落马[3]，这引起我们对投资银行风险管理问题的研究与探索。中国的商业银行由于经营范围有限以及杠杆率较低，所受的打击与冲击相对较小，但其风险管理体系并不完善，仍然需要加以完善，这对于转型时期的中国商业银行和资本市场的可持续发展具有重要的意义。本文将以新疆哈密昆仑银行存在的投资风险为例，结合目前现有的研究成果，对新疆哈密昆仑银行中存在的潜在的投资风险提出可行性的防范措施，为包括新疆哈密昆仑银行在内的商业银行业作出贡献，使得银行业在我们市场经济下稳定快速发展，给我国银行业务在市场经济体制下的发展有提供了更多的理论支持，这不仅在我国银行业务中有着较为重要的影响意义，同时，也能确保我国商业银行更加迅速的发展，从而促使我国经济健康稳定的发展，提升我国的综合国力。
1.3国内外研究现状
1.3.1国内研究现状
巴曙松针（2009）对中国债券市场发展现状分析中国商业银行在债券投资过程中面临的投资风险，提出应大力发展债券市场[4]。
栾世红（2004）认为利率政策和债券市场是相互影响，相互制约的，市场化的利率政策有利于债券市场上形成合力的利率期限结构，引导债券均衡利率的走向[5]。
刘川巍（2004）针对我国银行当前债券资产利率风险投资的来源和管理中存在的不足提出风险管理建议[6]。
马君潞,王东胜（2001）在《金融机构管理》一书中对商业银行面临的风险以及风险管理的原则、程序和策略做出了介绍，并重点介绍了金融期货与期权在商业银行风险管理中的运用[7]。
廖湘岳（2003）分析造成我国商业银行发展不景气的原因是我国商业银行原有的行政治理机制绩效咦释放殆尽,市场导向的经济治理机制尚未形成,从而产生治理机制的“空洞化”，进而导致商业银行风险管理效能低下，出现了商业银行风险生成与防范机制的非均衡格局[8]。
1.3.2国外研究现状
夏普(2000)、林特(2001)和莫森(2001)提出了资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAMP).该理论是对资产组合理论的继承和发展,在遵循现代资产组合管理理论的基础之上,资本资产定价模型进一步给出了在市场均衡状态下没风险资产的预期收益的预测方法,为投资自这衡量风险投资的预期收益和风险补偿提供了理论依据和参考[9]。
罗斯（2005）提出的套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory，APT）在避开了CAPM模型许多严格的假设和不可得的市场资产组合的情况下，也得出了与CAMP模型相似的均衡资产市场的定价模型。逃妻保值者利用期货价格和现货价格具有平行变动性的特征，在期货市场和现货
1绪论
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的 1
1.3 国内外研究现状 2
1.3.1 国内研究现状 2
1.3.2 国外研究现状 2
1.4 论文的研究方法 3
2 银行投资风险理论概述
2.1 银行投资风险含义 4
2.1.1 风险的含义 4
2.1.2 银行投资风险的含义 4
2.2 银行投资风险来源 4
2.2.1 信用风险 4
2.2.2 市场风险 4
2.2.3 流动性风险 5
2.2.4 操作风险 5
3 新疆哈密昆仑银行投资风险的现状
3.1 新疆哈密昆仑银行的简介 6
3.2 新疆哈密昆仑银行投资风险的现状分析 6
3.2.1 信用风险 6
3.2.2市场风险 7
3.2.3 流动性风险 7
3.2.3 操作风险 7
4 影响新疆哈密昆仑银行投资风险因素的分析
4.1 新疆哈密昆仑银行投资风险主要影响因素 9
4.1.1 内部发展因素 9
4.1.2 外部支撑环境 9
4.2新疆哈密昆仑银行投资风险产生的原因 10
4.2.1 信息结构不对称 10
4.2.2管理制度不健全 11
4.2.3 风险管理框架不完善 11
4.2.4 高素质人才缺
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: 3 5 1 9 1 6 0 7 2
br /> 4.1 新疆哈密昆仑银行投资风险主要影响因素 9
4.1.1 内部发展因素 9
4.1.2 外部支撑环境 9
4.2新疆哈密昆仑银行投资风险产生的原因 10
4.2.1 信息结构不对称 10
4.2.2管理制度不健全 11
4.2.3 风险管理框架不完善 11
4.2.4 高素质人才缺乏，信息化建设不完善 12
5 新疆哈密昆仑银行投资风险防范的措施
5.1 内部防范措施 13
5.1.1 提高风险投资者的水平 13
5.1.2 完善内部激励政策 13
5.1.3 加强资本管理 13
5.2 外部防范措施 13
5.2.1 完善法律制度 13
5.2.2 加大制度支持的力度 14
5.2.3 加强文化环境建设 14
总结 15
参考文献 16
致谢 18
1绪论
1.1研究背景
金融的全球化和科技水平的进步促进了银行业的发展，同时也带来了巨大的金融风险。作为银行业的主体，商业银行已逐步成为我国金融风险的主要承担[1]。最近几年来，商业银行的不良资产率普遍偏高，风险隐患问题比较严重突出，重重地削弱了我国国有商业银行的竞争力，在一定程度上抑制了银行的发展。截止2014年末，新疆哈密昆仑银行公布的数据显示, 新疆哈密昆仑银行在重组的几年间资产飙值近50倍，不良贷款率猛至1.8%，巨额不良资产的包袱危及了银行的生存和发展，引起了业内人士、理论界等的广泛关注。因此，加强投资风险管理，降低不良贷款比率成为包括新疆哈密昆仑银行在内的国有商业银行首要任务。
1.2研究目的
20世纪80年代以来，在经济全球化背景的影响下，随着中国金融体制市场化的推进，中国商业银行的组织体系和管理模式逐渐形成，各业内和业外的竞争也随着兴起。但总的来说，中国银行业的整体发展速度较快，但是商业银行体系的抗风险能力较弱，风险管理体制改革和风险管理机制建设滞后等问题[2]。本文通过对中国商业银行投资决策管理及风险管理状况,以新疆哈密昆仑银行为例,分析其投资风险的状况，运用研究方法，提出化解和防范措施，更好的辨别包括以新疆哈密昆仑银行在内的商业银行中潜在的投资风险，为商业银行改革和完善提供依据，通过对投资风险的防范，使得商业银行能够在市场经济体制下更优质的发展。
2008年，由于经济危机的影响，美国五大投行相继出现危机，并纷纷落马[3]，这引起我们对投资银行风险管理问题的研究与探索。中国的商业银行由于经营范围有限以及杠杆率较低，所受的打击与冲击相对较小，但其风险管理体系并不完善，仍然需要加以完善，这对于转型时期的中国商业银行和资本市场的可持续发展具有重要的意义。本文将以新疆哈密昆仑银行存在的投资风险为例，结合目前现有的研究成果，对新疆哈密昆仑银行中存在的潜在的投资风险提出可行性的防范措施，为包括新疆哈密昆仑银行在内的商业银行业作出贡献，使得银行业在我们市场经济下稳定快速发展，给我国银行业务在市场经济体制下的发展有提供了更多的理论支持，这不仅在我国银行业务中有着较为重要的影响意义，同时，也能确保我国商业银行更加迅速的发展，从而促使我国经济健康稳定的发展，提升我国的综合国力。
1.3国内外研究现状
1.3.1国内研究现状
巴曙松针（2009）对中国债券市场发展现状分析中国商业银行在债券投资过程中面临的投资风险，提出应大力发展债券市场[4]。
栾世红（2004）认为利率政策和债券市场是相互影响，相互制约的，市场化的利率政策有利于债券市场上形成合力的利率期限结构，引导债券均衡利率的走向[5]。
刘川巍（2004）针对我国银行当前债券资产利率风险投资的来源和管理中存在的不足提出风险管理建议[6]。
马君潞,王东胜（2001）在《金融机构管理》一书中对商业银行面临的风险以及风险管理的原则、程序和策略做出了介绍，并重点介绍了金融期货与期权在商业银行风险管理中的运用[7]。
廖湘岳（2003）分析造成我国商业银行发展不景气的原因是我国商业银行原有的行政治理机制绩效咦释放殆尽,市场导向的经济治理机制尚未形成,从而产生治理机制的“空洞化”，进而导致商业银行风险管理效能低下，出现了商业银行风险生成与防范机制的非均衡格局[8]。
1.3.2国外研究现状
夏普(2000)、林特(2001)和莫森(2001)提出了资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAMP).该理论是对资产组合理论的继承和发展,在遵循现代资产组合管理理论的基础之上,资本资产定价模型进一步给出了在市场均衡状态下没风险资产的预期收益的预测方法,为投资自这衡量风险投资的预期收益和风险补偿提供了理论依据和参考[9]。
罗斯（2005）提出的套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory，APT）在避开了CAPM模型许多严格的假设和不可得的市场资产组合的情况下，也得出了与CAMP模型相似的均衡资产市场的定价模型。逃妻保值者利用期货价格和现货价格具有平行变动性的特征，在期货市场和现货
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