汽车保险以行驶里程为标准的费率系统设计(附件)
进入21世纪以来，我国汽车保有量逐渐增加，机动车辆保险发展迅猛，车险已成为财险的第一大险种，其盈利状况对保险公司的经济效益起决定性作用。而我国机动车辆保险的经营利润却与车险保费逐年上涨的情形相悖，车险赔付额过高说明定价方法有问题。相比国外，我国车险费率厘定技术发展十分滞后。 本文详细介绍了PAYD车险的基本理念、国内外研究现状及优点，在分析比较了四种常见的PAYD定价方案基础上引入了广义线性模型，提出新的定价方案,并进行费率系统设计，显示出了卓越的优势。最后提出了几点后期处理建议措施，并得出结论。关键词 机动车辆保险，PAYD，广义线性模型，费率厘定目 录
1 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的和研究意义 1
1.3 研究现状 1
1.4 研究思路和研究方法 2
2 PAYD的理论分析 3
2.1 PAYD的基本概念 3
2.2 PAYD车险的优点 3
2.3 PAYD车险的四种定价方式 4
2.4 总结 6
3 广义线性模型的理念分析 6
3.1 广义线性模型的概述 6
3.2 广义线性模型的结构 6
3.3 广义线性模型与传统定价方法 7
3.4 广义线性模型的优点 8
4 基于广义线性模型的PAYD车险方案 8
4.1 采集整理数据 8
4.2 设定风险级别 8
4.3 建立广义线性模型 9
4.4 计算索赔强度估计值 12
4.5 计算保费 12
5 基于广义线性模型的PAYD系统设计 12
5.1 开发环境 12
5.2 设计原则 14
5.3 设计过程 14
5.4 功能实现 18
5.5 后期处理 19
结论 21
致谢 22
参考文献23
1 绪论
1
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: *351916072*
/> 5 基于广义线性模型的PAYD系统设计 12
5.1 开发环境 12
5.2 设计原则 14
5.3 设计过程 14
5.4 功能实现 18
5.5 后期处理 19
结论 21
致谢 22
参考文献23
1 绪论
1.1 研究背景
目前机动车辆保险已经成为我国财险市场最重要的收益来源，但与车险市场的发展形成对比的是，我国车险保费利润几乎为零或亏损。这很可能是因为保险公司的保费收入不能完全支付赔款及各项经营费用，说明我国现行的定价方式不正确。保险公司在车险费率厘定过程中极少考虑行驶里程这个风险因素，在保险合同初期一次性收取全年的车险保费。这种定价方式比较简便，但是也存在很多不足。研究表明，行驶里程与损失风险存在显著正相关的关系，如果不考虑行驶里程这个风险因素，保险定价就不能客观的反映机动车的损失风险。
而在国外的一些国家和地区，已经推出了按行驶里程付费(Pay-As-You-Drive,简称PAYD)的车险。在传统车险费率厘定方法的基础上引入行驶里程，将会改善车险费率定价机制，实现车险成本从“固定”到“变动”的转变，弥补保险公司车险风险分类不精确的缺陷，缓解目前我国车险市场赔付高、盈利低的窘境。
1.2 研究目的和研究意义
1.2.1 研究目的
本文的研究目的是详细介绍PAYD车险及其定价方法，让读者充分了解其优势，并在此基础上引入广义线性模型设计分类费率系统，探索一个更有效率、更为公平的新型车险定价模式，推动PAYD车险在我国顺利发展。
1.2.2 研究意义
在PAYD定价方法的基础上，运用广义线性模型进行车险费率系统设计,弥补了传统车险定价方式单一的缺陷，使费率计算和保费收取更加有效公平。保险公司也可以对保户进行定量分析，推动车险产品优化升级，降低风险损失，减少保险索赔，提高竞争能力，推动科学经营。研究表明，使用PAYD车险可以减少交通拥堵、增加交通安全、降低事故损失、减少尾气排放、降低空气污染、减少石油使用等，有利于推动正外部效应，产生投保人、保险公司和社会共赢的局面。
1.3 研究现状
1.3.1 国外研究现状
PAYD和广义线性模型在国外有着全面的理论与实践并进的发展，得到保险公司、 车主和政府部门的大力支持，在美国、英国、德国等国家和地区受到广泛运用。
Todd Litman将PAYD车险的风险单位从每车年改成每车英里和每车小时，比较了“基于汽油付费法(PATP)”、“里程费率因子法(MRF)”、“每英里保费法(PMP)”、“基于GPS法”四种PAYD定价方法的优劣，并通过分析得出PAYD车险定价法在技术、经济效益和社会效益上的可行性。Johannes Paefgen通过大量数据研究出能够降低PAYD车险定价复杂程度的分析方法和从行驶轨迹分离出损失风险的测量方法，同时估计出一个多变量逻辑回归模型，大大提高了PAYD的效益。Duncan Anderson介绍了广义线性模型的统计理论，并建立广义线性模型进行保险数据的分析。Antonio研究了广义线性模型在费率厘定中的应用，推测出各种数据分布。
1.3.2 国内研究现状
迄今为止，我国没有保险公司开发PAYD车险产品，PAYD基本理念也尚未被广泛认知。对广义线性模型的研究和探讨也是近几年的事情，极少在理论和实践中应用。
张媛媛在国内通过问卷调查发现，许多车主愿意实行PAYD车险。她总结了国外车险市场推广PAYD车险产品的经验教训，分析了我国实施PAYD车险可能面临的障碍、成本以及执行战略等问题，并初步探讨了在我国推行PAYD车险的实施条件和策略。段白鸽，余东发对国外PAYD车险的理论技术和实践情况做了系统介绍和总结，全面分析了PAYD车险产生的效益，系统归纳了PAYD车险的优势，深入探讨了PAYD车险的暗含的问题，结合我国国情提出了我国发展PAYD车险的建议，为我国车险市场改革和产品升级创新提供了有价值的参考。孟生旺分析了车险分类费率厘定中使用的传统模型存在的缺陷，通过比较得出广义线性模型具有更大的灵活性和更好的性质。他通过大量损失数据说明广义线性模型车险定价中的具体应用，得出其估计结果很大程度取决于分布假设的结论，并提出了应用广义线性模型应注意的几个问题。赵慧卿、王汉章分别对车险的索赔强度和索赔频率建立广义线性模型，从车、人、地三个风险因素分析了对索赔强度和索赔频率的影响。
1.4 研究思路和研究方法
1.4.1
1 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的和研究意义 1
1.3 研究现状 1
1.4 研究思路和研究方法 2
2 PAYD的理论分析 3
2.1 PAYD的基本概念 3
2.2 PAYD车险的优点 3
2.3 PAYD车险的四种定价方式 4
2.4 总结 6
3 广义线性模型的理念分析 6
3.1 广义线性模型的概述 6
3.2 广义线性模型的结构 6
3.3 广义线性模型与传统定价方法 7
3.4 广义线性模型的优点 8
4 基于广义线性模型的PAYD车险方案 8
4.1 采集整理数据 8
4.2 设定风险级别 8
4.3 建立广义线性模型 9
4.4 计算索赔强度估计值 12
4.5 计算保费 12
5 基于广义线性模型的PAYD系统设计 12
5.1 开发环境 12
5.2 设计原则 14
5.3 设计过程 14
5.4 功能实现 18
5.5 后期处理 19
结论 21
致谢 22
参考文献23
1 绪论
1
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: *351916072*
/> 5 基于广义线性模型的PAYD系统设计 12
5.1 开发环境 12
5.2 设计原则 14
5.3 设计过程 14
5.4 功能实现 18
5.5 后期处理 19
结论 21
致谢 22
参考文献23
1 绪论
1.1 研究背景
目前机动车辆保险已经成为我国财险市场最重要的收益来源，但与车险市场的发展形成对比的是，我国车险保费利润几乎为零或亏损。这很可能是因为保险公司的保费收入不能完全支付赔款及各项经营费用，说明我国现行的定价方式不正确。保险公司在车险费率厘定过程中极少考虑行驶里程这个风险因素，在保险合同初期一次性收取全年的车险保费。这种定价方式比较简便，但是也存在很多不足。研究表明，行驶里程与损失风险存在显著正相关的关系，如果不考虑行驶里程这个风险因素，保险定价就不能客观的反映机动车的损失风险。
而在国外的一些国家和地区，已经推出了按行驶里程付费(Pay-As-You-Drive,简称PAYD)的车险。在传统车险费率厘定方法的基础上引入行驶里程，将会改善车险费率定价机制，实现车险成本从“固定”到“变动”的转变，弥补保险公司车险风险分类不精确的缺陷，缓解目前我国车险市场赔付高、盈利低的窘境。
1.2 研究目的和研究意义
1.2.1 研究目的
本文的研究目的是详细介绍PAYD车险及其定价方法，让读者充分了解其优势，并在此基础上引入广义线性模型设计分类费率系统，探索一个更有效率、更为公平的新型车险定价模式，推动PAYD车险在我国顺利发展。
1.2.2 研究意义
在PAYD定价方法的基础上，运用广义线性模型进行车险费率系统设计,弥补了传统车险定价方式单一的缺陷，使费率计算和保费收取更加有效公平。保险公司也可以对保户进行定量分析，推动车险产品优化升级，降低风险损失，减少保险索赔，提高竞争能力，推动科学经营。研究表明，使用PAYD车险可以减少交通拥堵、增加交通安全、降低事故损失、减少尾气排放、降低空气污染、减少石油使用等，有利于推动正外部效应，产生投保人、保险公司和社会共赢的局面。
1.3 研究现状
1.3.1 国外研究现状
PAYD和广义线性模型在国外有着全面的理论与实践并进的发展，得到保险公司、 车主和政府部门的大力支持，在美国、英国、德国等国家和地区受到广泛运用。
Todd Litman将PAYD车险的风险单位从每车年改成每车英里和每车小时，比较了“基于汽油付费法(PATP)”、“里程费率因子法(MRF)”、“每英里保费法(PMP)”、“基于GPS法”四种PAYD定价方法的优劣，并通过分析得出PAYD车险定价法在技术、经济效益和社会效益上的可行性。Johannes Paefgen通过大量数据研究出能够降低PAYD车险定价复杂程度的分析方法和从行驶轨迹分离出损失风险的测量方法，同时估计出一个多变量逻辑回归模型，大大提高了PAYD的效益。Duncan Anderson介绍了广义线性模型的统计理论，并建立广义线性模型进行保险数据的分析。Antonio研究了广义线性模型在费率厘定中的应用，推测出各种数据分布。
1.3.2 国内研究现状
迄今为止，我国没有保险公司开发PAYD车险产品，PAYD基本理念也尚未被广泛认知。对广义线性模型的研究和探讨也是近几年的事情，极少在理论和实践中应用。
张媛媛在国内通过问卷调查发现，许多车主愿意实行PAYD车险。她总结了国外车险市场推广PAYD车险产品的经验教训，分析了我国实施PAYD车险可能面临的障碍、成本以及执行战略等问题，并初步探讨了在我国推行PAYD车险的实施条件和策略。段白鸽，余东发对国外PAYD车险的理论技术和实践情况做了系统介绍和总结，全面分析了PAYD车险产生的效益，系统归纳了PAYD车险的优势，深入探讨了PAYD车险的暗含的问题，结合我国国情提出了我国发展PAYD车险的建议，为我国车险市场改革和产品升级创新提供了有价值的参考。孟生旺分析了车险分类费率厘定中使用的传统模型存在的缺陷，通过比较得出广义线性模型具有更大的灵活性和更好的性质。他通过大量损失数据说明广义线性模型车险定价中的具体应用，得出其估计结果很大程度取决于分布假设的结论，并提出了应用广义线性模型应注意的几个问题。赵慧卿、王汉章分别对车险的索赔强度和索赔频率建立广义线性模型，从车、人、地三个风险因素分析了对索赔强度和索赔频率的影响。
1.4 研究思路和研究方法
1.4.1
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