商业银行对房地产上市公司信贷风险防范研究(附件)
房地产业已经变成中国金融经济的支柱之一。房地产投资大致占据中国城市注资的20％，这是拉动GDP飞涨的主要原因。但是，房地产业的健康成长离不开多元化的资金撑持。但在房地产基金的单一根基中，商业银行贷款一直拥有较大比例。尤其是在经济向上期间，房地产价格过快上升。一旦房地产市场泡沫破裂，房地产价格急骤下降，致使商业银行蒙受亏损，银行业出现动乱，甚至波及金融业。因此，商业银行积极加强信贷风险防备，增强风险意识，采用积极高效的防范措施，降低危害，转化危机具有现实意义。关键词 银行信贷，房地产，防范风险
目 录
1引言 1
1.1研究背景 1
1.2研究意义 2
2 概念及理论回顾 2
2.1 概念简介 2
2.2 信贷风险方法介绍3
2.3 中外文献综述 4
3 房地产信贷现状5
3.1 房地产企业发展资金来源 5
3.2房地产贷款占银行贷款比重7
4 数据分析7
4.1 选取分析软件 7
4.2 指标筛选 8
4.3 样本选取 9
4.4 数据带入实证分析 9
5 建议13
5.1 防范信用风险 14
5.2 防范行业风险 14
5.3 防范市场风险 14
结论 16
致谢 17
参考文献18
图1：房地产开发企业资金来源构成6
图2：近十年房地产资金贷款占比折线图6
图3：房地产贷款占商业银行贷款总额比重7
图4：30家上市企业11项指标10
表1：相关系数分析 11
表2：KMO和Bartlett检验 11
表3 方差分解及主成分界定12
图5：载荷图 12
图6：成分矩阵13
图7：主成分内容13
1 引言
近年来，在科技进步推动下，中国房地产业迈入快速发展阶段，对促进金融和社会进步起到了关键性作用。房地产消费已逐渐成为市场消费的热点 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ￥351916072$
。中国固定资产投资中约有25％是房地产入资[1]。
众所周知，没有多元化的财政和金融支持，产业规模的迅速扩张是不可能实现的。 然而，目前我国长期资金市场的发展还不健全。面对寥寥无几的聚资渠道，开发商所需要的资金来源，基本是商业银行的信贷业务。整个行业融资结构似乎过于简单化，这会在一定程度上致使房地产信贷资金的整体质量对于银行信贷资金安全造成较大影响。这样，商业银行向房地产公司供应的信贷业务自然会成为行业稳定发展的不可或缺的支撑。
行业本身的高风险性和波动性可能会使商业银行以前的信用得不到偿还，而最终表现是房地产企业风险转嫁给商业银行。因此，商业银行的房贷得不到及时偿还、回收贷款利息出现困难的情况屡见不鲜，导致银行资金活动性受到阻碍，消极贷款率持高不下，该银行盈利能力非常低。可以看出，在我国商业银行房地产信贷业务开展过程中，也存在许多潜在的信用风险。
1.1 研究背景
2008年开始的全球金融危机伴随着美国次贷危机，将商业银行信贷风险与房地产行业的商业风险联系起来。在危机的影响下，房地产泡沫破灭，房地产公司陷入绝望，蔓延到投资银行和对冲基金，次贷危机逐渐演化为全球金融危机。这代表，房地产信用风险如果出现，其最终结果将是无法预料的，甚至会致使金融系统发生巨大波动，出现全球性的金融危机将给所有国家的经济带来创伤和损失。
自上世纪90年代末年城市住宅制度改革以来，逐渐步入市场成长时期。2013年国家出台了颁布的“国十一条”等税收，信贷，限购等相应政策。随后房价短期内企稳。目前中国银行业的金融基础明显还不是很稳固，抗风险能力还明显不足。
去年4月，银监会出台《关于银行业风险防控工作的指导意见》。要特别指出的是，坚持分类和控制，灌输城市政策，并防止房地产行业出现风险。该条要求实行分类房地产信贷管理。认真贯彻工作会议精神，明确居民用房属性等。
2018年初，银监会强调信贷收紧对房地产供需两侧的影响分析。坚持“稳步求进”主旋律，就是将“风险防范”置于越加不可置否的位子上。2017年，银监会通过补充缺陷和混乱等一系列措施，在防范和控制金融风险方面做了大量工作。对楼市管控层层晋级，信贷收紧，制止房地产泡沫化，有效减少了银行业资金轮空现象。随着这些监管政策的出台，长期调价机制将逐步改善，房地产市场将迎来稳定持续健康发展。因此，为防范信贷风险，中国的商业银行可以在目前严格的房地产行业监管政策下做好准备工作，商业银行应该把房地产信用风险纳入到风险防控活动中去，并积极采取一系列有效措施应对已出现的各种风险。
1.2 研究意义
本篇文章重点从影响房地产业运营的角度研究我国商业银行信贷风险的识别和防范，其目的是反映在以下几个方面：一方面，它深化了人们对我国房地产市场发展和商业银行信贷方面的认识，并明确表示，在次贷危机后，我国商业银行房地产信贷业务仍然是潜在的风险；另一方面，在总结现有的辨别风险方法上，尝试建立商业银行信贷风险识别的新框架。
近些年，商业银行适当提高了对于房地产领域的信贷投入[3]，信贷比重出现了较为明显的升高，并且一直保持着持续增加的变化态势。最近，国内房地产业的发展是非常不合理的。所以，在目前调控政策逐渐收紧的状况下，探析与解读房地产信贷风险将会对于商业银行的风险防控工作产生较为积极的影响。
2 概念及理论回顾
在阐述信贷风险的产生及现状之前，我们应该先了解什么是风险，什么是信贷风险，在评估和描述防范风险时又有哪些软件模型及分析方法。
2.1 商业银行信贷风险的概念界定
风险就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，包括了两个非常重要的因素：损失和不确定性。一种说明了风险绩效的不确定性；而另一种则强调成本或成本意外增加的风险。换言之风险是指人们在一定阶段，希望实现的目标和最终结果二者间的差距程度，其具备着一定的不确定性。所谓信贷风险，主要指的是债务人在合同到期的时候难以偿清债务的几率，进而知识银行面临一定程度的损失。
商业银行风险通常指的是其在运营发展中所面临的各种不确定性因素，这一系列因素会对于其发展造成巨大影响，它有可能会知识银行运营收益超出或者低于预期，进而让银行运营收益出现波动。风险管理主要指的是商业银行是指商业银行采取一些风险管理方法，预防、规避、或消除业务中存在的风险，从而减少损失，确保运营资金安全。
目 录
1引言 1
1.1研究背景 1
1.2研究意义 2
2 概念及理论回顾 2
2.1 概念简介 2
2.2 信贷风险方法介绍3
2.3 中外文献综述 4
3 房地产信贷现状5
3.1 房地产企业发展资金来源 5
3.2房地产贷款占银行贷款比重7
4 数据分析7
4.1 选取分析软件 7
4.2 指标筛选 8
4.3 样本选取 9
4.4 数据带入实证分析 9
5 建议13
5.1 防范信用风险 14
5.2 防范行业风险 14
5.3 防范市场风险 14
结论 16
致谢 17
参考文献18
图1：房地产开发企业资金来源构成6
图2：近十年房地产资金贷款占比折线图6
图3：房地产贷款占商业银行贷款总额比重7
图4：30家上市企业11项指标10
表1：相关系数分析 11
表2：KMO和Bartlett检验 11
表3 方差分解及主成分界定12
图5：载荷图 12
图6：成分矩阵13
图7：主成分内容13
1 引言
近年来，在科技进步推动下，中国房地产业迈入快速发展阶段，对促进金融和社会进步起到了关键性作用。房地产消费已逐渐成为市场消费的热点 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ￥351916072$
。中国固定资产投资中约有25％是房地产入资[1]。
众所周知，没有多元化的财政和金融支持，产业规模的迅速扩张是不可能实现的。 然而，目前我国长期资金市场的发展还不健全。面对寥寥无几的聚资渠道，开发商所需要的资金来源，基本是商业银行的信贷业务。整个行业融资结构似乎过于简单化，这会在一定程度上致使房地产信贷资金的整体质量对于银行信贷资金安全造成较大影响。这样，商业银行向房地产公司供应的信贷业务自然会成为行业稳定发展的不可或缺的支撑。
行业本身的高风险性和波动性可能会使商业银行以前的信用得不到偿还，而最终表现是房地产企业风险转嫁给商业银行。因此，商业银行的房贷得不到及时偿还、回收贷款利息出现困难的情况屡见不鲜，导致银行资金活动性受到阻碍，消极贷款率持高不下，该银行盈利能力非常低。可以看出，在我国商业银行房地产信贷业务开展过程中，也存在许多潜在的信用风险。
1.1 研究背景
2008年开始的全球金融危机伴随着美国次贷危机，将商业银行信贷风险与房地产行业的商业风险联系起来。在危机的影响下，房地产泡沫破灭，房地产公司陷入绝望，蔓延到投资银行和对冲基金，次贷危机逐渐演化为全球金融危机。这代表，房地产信用风险如果出现，其最终结果将是无法预料的，甚至会致使金融系统发生巨大波动，出现全球性的金融危机将给所有国家的经济带来创伤和损失。
自上世纪90年代末年城市住宅制度改革以来，逐渐步入市场成长时期。2013年国家出台了颁布的“国十一条”等税收，信贷，限购等相应政策。随后房价短期内企稳。目前中国银行业的金融基础明显还不是很稳固，抗风险能力还明显不足。
去年4月，银监会出台《关于银行业风险防控工作的指导意见》。要特别指出的是，坚持分类和控制，灌输城市政策，并防止房地产行业出现风险。该条要求实行分类房地产信贷管理。认真贯彻工作会议精神，明确居民用房属性等。
2018年初，银监会强调信贷收紧对房地产供需两侧的影响分析。坚持“稳步求进”主旋律，就是将“风险防范”置于越加不可置否的位子上。2017年，银监会通过补充缺陷和混乱等一系列措施，在防范和控制金融风险方面做了大量工作。对楼市管控层层晋级，信贷收紧，制止房地产泡沫化，有效减少了银行业资金轮空现象。随着这些监管政策的出台，长期调价机制将逐步改善，房地产市场将迎来稳定持续健康发展。因此，为防范信贷风险，中国的商业银行可以在目前严格的房地产行业监管政策下做好准备工作，商业银行应该把房地产信用风险纳入到风险防控活动中去，并积极采取一系列有效措施应对已出现的各种风险。
1.2 研究意义
本篇文章重点从影响房地产业运营的角度研究我国商业银行信贷风险的识别和防范，其目的是反映在以下几个方面：一方面，它深化了人们对我国房地产市场发展和商业银行信贷方面的认识，并明确表示，在次贷危机后，我国商业银行房地产信贷业务仍然是潜在的风险；另一方面，在总结现有的辨别风险方法上，尝试建立商业银行信贷风险识别的新框架。
近些年，商业银行适当提高了对于房地产领域的信贷投入[3]，信贷比重出现了较为明显的升高，并且一直保持着持续增加的变化态势。最近，国内房地产业的发展是非常不合理的。所以，在目前调控政策逐渐收紧的状况下，探析与解读房地产信贷风险将会对于商业银行的风险防控工作产生较为积极的影响。
2 概念及理论回顾
在阐述信贷风险的产生及现状之前，我们应该先了解什么是风险，什么是信贷风险，在评估和描述防范风险时又有哪些软件模型及分析方法。
2.1 商业银行信贷风险的概念界定
风险就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，包括了两个非常重要的因素：损失和不确定性。一种说明了风险绩效的不确定性；而另一种则强调成本或成本意外增加的风险。换言之风险是指人们在一定阶段，希望实现的目标和最终结果二者间的差距程度，其具备着一定的不确定性。所谓信贷风险，主要指的是债务人在合同到期的时候难以偿清债务的几率，进而知识银行面临一定程度的损失。
商业银行风险通常指的是其在运营发展中所面临的各种不确定性因素，这一系列因素会对于其发展造成巨大影响，它有可能会知识银行运营收益超出或者低于预期，进而让银行运营收益出现波动。风险管理主要指的是商业银行是指商业银行采取一些风险管理方法，预防、规避、或消除业务中存在的风险，从而减少损失，确保运营资金安全。
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